《经济数学基础》课程PPT教学课件（概率统计）第三章 多维随机变量及其分布 第5节 多维随机变量函数的分布

第三章 随机变量及其分布 例2（续） §5多维随机变量函数的分布 =∑P{X=k,Y=n-k} k=0 =∑PX=kPY=n-k} 随机变量X与Y的独立性 k=0 e (n-k) eat2)》 n n! n 合返回主目录

例 2（续）    = = = = − n k P X k Y n k 0 ， (随机变量X 与Y的独立性) ( ) = − − − − =  n k k n k e n k e 0 k 1 1 2 2 ! !          = = = = − n k P X k P Y n k 0 ( ) = ( ) − + −  − = n k k n k k n k e 0 1 2 ! ! 1 1 2     ( ) ( ) = − − +  − = n k k n k k n k n n e 0 1 2 ! ! ! ! 1 2     第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 返回主目录

第三章 随机变量及其分布 例2（续） §5多维随机变量函数的分布 e-(Artiz) n! 即， Pz=n}=+元2ee*al n (n=0,1,2,.） 由Poisson分布的定义，知Z=X+Y服从参数为 +元，的Poisson分布. 合】返回主目录

例 2（续） ( ) = − − + =   n k k k n k Cn n e 0 1 2 ! 1 2     ( ) ( ) n n e 1 2 ! 1 2     = + − + 即，  ( ) ( ) 1 2 !  1 +  2 −  + = = e n P Z n n (n = 0，1， 2， ) 的 分布． 由 分布的定义，知 服从参数为 Poisson Poisson  1 +  2 Z = X +Y 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 返回主目录

第三章 随机变量及其分布 连续型随机变量和的分布 §5多维随机变量函数的分布 设(X,Y)是二维连续型随机变量，其联合密度函 数为f(x,y), 令：Z=X+Y, 下面计算随机变量Z=X+Y的密度函数f,(2): 首先计算随机变量Z=X+Y的分布函数F,(2). Fe)=P{Z≤z}=P{X+Y≤z} =∬f,yd x+y≤z 合返回主目录

连续型随机变量和的分布 ( ) 数为 ( ， )， 设 ， 是二维连续型随机变量，其联合密度函 f x y X Y 令： Z = X +Y， 下面计算随机变量Z = X +Y的密度函数 f Z (z)． 首先计算随机变量Z = X +Y的分布函数FZ (z)． FZ (z) = PZ  z = PX +Y  z ( )  +  = x y z f x， y dxdy 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 返回主目录

第三章随机变量及其分布 连续型随机变量和的分布 §5多维随机变量函数的分布 -Jdsfr.yly 作变换：y=u-x 则有 +y=Z F(-)-Jdsj f(x.u-x)du =了d∫f6,u-xk 合】返回主目录

连续型随机变量和的分布 ( )   − − + − = z x dx f x， y dy x y O 作变换：y = u − x 则有( ) ( )   − + − = − z FZ z dx f x， u x du ( )   + − − = du f x u − x dx z ， 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 返回主目录

第三章 随机变量及其分布 连续型随机变量和的分布 §5多维随机变量函数的分布 注意里层的积分是u的函数： gu=∫fx,u-x 即有 Fz(=)=Jg(u)du 由分布函数与密度函数之间的关系，上式对z求 导，可得Z=X+Y的密度函数为 66-是[ew=e6) 合返回主目录

连续型随机变量和的分布 注意里层的积分是u的函数： ( ) ( )  − = z 即有 FZ z g u du ( ) ( )  + − g u = f x， u − x dx 导，可得 的密度函数为 由分布函数与密度函数之间的关系，上式对 求 Z X Y z = + f (z) F (z) Z Z =  ( )         =  − z g u du dz d = g(z) 第三章 随机变量及其分布 §5 多维随机变量函数的分布 返回主目录