招商银行股份有限公司2020年半年度报告（A股）

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析 344按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2020年6月30日 2019年12月31日 贷款和占总额不良不良贷贷款和占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外) 垫款金额百分比%贷款金额款率%垫款金额百分比%贷款金额款率% 740,2215.2515799213740,66416.49112091.51 长江三角洲地区 10850920.797,5260.75903,75420.1385740.95 环渤海地区 629,40912.977,9211.2656799712657,0921.25 珠江三角洲及海西地区 848.59017496,7100797344517 东北地区 15593132148653.12151,5873.385,146339 中部地区 486,2910.0249871.03453,12810.093,7390.8 西部地区 494,64910.205,1901.05446,5209.947,3211.64 境外 42,903 2.95 4150.29139,341 2760.20 附属机构 345373 121,9150.55314,2147.001,8250.58 贷款和垫款总额 4851,715100.0055,3281.144,490,650100.0052,2751.16 0)代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例 e)总行包括信用卡中心、离岸金融中心、总行营业部。 针对各区域经济特点及客群差异,本集团对各地分支机构实行差异化的风险分类督导管理,对风险较 髙地区提高授信准入标准,动态调整业务授权,密切防范区域系统性风险。截至报告期末,本集团长 江三角洲地区、环渤海地区、珠江三角洲及海西等地区贷款余额占比上升。受个别对公大户不良生成 与信用卡不良增加的影响,总行不良贷款率较上年末上升0.62个百分点,中部、境外和环渤海地区不 良贷款率也略有上升,其余地区不良贷款率均较上年末下降。 345按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2020年6月30日 019年12月31日 货款和占总额不良不良贷贷款和占总额不良不良贷 (人民币百万元,百分比除外) 款金额百分比豸贷款金额款率%垫款金额百分比%贷款金额款率%田 信用贷款 1,669953.3218,0761.091,535.97734.013,4380.7 保证贷款 71886614.8217,1372386360914181675523 抵押贷款 1,847,73338.0813,1880.71 50041.4015,1030.81 质押贷款 6,927214 4245.186,9602.99 票据贴现 0.01 贷款和垫款总额 4,851,7151000553281.144,490,650100052,275116 注:代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 截至报告期末,本集团抵质押贷款较上年末增长3.7%,保证贷款较上年末増长12.90%,信用贷款较 上年末增长840%。受信用卡不良增加影响,信用贷款不良率较上年末上升0.2个百分点,其他担保方 式贷款的不良率均有所下降

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 26 3.4.4 按地区划分的贷款及不良贷款分布情况 2020年6月30日 2019年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和 垫款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 贷款和 垫款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(1) 总行(2) 740,122 15.25 15,799 2.13 740,664 16.49 11,209 1.51 长江三角洲地区 1,008,509 20.79 7,526 0.75 903,754 20.13 8,574 0.95 环渤海地区 629,409 12.97 7,921 1.26 567,997 12.65 7,092 1.25 珠江三角洲及海西地区 848,590 17.49 6,710 0.79 773,445 17.22 7,093 0.92 东北地区 155,931 3.21 4,865 3.12 151,587 3.38 5,146 3.39 中部地区 486,229 10.02 4,987 1.03 453,128 10.09 3,739 0.83 西部地区 494,649 10.20 5,190 1.05 446,520 9.94 7,321 1.64 境外 142,903 2.95 415 0.29 139,341 3.10 276 0.20 附属机构 345,373 7.12 1,915 0.55 314,214 7.00 1,825 0.58 贷款和垫款总额 4,851,715 100.00 55,328 1.14 4,490,650 100.00 52,275 1.16 注： (1) 代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 (2) 总行包括信用卡中心、离岸金融中心、总行营业部。 针对各区域经济特点及客群差异，本集团对各地分支机构实行差异化的风险分类督导管理，对风险较 高地区提高授信准入标准，动态调整业务授权，密切防范区域系统性风险。截至报告期末，本集团长 江三角洲地区、环渤海地区、珠江三角洲及海西等地区贷款余额占比上升。受个别对公大户不良生成 与信用卡不良增加的影响，总行不良贷款率较上年末上升0.62个百分点，中部、境外和环渤海地区不 良贷款率也略有上升，其余地区不良贷款率均较上年末下降。 3.4.5 按担保方式划分的贷款及不良贷款分布情况 2020年6月30日 2019年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和 垫款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(注) 贷款和 垫款金额 占总额 百分比% 不良 贷款金额 不良贷 款率%(注) 信用贷款 1,664,995 34.32 18,076 1.09 1,535,977 34.20 13,438 0.87 保证贷款 718,866 14.82 17,137 2.38 636,709 14.18 16,755 2.63 抵押贷款 1,847,733 38.08 13,188 0.71 1,859,500 41.40 15,103 0.81 质押贷款 323,536 6.67 6,927 2.14 232,424 5.18 6,960 2.99 票据贴现 296,585 6.11 - - 226,040 5.04 19.00 0.01 贷款和垫款总额 4,851,715 100.00 55,328 1.14 4,490,650 100.00 52,275 1.16 注：代表某一类不良贷款占该类贷款总额的比例。 截至报告期末，本集团抵质押贷款较上年末增长3.79%，保证贷款较上年末增长12.90%，信用贷款较 上年末增长8.40%。受信用卡不良增加影响，信用贷款不良率较上年末上升0.22个百分点，其他担保方 式贷款的不良率均有所下降

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析 346前十大单一借款人的贷款情况 (人民币百万元,百分比除外) 2020年6月30日占资本净额倘级法)占贷款和垫款总额 十大借款人行业 贷款和垫款金额 百分比% 百分比% 交通运输、仓储和邮政业 交通运输、仓储和邮政业 0.45 ABCDEFGHIJ 房地产业 18,683 2.50 0.39 房地产业 交通运输、仓储和邮政业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 金融业 10,003 金融业 10,000 交通运输、仓储和邮政业 房地产业 7,608 合计 148,281 19.83 截至报告期末,本集团最大单一借款人贷款总额331.59亿元,占本集团高级法下资本净额的44%。最 大十家单一借款人贷款总额1,48281亿元,占本集团高级法下资本净额的1983%,占本集团权重法下 资本净额的21.3%,占本集团贷款和垫款总额的3.06% 347按逾期期限划分的贷款分布情况 2020年6月30日 2019年12月31日 贷款和垫款 占总额贷款和垫款 占总额 (人民币百万元,百分比除外) 金额 百分比% 金额 百分比% 逾期3个月以内 0.42 逾期3个月至1年 20,018 0.41 逾期1年以上至3年以内 18,594 0.38 0.37 逾期3年以上 5,638 0.12 7,519 0. 逾期贷款合计 1.35 63,3 贷款和垫款总额 4,851,715 100.00 4,490,650 100.00 截至报告期末,本集团逾期贷款656.93亿元,较上年末增加23.30亿元,逾期贷款占比1.35%,较上年末 下降0.06个百分点。逾期贷款中,抵质押贷款占比3.73%,保证贷款占比22.39%,信用贷款占比4388% (主要为信用卡逾期贷款)。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准,不良贷款与逾期90天以上贷款 的比值为1.25

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 27 3.4.6 前十大单一借款人的贷款情况 （人民币百万元，百分比除外） 2020年6月30日 占资本净额(高级法) 占贷款和垫款总额 十大借款人 行业 贷款和垫款金额 百分比% 百分比% A 交通运输、仓储和邮政业 33,159 4.44 0.67 B 交通运输、仓储和邮政业 22,000 2.94 0.45 C 房地产业 18,683 2.50 0.39 D 房地产业 16,907 2.26 0.35 E 交通运输、仓储和邮政业 10,221 1.37 0.21 F 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,150 1.36 0.21 G 金融业 10,003 1.33 0.21 H 金融业 10,000 1.33 0.21 I 交通运输、仓储和邮政业 9,550 1.28 0.20 J 房地产业 7,608 1.02 0.16 合计 148,281 19.83 3.06 截至报告期末，本集团最大单一借款人贷款总额331.59亿元，占本集团高级法下资本净额的4.44%。最 大十家单一借款人贷款总额1,482.81亿元，占本集团高级法下资本净额的19.83%，占本集团权重法下 资本净额的21.33%，占本集团贷款和垫款总额的3.06%。 3.4.7 按逾期期限划分的贷款分布情况 2020年6月30日 2019年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 金额 占总额 百分比% 贷款和垫款 金额 占总额 百分比% 逾期3个月以内 21,443 0.44 18,899 0.42 逾期3个月至1年 20,018 0.41 20,288 0.45 逾期1年以上至3年以内 18,594 0.38 16,657 0.37 逾期3年以上 5,638 0.12 7,519 0.17 逾期贷款合计 65,693 1.35 63,363 1.41 贷款和垫款总额 4,851,715 100.00 4,490,650 100.00 截至报告期末，本集团逾期贷款656.93亿元，较上年末增加23.30亿元，逾期贷款占比1.35%，较上年末 下降0.06个百分点。逾期贷款中，抵质押贷款占比33.73%，保证贷款占比22.39%，信用贷款占比43.88% （主要为信用卡逾期贷款）。本集团对逾期贷款采取审慎的分类标准，不良贷款与逾期90天以上贷款 的比值为1.25

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析 348重组贷款情况 2020年6月30日 2019年12月31日 贷款和垫款 占总额贷款和垫款 占总额 (人民币百万元,百分比除外) 金额 百分比% 金额 百分比% 已重组贷款 23,949 0.49 其中:逾期超过90天的己重组贷款 18,537 0.43 注:指经重组的不良贷款 本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末,本集团重组贷款占比为0.49%,较上年末下降 0.07个百分点。 349抵债资产及减值准备计提情况 截至报告期末,本集团抵债资产(非金融工具)余额8.03亿元,扣除已计提减值准备1.74亿元,账面净 值6.29亿元;抵债金融工具余额18.37亿元 3410贷款损失准备的变化 本集团采用新金融工具准则,以预期信用损失模型为基础,基于客户违约概率、违约损失率等风险量 化参数,结合宏观前瞻性的调整,充足计提信用风险损失准备。 下表列出本集团贷款损失准备的变化情况 (人民币百万元) 2020年1-6月 上年末余额 23,097 192,000 本期计提/转回 54,214 已减值贷款和垫款折现回拨( 收回以前年度核销贷款 期内核销/处置 20,490) 82,201) 汇率变动 期末余额 243,891 223,097 注:指随着时间的推移,已减值的贷款随现值增加的累计利息收入。 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末,本集团贷款损失准备余额2,438.91亿元,较上 年末增加207.94亿元:不良贷款拨备覆盖率440.81%,较上年末提高14.03个百分点:贷款拨备率503% 较上年末提高0.06个百分点

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 28 3.4.8 重组贷款情况 2020年6月30日 2019年12月31日 （人民币百万元，百分比除外） 贷款和垫款 金额 占总额 百分比% 贷款和垫款 金额 占总额 百分比% 已重组贷款（注） 23,949 0.49 25,022 0.56 其中：逾期超过90天的已重组贷款 18,537 0.38 19,255 0.43 注：指经重组的不良贷款。 本集团对贷款重组实施严格审慎的管控。截至报告期末，本集团重组贷款占比为0.49%，较上年末下降 0.07个百分点。 3.4.9 抵债资产及减值准备计提情况 截至报告期末，本集团抵债资产（非金融工具）余额8.03亿元，扣除已计提减值准备1.74亿元，账面净 值6.29亿元；抵债金融工具余额18.37亿元。 3.4.10 贷款损失准备的变化 本集团采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约损失率等风险量 化参数，结合宏观前瞻性的调整，充足计提信用风险损失准备。 下表列出本集团贷款损失准备的变化情况。 （人民币百万元） 2020年1-6月 2019年 上年末余额 223,097 192,000 本期计提╱转回 36,211 54,214 已减值贷款和垫款折现回拨（注） (98) (286) 收回以前年度核销贷款 5,042 9,170 期内核销╱处置 (20,490) (32,201) 汇率变动 129 200 期末余额 243,891 223,097 注：指随着时间的推移，已减值的贷款随现值增加的累计利息收入。 本集团坚持稳健、审慎的拨备计提政策。截至报告期末，本集团贷款损失准备余额2,438.91亿元，较上 年末增加207.94亿元；不良贷款拨备覆盖率440.81%，较上年末提高14.03个百分点；贷款拨备率5.03%， 较上年末提高0.06个百分点

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析 3.5资本充足率分析 资本监管要求 本集团持续优化业务结构,加强资本管理,报告期内满足中国银保监会的各项资本要求。报告期内中 国银保监会对本集团及本公司的各项资本要求为:资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足 率的最低要求分别为8%、6%和5%:在上述最低资本要求的基础上进一步计提储备资本、逆周期资本 和附加资本,其中储备资本要求为25%,逆周期资本要求为0%,附加资本要求为0%。即本集团及本 公司报告期内的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于10.5%、8.5%和75% 资本充足率计算范围 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法(试行)》的本公司直接或 间接投资的金融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末, 本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括:招商永隆银行、招银国际、招银租赁、招银理财和 招商基金 根据监管要求,本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充 足率时,本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。 序号被投资机构类别 处理方法 拥有多数表决权或控制权的金融机构 (保险公司除外) 纳入资本并表范围 2 拥有多数表决权或控制权的保险公司不纳入资本并表范围,从各级资本中对应扣除资本投资:若存在 资本缺口,扣除相应的资本缺口。 不纳入资本并表范围,将核心一级资本投资合计超过本公司核心 对金融机构的大额少数资本投资 一级资本净额10%的部分扣除,其他一级资本投资和二级资本投 资应从相应层级资本中全额扣除,未达到门槛扣除限额的部分计 算风险加权资产 不纳入资本并表范围,将投资合计超出本公司核心一级资本净额 对金融机构的小额少数资本投资 10%的部分从各级监管资本中对应扣除,未达到门槛扣除限额的部 分计算风险加权资产。 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围,但计算风险加权资产。 截至报告期末,本公司持有多数股权或拥有控制杈的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管 资本缺口。报告期内,本集团内部资本转移无重大限制

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 29 3.5 资本充足率分析 资本监管要求 本集团持续优化业务结构，加强资本管理，报告期内满足中国银保监会的各项资本要求。报告期内中 国银保监会对本集团及本公司的各项资本要求为：资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足 率的最低要求分别为8%、6%和5%；在上述最低资本要求的基础上进一步计提储备资本、逆周期资本 和附加资本，其中储备资本要求为2.5%，逆周期资本要求为0%，附加资本要求为0%。即本集团及本 公司报告期内的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率应分别不低于10.5%、8.5%和7.5%。 资本充足率计算范围 本集团资本充足率计算范围包括招商银行及符合《商业银行资本管理办法（试行）》的本公司直接或 间接投资的金融机构。本公司资本充足率计算范围包括招商银行境内外所有分支机构。截至报告期末， 本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：招商永隆银行、招银国际、招银租赁、招银理财和 招商基金。 根据监管要求，本集团未将工商企业及保险类公司纳入并表资本充足率计算范围。在计算并表资本充 足率时，本集团对于不同类型的被投资机构采用不同的处理方法。 序号 被投资机构类别 处理方法 1 拥有多数表决权或控制权的金融机构 （保险公司除外） 纳入资本并表范围 2 拥有多数表决权或控制权的保险公司 不纳入资本并表范围，从各级资本中对应扣除资本投资；若存在 资本缺口，扣除相应的资本缺口。 3 对金融机构的大额少数资本投资 不纳入资本并表范围，将核心一级资本投资合计超过本公司核心 一级资本净额 10%的部分扣除，其他一级资本投资和二级资本投 资应从相应层级资本中全额扣除，未达到门槛扣除限额的部分计 算风险加权资产。 4 对金融机构的小额少数资本投资 不纳入资本并表范围，将投资合计超出本公司核心一级资本净额 10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到门槛扣除限额的部 分计算风险加权资产。 5 对工商企业的股权投资 不纳入资本并表范围，但计算风险加权资产。 截至报告期末，本公司持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构按当地监管要求衡量不存在监管 资本缺口。报告期内，本集团内部资本转移无重大限制

招商银行股份有限公司 2020年半年度报告(A股营情况讨论与分析 资本充足率情况 截至报告期末,本集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.31%、 119%和1490%,较上年末分别下降0.64、0.70和0.64个百分点,下降的原因分析详见39.1“关于资本 管理”。 本集团 2019年 本报告期末比 (人民币百万元,百分比除外) 6月30日12月31日 上年末增减岛) 高级法下资本充足率情况 核心一级资本净额 7,462 550,33 3.11 级资本净额 601,561 584,436 资本净额 747,597 715,925 风险加权资产(不考虑并行期底线要求 4,254,900 10.12 其中:信用风险加权资产 3,18:6743347515 市场风险加权资产 86,495 66,514 操作风险加权资产 449,731 449,731 风险加权资产(考虑并行期底线要求) 5,019,059 606,786 核心一级资本充足率 l195% 下降0.64个百分点 一级资本充足率 下降070个百分点 资本充足率 14.90% 15.54% 下降0.64个百分点 杠杆率情况 调整后的表内外资产余额 9,225,752 8,604,521 杠杆率 6.52% 6.79% 下降0.27个百分点 指2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行》中的高级计量方法,下同。商 业银行在实施资本计量高级方法的并行期内,应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要 求与储备资本要求之和的金额、资本扣减项总额、可计入资本的超额贷款损失准备进行调整。资本底线要求 调整系数在并行期第一年为95%,第二年为90%,第三年及以后为80%,2020年为并行期实施的第六年 饣)根据2015年2月12日原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法(修订》计算杠杆率。本集团2020年第一季 度末、2019年年末和2019年第三季度末的杠杆率分别为6.88%、6.79%和6.62%

招商银行股份有限公司 经营情况讨论与分析 2020 年半年度报告(A 股) 30 资本充足率情况 截至报告期末，本集团高级法下核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为11.31%、 11.99%和14.90%，较上年末分别下降0.64、0.70和0.64个百分点，下降的原因分析详见3.9.1“关于资本 管理”。 本集团 （人民币百万元，百分比除外） 2020年 6月30日 2019年 12月31日 本报告期末比 上年末增减(%) 高级法(1)下资本充足率情况 核心一级资本净额 567,462 550,339 3.11 一级资本净额 601,561 584,436 2.93 资本净额 747,597 715,925 4.42 风险加权资产（不考虑并行期底线要求） 4,254,900 3,863,760 10.12 其中 ：信用风险加权资产 3,718,674 3,347,515 11.09 市场风险加权资产 86,495 66,514 30.04 操作风险加权资产 449,731 449,731 - 风险加权资产（考虑并行期底线要求） 5,019,059 4,606,786 8.95 核心一级资本充足率 11.31% 11.95% 下降0.64个百分点 一级资本充足率 11.99% 12.69% 下降0.70个百分点 资本充足率 14.90% 15.54% 下降0.64个百分点 杠杆率情况(2) 调整后的表内外资产余额 9,225,752 8,604,521 7.22 杠杆率 6.52% 6.79% 下降0.27个百分点 注： (1) “高级法”指2012年6月7日原中国银监会发布的《商业银行资本管理办法（试行）》中的高级计量方法，下同。商 业银行在实施资本计量高级方法的并行期内，应当通过资本底线调整系数对银行风险加权资产乘以最低资本要 求与储备资本要求之和的金额、资本扣减项总额、可计入资本的超额贷款损失准备进行调整。资本底线要求 调整系数在并行期第一年为95%，第二年为90%，第三年及以后为80%，2020年为并行期实施的第六年。 (2) 根据2015年2月12日原中国银监会发布的《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算杠杆率。本集团2020年第一季 度末、2019年年末和2019年第三季度末的杠杆率分别为6.88%、6.79%和6.62%