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第五章 序列相关性 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 @www.fineprint.cn
目录 一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
一、序列相关性概念 二、实际经济问题中的序列相关性 三、序列相关性的后果 四、序列相关性的检验 五、具有序列相关性模型的估计 六、案例 目录 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、序列相关性概念 对于模型 Yi-Bo+BX1i+B2X2i+.+BkXki+ui i=1,2,.,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(4,4)=0 i,i1,2,.,n 如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再 是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现 了序列相关性。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cn
如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再 是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现 了序列相关性。 对于模型 Yi =b0+b1X1i+b2X2i+.+bkXki+mi i=1,2, .,n 随机项互不相关的基本假设表现为 Cov(mi , mj )=0 i¹j, i,j=1,2, .,n 一、序列相关性概念 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、 序列相关性概念 在其他假设仍成立的条件下，序列相关即意味着 E(u,4)≠0 或 02 Λ E(p) Cov(μ)=Eμ)= M 0 M E(u)A 02 02 Gin MO M A 02 =022≠021 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
在其他假设仍成立的条件下，序列相关即意味着 ( ) ¹ 0 E mim j ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç è æ = ¢ = 2 1 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) m m s s m m L M O M L n n E E Cov μ E μμ ÷ ÷ ÷ ø ö ç ç ç è æ = 2 1 1 2 s s s s L M O M L n n Ω I 2 2 = s ¹ s 或 一、序列相关性概念 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、序列相关性概念 如果仅存在 一阶列相吴 或自相吴 E(44+≠0 1,2,.,n 自相关往往可写成如下形式： 斤P4-+e -1≤p<1 阶 相 其中：6，是满足以下标准的OLS假 定的随机干扰项： Ee)=0, vare,)=o2, c0v€i,8)=0 5≠0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型 中，因此，本章将用下标代表i。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建mm,fineprint.cn
其中：ei是满足以下标准的OLS假 定的随机干扰项： 如果仅存在 E(mi mi+1)¹0 i=1,2, .,n 自相关往往可写成如下形式： mi =rmi-1+ei -1<r<1 E(ei ) =0, 2 var(ei ) =s , cov(ei ,ei-s ) =0 s ¹ 0 由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本的模型 中，因此，本章将用下标t代表i。 一、序列相关性概念 一阶列相关 ，或自相关 一阶自 相关系 数 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ãwww.fineprint.cn