·经典计量经济学和非经典计量经济学 -经典计量经济学(Classical Econometrics)一般 指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 ·R.Frish创立 ·T.Haavelmo建立了它的概率论基础 ·L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 一经典计量经济学模型包括： ·单方程模型(Single Equation Model) ·联立方程模型(Simultaneous Equations Model) ·以线性模型为主要形式
• 经典计量经济学和非经典计量经济学 – 经典计量经济学（Classical Econometrics）一般 指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 • R.Frish创立 • T.Haavelmo建立了它的概率论基础 • L.R.Klein成为其理论与应用的集大成者 – 经典计量经济学模型包括: • 单方程模型(Single Equation Model) • 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) • 以线性模型为主要形式
一经典计量经济学模型设定理论可以概括为： ·依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为 规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型 是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上 的； ·引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联 立线性方程组作为模型的一般形式： ·模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； ·以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准
–经典计量经济学模型设定理论可以概括为： • 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为 规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型 是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上 的； • 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联 立线性方程组作为模型的一般形式； • 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； • 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准
-对经典计量经济学模型的批判一Lucas批判 ·Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) ·Lucas(1976):使用计量经济模型预测未来经济政策的变 化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模 型参数是否随时间变化的问题。 ·Sarget(1976):以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 ·Sims(1980):为使结构方程可以识别而施加了许多约束， 这些约束是不可信的。建议采用向量自回归(VAR)模型而 避免结构约束问题。 ·关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以 及保证模型设定的正确性
–对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判 • Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) • Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变 化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模 型参数是否随时间变化的问题。 • Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 • Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束， 这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而 避免结构约束问题。 • 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以 及保证模型设定的正确性
-非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展 的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代 计量经济学。 一非经典计量经济学主要包括： ·微观计量经济学(Microeconometrics) ·时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics) ·面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics) ·非参数计量经济学Nonparametric Econometrics)
– 非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展 的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代 计量经济学。 – 非经典计量经济学主要包括： • 微观计量经济学(Microeconometrics) • 时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics ) • 面板数据计量经济学（Panel Data Econometrics） • 非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)
一本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单 的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： ·一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是 非经典计量经济学理论方法的基础； ·另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是 目前应用最为普遍的计量经济学模型
– 本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单 的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由： • 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是 非经典计量经济学理论方法的基础； • 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是 目前应用最为普遍的计量经济学模型