第二章平稳时间序列模型 练习： 1.（a)对于一个AR(1)模型，X的方差是多少？ (b)在上面的计算过程中，哪里用到了平稳性 (c)对于一个随机走动模型，X的方差是多少
第二章 平稳时间序列模型 11 1. （a）对于一个AR(1)模型，Xt的方差是多少？ （b）在上面的计算过程中，哪里用到了平稳性 ？ （c）对于一个随机走动模型， Xt的方差是多少 ？ 练习：
第二章平稳时间序列模型 练习： 2.有t=1,2,.,8的数据序列如下： 7.06.87.37.58.3 5.8 6.3 6.4 (a)求均值和减去均值后的序列X: (b)用AR(1)模型拟合X,求其参数估计值；i1=0.11 (c)计算残差序列a: (d)求s的估计； (e)计算a对a,的相关系数并说明由此得到的结论； (f)计算a对X2的相关系数并说明由此得到的结论
第二章 平稳时间序列模型 12 2. 有t＝1，2，.，8的数据序列如下： 7.0 6.8 7.3 7.5 8.3 5.8 6.3 6.4 （a）求均值和减去均值后的序列Xt； （b）用AR(1)模型拟合Xt，求其参数估计值； （c）计算残差序列at； （d）求 的估计； （e）计算at对at-1的相关系数并说明由此得到的结论； （f）计算at对Xt-2的相关系数并说明由此得到的结论。 练习：
第二章平稳时间序列模型 3.对第2题的结论： (a)在时刻t=8求X的一步超前预测及95%的 置信区间； (b)给定X条件下X的分布是什么？ (c)若t=9时，Xg=0.4,求(a)的预测误差。 13
第二章 平稳时间序列模型 13 3. 对第2题的结论： （a）在时刻t＝8求Xt的一步超前预测及95％的 置信区间； （b）给定X8条件下X9的分布是什么？ （c）若t＝9时， X9 ＝0.4，求（a）的预测误差