第六章多重共钱性 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL
第六章 多重共线性 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 @www.fineprint.cn
目录 @一、 多重共线性 0二 、实际经济问题中的多重共线性 Q三、多重共线的后果 Q四、多重共线的检验 Q五、多重共线的克服 Q六、案例 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
目录 一、多重共线性 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线的后果 四、多重共线的检验 五、多重共线的克服 六、案例 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=Bo+BX+B2x2i+.+BXki+u i=1,2,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性Multicollinearity)。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cn
对于模型 Yi=b0+b1X1i+b2X2i+¼+bkXki+mi i=1,2,.,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性(Multicollinearity)。 一、多重共线性的概念 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿwww.fineprint.cn
多重共线性的概念 如果存在 C1X1i+C2X2i+.+CkXki=0 j=1,2,n 其中：c不全为0，则称为解释变量间存在完全共 线性（perfect multicollinearity)。 如果存在 cxui+cx2i+.+ckXki+v=0 i=1,2,.,n 其中c不全为0，v为随机误差项，则称为近似共线 性(approximate multicollinearity)或交互相关 (intercorrelated)。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
如果存在 c1X1i+c2X2i+.+ckXki=0 i=1,2,.,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共 线性（perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+.+ckXki+vi=0 i=1,2,.,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线 性（approximate multicollinearity）或交互相关 (intercorrelated)。 一、多重共线性的概念 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿwww.fineprint.cn
二、产生多重共线的原因 1、经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本 经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋 于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入 与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企 业二者都大，小企业都小。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL
1、经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本 经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋 于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入 与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企 业二者都大，小企业都小。 二、产生多重共线的原因 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿwww.fineprint.cn