招商银行股份有限公司2020年半年度报告（A股）.pdf_P31-P35

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 31 截至报告期末，本公司高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.79%、 11.48%和14.51%，较上年末分别下降0.69、0.75和0.76个百分点。本公司（人民币百万元，百分比除外） 2020年 6月30日 2019年 12月31日本报告期末比上年末增减(%) 高级法下资本充足率情况核心一级资本净额 489,575 478,083 2.40 一级资本净额 520,821 509,336 2.25 资本净额 658,165 635,977 3.49 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 3,778,643 3,426,517 10.28 其中：信用风险加权资产 3,292,414 2,960,115 11.23 市场风险加权资产 70,939 51,112 38.79 操作风险加权资产 415,290 415,290 - 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 4,537,408 4,163,903 8.97 核心一级资本充足率 10.79% 11.48% 下降0.69个百分点一级资本充足率 11.48% 12.23% 下降0.75个百分点资本充足率 14.51% 15.27% 下降0.76个百分点截至报告期末，本集团权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.20%、 10.81%和12.49%，较上年末分别下降0.44、0.49和0.53个百分点。本集团（人民币百万元，百分比除外） 2020年 6月30日 2019年 12月31日本报告期末比上年末增减(%) 权重法(注) 下资本充足率情况核心一级资本净额 567,462 550,339 3.11 一级资本净额 601,561 584,436 2.93 资本净额 695,028 673,366 3.22 风险加权资产 5,564,432 5,170,500 7.62 核心一级资本充足率 10.20% 10.64% 下降0.44个百分点一级资本充足率 10.81% 11.30% 下降0.49个百分点资本充足率 12.49% 13.02% 下降0.53个百分点注：“权重法”指按照2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的相关规定，信用风险使用权重法，市场风险使用标准法，操作风险使用基本指标法，下同

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 32 截至报告期末，本公司权重法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.63%、 10.24%和11.91%，较上年末分别下降0.46、0.51和0.62个百分点。本公司（人民币百万元，百分比除外） 2020年 6月30日 2019年 12月31日本报告期末比上年末增减(%) 权重法下资本充足率情况核心一级资本净额 489,575 478,083 2.40 一级资本净额 520,821 509,336 2.25 资本净额 605,595 593,418 2.05 风险加权资产 5,086,416 4,737,827 7.36 核心一级资本充足率 9.63% 10.09% 下降0.46个百分点一级资本充足率 10.24% 10.75% 下降0.51个百分点资本充足率 11.91% 12.53% 下降0.62个百分点信用风险资本计量信用风险暴露余额报告期内，在内部评级法下，本公司信用风险共划分为主权、金融机构、公司、零售、股权、其他等六类风险暴露。截至报告期末，各类风险暴露余额如下表所示： 2020年6月30日（人民币百万元）风险暴露类型法人集团内部评级法覆盖部分金融机构 1,527,663 1,527,663 公司 2,010,440 2,010,440 零售 3,190,994 3,190,994 其中：个人住房抵押 1,192,665 1,192,665 合格循环零售 1,502,879 1,502,879 其他零售 495,450 495,450 内部评价法未覆盖部分表内 2,543,988 2,978,202 表外 162,039 174,030 交易对手 20,624 21,970 资产证券化风险暴露余额本集团采用标准法计算资产证券化风险暴露的资本要求，风险权重依据合格外部评级机构的信用评级及资产证券化类别确定。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露的资本要求为22.10亿元，风险加权资产为276.26亿元。截至报告期末，本集团资产证券化风险暴露余额如下表所示。项目 2020年6月30日（人民币百万元）传统型合成型表内资产证券化风险暴露余额 13,705 - 表外资产证券化风险暴露余额 396 -

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 33 信用风险缓释情况本集团通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。截至报告期末，各类合格风险缓释覆盖情况如下表所示。风险暴露类型 2020年6月30日（人民币百万元）合格的金融抵质押品其他合格抵质押品合格保证和信用衍生工具其他表内信用风险 107,755 126,380 530,522 - 表外信用风险 37,163 13,721 74,721 - 交易对手信用风险 9,238 - - - 市场风险资本计量本集团采用混合法计算市场风险资本要求，具体而言：采用内模法计算本公司（不含境外分行）的一般市场风险资本要求；采用标准法计算本公司境外分行和附属公司的一般市场风险资本要求，以及本公司及附属公司的特定市场风险资本要求。截至报告期末，本集团市场风险加权资产为864.95亿元，市场风险资本要求为69.20亿元，其中采用内模法计算的一般市场风险资本要求为38.26亿元，采用标准法计算的市场风险资本要求为30.94亿元。本集团采用历史市场数据长度为250天，置信度为99%，持有期为10天的市场风险价值计算内模法资本要求。报告期末，本集团市场风险价值指标如下表所示：序号（人民币百万元）项目报告期压力市场风险价值报告期一般市场风险价值 1 平均值 591 300 2 最大值 785 474 3 最小值 364 140 4 期末值 701 433 操作风险资本计量本集团采用标准法计算操作风险资本要求。本集团通过实施标准法，已初步建立了完整的操作风险管理框架，能够常态化、系统性地对各类操作风险进行识别、评估、监测、计量、控制和缓释，有助于动态掌握本集团操作风险的整体情况和变化状况，并通过采取控制措施和计提经济资本，提高抗风险能力。截至报告期末，本集团操作风险资本要求为359.78亿元，操作风险加权资产为4,497.31亿元

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 34 3.6 分部经营业绩本集团主要业务分部包括零售金融业务和批发金融业务。下表列出所示期间本集团各业务分部的概要经营业绩。项目 2020年1-6月 2019年1-6月（人民币百万元）分部税前利润营业收入分部税前利润营业收入零售金融业务 33,878 78,779 38,820 75,349 批发金融业务 26,268 62,936 23,150 56,242 其他业务 2,692 6,638 2,903 6,710 合计 62,838 148,353 64,873 138,301 报告期内，受疫情冲击，本集团零售金融业务盈利占比有所下降，税前利润338.78亿元，同比下降12.73%，占本集团税前利润的53.91%，同比下降5.93个百分点；营业收入787.79亿元，同比增长4.55%，占本集团营业收入的53.10%，同比下降1.38个百分点。同时，零售金融业务成本收入比29.25%，同比上升1.22 个百分点。关于本集团业务分部和地区分部的详细数据请见财务报告附注45。 3.7 根据监管要求披露的其他财务信息 3.7.1 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额及其情况本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、承诺及或有负债。承诺及或有负债具体包括信贷承诺、经营租赁承担、资本支出承诺、证券承销承诺、债券承兑承诺、未决诉讼和纠纷及其他或有负债，其中信贷承诺是最主要的组成部分。截至报告期末，本集团信贷承诺余额19,052.40亿元。有关或有负债及承担详见财务报告附注46。 3.7.2 逾期未偿债务情况截至报告期末，本集团没有发生逾期未偿债务情况。 3.7.3 应收利息及其他应收款损失准备的计提情况应收利息增减变动情况项目（人民币百万元）期初余额本期增加额/ 计提损失准备本期收回数额/转回损失准备期末余额贷款和垫款 9,548 118,383 (117,826) 10,105 投资 20,091 25,008 (25,319) 19,780 其他 5,426 10,294 (10,238) 5,482 减：损失准备 (902) (348) - (1,250) 合计 34,163 153,337 (153,383) 34,117

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析损失准备的提取情况项目 2020年6月30日 (人民币百万元) 金额损失准备计提方法应收利息预期信用损失模型其他应收款 13,248 1,538 个别认定 374现金流量情况报告期内,本集团经营活动产生的现金流量净额为2,54254亿元,净流入额同比增加3,092.77亿元,主要为客户存款和同业往来现金流入增加所致:;投资活动产生的现金流量净额为-1,793.44亿元,净流出额同比增加1,904.15亿元,主要为投资支付的现金增加所致:筹资活动产生的现金流量净额为-1,748.47 亿元,净流出额同比增加2,440.43亿元,主要为发行同业存单收到的现金减少所致 38业务发展战略实施情况报告期内,本公司坚持“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位,把握中国银行业发展的阶段性规律,在保持2.0阶段所取得的结构和质量优势的基础上,围绕“客户”和“科技”两条主线,以“开放与融合”为方法论,深入推进数字化经营模式探索。 1.以App月活跃用户(MAU)为“北极星”指标,重塑零售金融数字化体系。是数字化获客。以招商银行App和掌上生活App为平台,探索和构建数字化获客模型,通过联名营销、联动营销、场景营销、品牌广告营销、自媒体粉丝营销、客户推荐客户(MGM)社交营销等方式,打造新的获客增长点。截至报告期末,招商银行App累计用户数达129亿户,借记卡数字化获客占比 19.71%:掌上生活Ap累计用户数达9,842.37万户,信用卡数字化获客占比达6248% 二是数字化经营。报告期内,“招商银行”和“掌上生活”两大App的月活跃用户(MAU)在疫情冲击下仍保持较强韧性,达9,891.50万户,较上年末微降281%,两大App已成为客户经营的主要平台第一,聚焦重点场景,拓宽服务边界。报告期内,招商银行App和掌上生活App中15个场景的MAU超过千万:招商银行App金融场景使用率和非金融场景使用率分别为8519%和5852%,掌上生活Ap金融场景使用率和非金融场景使用率分别为76.74%和72.70%。截至报告期末,公积金服务覆盖73个城市, 社保査询覆盖56个城市,非税缴费覆盖74个城市,电子社保卡累计签发670万张。报告期内,政务便民场景MAU390.03万户,同比增长875.24%:生活缴费场景MAU315.97万户,同比增长22.17%。同时,不断加强与客户的线上交互,报告期内,招商银行App登录次数31.11亿人次,人均月登录次数11.31次截至报告期末,44家分行开通了城市专区,公交乘车、地铁乘车和交通卡充值在上述分行所在城市的覆盖率分别达到71%、56%和53%;1,544个网点建立了线上店。第二,基于数字化运营进一步提升金融服务效能。报告期内,招商银行App的理财投资销售金额4.70万亿元,同比增长20.20%,占全行理财投资销售金额的78.41%:招商银行App理财投资客户数665.62万户,同比增长29.49%,占全行理财投资客户数的93.17%。积极探索以线上化、集中化的模式对零售客户进行有效服务,集中服务零售金卡及 1金融场景使用率=金融场景去重MAU总MAU,非金融场景使用率=非金融场景去重MAU总MAU。同一用户可能同时使用两类场景,因此两类场景使用率之和大于100

招商银行股份有限公司经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 35 损失准备的提取情况项目 2020年6月30日（人民币百万元）金额损失准备计提方法应收利息 35,367 1,250 预期信用损失模型其他应收款 13,248 1,538 个别认定 3.7.4 现金流量情况报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为2,542.54亿元，净流入额同比增加3,092.77亿元，主要为客户存款和同业往来现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-1,793.44亿元，净流出额同比增加1,904.15亿元，主要为投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-1,748.47 亿元，净流出额同比增加2,440.43亿元，主要为发行同业存单收到的现金减少所致。 3.8 业务发展战略实施情况报告期内，本公司坚持“轻型银行”战略方向和“一体两翼”战略定位，把握中国银行业发展的阶段性规律，在保持2.0阶段所取得的结构和质量优势的基础上，围绕“客户”和“科技”两条主线，以“开放与融合”为方法论，深入推进数字化经营模式探索。 1. 以App月活跃用户（MAU）为“北极星”指标，重塑零售金融数字化体系。一是数字化获客。以招商银行App和掌上生活App为平台，探索和构建数字化获客模型，通过联名营销、联动营销、场景营销、品牌广告营销、自媒体粉丝营销、客户推荐客户（MGM）社交营销等方式，打造新的获客增长点。截至报告期末，招商银行App累计用户数达1.29亿户，借记卡数字化获客占比 19.71%；掌上生活App累计用户数达9,842.37万户，信用卡数字化获客占比达62.48%。二是数字化经营。报告期内，“招商银行”和“掌上生活”两大App的月活跃用户（MAU）在疫情冲击下仍保持较强韧性，达9,891.50万户，较上年末微降2.81%，两大App已成为客户经营的主要平台。第一，聚焦重点场景，拓宽服务边界。报告期内，招商银行App和掌上生活App中15个场景的MAU超过千万；招商银行App金融场景使用率和非金融场景使用率1 分别为85.11%和58.52%，掌上生活App金融场景使用率和非金融场景使用率分别为76.74%和72.70%。截至报告期末，公积金服务覆盖73个城市，社保查询覆盖56个城市，非税缴费覆盖74个城市，电子社保卡累计签发670万张。报告期内，政务便民场景MAU390.03万户，同比增长875.24%；生活缴费场景MAU315.97万户，同比增长22.17%。同时，不断加强与客户的线上交互，报告期内，招商银行App登录次数31.11亿人次，人均月登录次数11.31次。截至报告期末，44家分行开通了城市专区，公交乘车、地铁乘车和交通卡充值在上述分行所在城市的覆盖率分别达到71%、56%和53%；1,544个网点建立了线上店。第二，基于数字化运营进一步提升金融服务效能。报告期内，招商银行App的理财投资销售金额4.70万亿元，同比增长20.20%，占全行理财投资销售金额的78.41%；招商银行App理财投资客户数665.62万户，同比增长29.49%，占全行理财投资客户数的93.17%。积极探索以线上化、集中化的模式对零售客户进行有效服务，集中服务零售金卡及 1 金融场景使用率=金融场景去重 MAU/总 MAU，非金融场景使用率=非金融场景去重 MAU/总 MAU。同一用户可能同时使用两类场景，因此两类场景使用率之和大于 100%