《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）课程PPT教学课件（第3版）第六章 联立方程计量经济模型理论方法 The Theory and Methodology of the Simultaneous-Equations Econometrics Model（SEM，2/2）

4.讨论 ·该估计量与OLS估计量的区别是什么？ 。 该估计量具有什么统计特性？ （k-k1)工具变量与(911)个内生解释变量的 对应关系是否影响参数估计结果？为什么？ ·V是否利用了模型系统中方程之间相关性信息？ ·对于过度识别的方程，可否应用V?为什么？ ·对于过度识别的方程，可否应用GMM?为什么？

⒋讨论 • 该估计量与OLS估计量的区别是什么？ • 该估计量具有什么统计特性？ • （k- k1）工具变量与（g1-1）个内生解释变量的 对应关系是否影响参数估计结果？为什么？ • IV是否利用了模型系统中方程之间相关性信息？ • 对于过度识别的方程，可否应用IV ？为什么？ • 对于过度识别的方程，可否应用GMM ？为什么？

三、间接最小二乘法 (ILS,Indirect Least Squares)

三、间接最小二乘法 (ILS, Indirect Least Squares)

1.方法思路 ·联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量， 不能直接采用0LS估计其参数。但是对于简化式方程， 可以采用0LS直接估计其参数。 ·间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式 方程采用0LS估计简化式参数，得到简化式参数估计 量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数 的估计量。 ·间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参 数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参 数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量

⒈方法思路 • 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释变量， 不能直接采用OLS估计其参数。但是对于简化式方程， 可以采用OLS直接估计其参数。 • 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式 方程采用OLS估计简化式参数，得到简化式参数估计 量，然后通过参数关系体系，计算得到结构式参数 的估计量。 • 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参 数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参 数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量

2.一般间接最小二乘法的估计过程 7=x】 +N, Y-BYo-「oX=N1 Y (1-B。-To) Yo =N Xo

⒉一般间接最小二乘法的估计过程 Y1 = 0 0 1      (Y , X )  + 0 0    Y1 − 0 Y0 − 0 X0 = 1 (1 0 ) 1 0 0 − − 1           0  Y =  X Y

Y00 (B )x-N Yo=ΠooX+E BooIIooX+TooXo=0 Xo BIΠ0 +「0X,=0

(00 00 )  00 0 1 Y X       = Y00 = 00X +  0000X + 00X0 = 0 0000  0 0 00 0 0 X X * X       + =