海通证券股份有限公司2019年年度报告

⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用√不适用 (三)母公司的净资本及风险控制指标 适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 72,874,787,826.92 71,377,006,860.38 净资产 113,687,270,831. 108,194,829,712.33 风险覆盖率(%) 265.49 资本杠杆率(%) 24.52 26.03 流动性覆盖率(%) 311.25 477.91 净稳定资金率(%) 146.28 137.11 净资本/净资产(% 65.97 净资本/负债(% 42.42 46.07 净资产/负债(%) 66.17 69.84 自营权益类证券及其衍生品/净 资本(%) 34.40 自营非权益类证券及其衍生品/ 150.50 117.20 净资本(% 九、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 十、2019年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 997:2.0518031142.6438519.219 16/346

海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 16 / 346 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 72,874,787,826.92 71,377,006,860.38 净资产 113,687,270,831.72 108,194,829,712.33 风险覆盖率（%） 265.49 253.27 资本杠杆率（%） 24.52 26.03 流动性覆盖率（%） 311.25 477.91 净稳定资金率（%） 146.28 137.11 净资本/净资产(%) 64.10 65.97 净资本/负债(%) 42.42 46.07 净资产/负债(%) 66.17 69.84 自营权益类证券及其衍生品/净 资本（%） 34.40 28.94 自营非权益类证券及其衍生品/ 净资本（%） 150.50 117.20 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 9,953,728,720.53 7,781,051,373.17 7,412,641,367.55 9,281,219,738.19

⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 归属于上市公司股东 3,770,023,176.201,756,482,08591,859,143,112.462,137,599,457.33 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益|31,361231.78.20.071211.83.53286.9890180 后的净利润 经营活动产生的现金 19,403,417,058.10-6,.640,247,265.892,247,71,463.097,646,.833503.26 流量净额 季度数据与己披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 十一、非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2019年金额 2018年金额 017年金额 非流动资产处置损益 -4,793,232.95-12,273,218.10-9,1161.61 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 4,213965460,0864.8338164.51045.00 定标准定额或定量持续享受的政府补助除 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 6,623,711.92 13,407,226.39 560.541.5 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 6718,816,79.57-43,309,88.60 少数股东权益影响额 -11,069,354.94-17,361,190.07 -877,137.78 所得税影响额 91,341,956.58-52,610,119.24 72,036,493.26 合计 474,254,913.77410,844,332.36522,616,521.18 十二、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 交易性金融资产17,05,414,0041219,593,069,69.7642,387,6556.329,231,53 交易性金融负债 26,200954,422.1230,085,966203.693,885,01,781.571,907,278,839.54 其他债杈投资 15,131,229,732291,154,22,274.32-3,977,008,457.97190,965,910.99 其他权益工具投资15,228,290,724.3315,78397730.4155687,006.08996.847,44593 衍生金融工具 -438009471-650.6151-26.06816-1687 十三、按《证券公司年度报告内容与格式准则(2013年修订)》(中国证监会公告【2013】41 号),公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据 √适用口不适用 17/346

海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 17 / 346 归属于上市公司股东 的净利润 3,770,023,176.20 1,756,482,088.59 1,859,143,112.46 2,137,599,457.33 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 3,481,373,615.23 1,748,260,759.12 1,837,519,328.66 1,981,839,217.80 经营活动产生的现金 流量净额 19,403,417,058.10 -6,640,247,265.89 2,247,774,463.09 7,646,833,503.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -4,793,232.95 -12,273,218.10 -9,111,469.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 514,213,966.65 460,864,833.81 648,512,045.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 6,623,711.92 13,407,226.39 -560,541.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,621,779.67 18,816,799.57 -43,309,881.60 少数股东权益影响额 -11,069,354.94 -17,361,190.07 -877,137.78 所得税影响额 -91,341,956.58 -52,610,119.24 -72,036,493.26 合计 474,254,913.77 410,844,332.36 522,616,521.18 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 177,205,414,005.44 219,593,069,669.76 42,387,655,664.32 9,231,553,879.71 交易性金融负债 26,200,954,422.12 30,085,966,203.69 3,885,011,781.57 1,907,278,839.54 其他债权投资 15,131,229,732.29 11,154,221,274.32 -3,977,008,457.97 190,965,910.99 其他权益工具投资 15,228,290,724.33 15,783,977,730.41 555,687,006.08 996,847,445.93 衍生金融工具 -438,017,049.47 -654,102,687.15 -216,085,637.68 -721,256,629.87 十三、 按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（中国证监会公告【2013】41 号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据 √适用 □不适用

⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 1.合并财务报表主要项目会计数据 单位:元币种:人民币 项目 2019年12月31日2018年12月31日增减幅度 货币资金 117,016,819,693.77100842,455,792.90 拆出资金 90,085,277.69 31,1401823 融出资金 52,797,925,710.0548,861,008,66427 8.06% 出1 57,485,193,782.5082,678 854.6 0.47% 交易性金融资产 219,593,069,69.7617,205,41,005.44 23.92% 债权投资 2,624,092,944.57 683,296,436.17 284.03% 应收融资租赁款 52,941,642,872.7361,652,71,77 14.13% 长期应收款 21,943,691,725.01 在建工程 273,833,514.07 47,669,724.91 474.44% 其他资产 33.452,761,841.127,592,125,13306 21.24% 短期借款 41,792,004,889.5636,916,638,37.39 13.21% 应付短期融资款 32,206,854,5112526,537,967,713.15 206251349514090041006 卖出回购金融资产款 68,877,677,524.6156,372,903,426. 代理买卖证券款 87,464,142,308.2 71,893,534,715.42 21.66% 应付款项 9,467,098,681.295,129,235,940.42 84.57% 合同负债 预计负债 75,080,474.97 145,107,393.51 长期借款 46,33318,325.6943,286,681,942.38 应付债券 132,742,370,99.51140,146,857,168.90 资本公积 56,526,248,966 56,405,921,156.40 未分配利润 36,859,495 ,335,629,353.60 17.63% 项目 2019年度 2018年度 增减幅度 手续费及佣金净收入 9,929,355,586.1 8,514,365,122.55 16.62% 利息净收入 4,147,849,553 4,820,274,195.47 投资收益 9,230.895,239.56 5,535,166,276.56 其他收益 105,295,048.49 448.35 273.94% 公允价值变动收益 2,369,067,916.60-2,018,937,55.02 其他业务收入 8,427,689,505.656,674,756,561.01 26.26% 业务及管理费 11,094,672,690.02 382,866,155.81 18.24% 信用减值损失 2,847,409,976.861,622,16,681.66 其他资产减值损失 -7,914,002.33 25,060,492.87 -131.58% 其他业务成本 6,956,193,467.615,453,072,32486 27.56% 营业外支出 969,096.27 12,033,690.70 所得税费用 净利润 10,540,662,761.47 5,770,708,488.48 82.66% 其他综合收益的税后净额 660,096,256.89 1,586,714,347.42 18/346

海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 18 / 346 1.合并财务报表主要项目会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 117,016,819,693.77 100,842,455,792.90 16.04% 拆出资金 90,085,277.69 31,144,090.39 189.25% 融出资金 52,797,925,710.05 48,861,008,664.27 8.06% 存出保证金 10,756,100,197.75 6,982,889,366.73 54.04% 买入返售金融资产 57,485,193,782.50 82,678,791,854.61 -30.47% 交易性金融资产 219,593,069,669.76 177,205,414,005.44 23.92% 债权投资 2,624,092,944.57 683,296,436.17 284.03% 应收融资租赁款 52,941,642,872.73 61,652,711,777.85 -14.13% 长期应收款 21,943,691,725.01 - - 在建工程 273,833,514.07 47,669,724.91 474.44% 其他资产 33,452,761,842.11 27,592,125,133.06 21.24% 短期借款 41,792,004,889.56 36,916,638,377.39 13.21% 应付短期融资款 32,206,854,511.25 26,537,967,713.15 21.36% 拆入资金 20,622,513,497.55 14,724,096,061.46 40.06% 卖出回购金融资产款 68,877,677,524.61 56,372,903,426.28 22.18% 代理买卖证券款 87,464,142,308.27 71,893,534,715.42 21.66% 应付款项 9,467,098,681.29 5,129,235,940.42 84.57% 合同负债 182,997,693.86 284,004,520.59 -35.57% 预计负债 75,080,474.97 145,107,393.51 -48.26% 长期借款 46,333,118,325.69 43,286,681,942.38 7.04% 应付债券 132,742,370,997.51 140,146,857,168.90 -5.28% 资本公积 56,526,248,966.71 56,405,921,156.40 0.21% 未分配利润 36,859,495,812.92 31,335,629,353.60 17.63% 项目 2019 年度 2018 年度 增减幅度 手续费及佣金净收入 9,929,355,586.14 8,514,365,122.55 16.62% 利息净收入 4,147,849,553.82 4,820,274,195.47 -13.95% 投资收益 9,230,895,239.56 5,535,166,276.56 66.77% 其他收益 105,295,048.49 28,158,448.35 273.94% 公允价值变动收益 2,369,067,916.60 -2,018,937,551.02 - 其他业务收入 8,427,689,505.65 6,674,756,561.01 26.26% 业务及管理费 11,094,672,690.02 9,382,866,155.81 18.24% 信用减值损失 2,847,409,976.86 1,622,166,681.66 75.53% 其他资产减值损失 -7,914,002.33 25,060,492.87 -131.58% 其他业务成本 6,956,193,467.61 5,453,072,324.86 27.56% 营业外支出 42,969,096.27 12,033,690.70 257.07% 所得税费用 3,331,258,255.25 1,799,658,397.81 85.11% 净利润 10,540,662,761.47 5,770,708,488.48 82.66% 其他综合收益的税后净额 660,096,256.89 -1,586,714,347.42 -

⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 综合收益总额 11,200,759,018.36 4,183,994,141.06 167.70% 2.母公司财务报表主要项目会计数据 单位:元币种:人民币 项目 019年12月3日2018年12月31日增减幅度 货币资金 69,403,684,086.2559,179,467,138.69 17.28% 结算备付金 12.560,869,083.73 9,398,504,193.78 33.65% 融出资金 41,347,920,11.1334,754,975,460.32 18.97% 存出保证金 1,995,045,881.18 839 396.25 137.54% 应收款项 1,042,900,697.22 664,307,712.33 56.99% 买入返售金融资产 47,675,604,461.5667,179,279,353.87-29.03% 交易性金融资产 108,562,829,99.5376,22283,217.18 长期股权投资 27232 27,564,622,3 在建工程 165,471,970.19 14,222187.291063.48% 其他资产 1,678,950,298.23 922,659,663.6 81.97% 应付短期融资款 19,976,563,107.1011,587,336,423.12 72.40% 拆入资金 14,421,610,527.798,486,04,346.8969.95% 衍生金融负债 210,262,550.17 卖出回购金融资产款 42,998,818,952.7 2.089.239.073.6 34.00% 代理买卖证券款 56,443,902,169.9 42,991,977,553.9 31.29% 应付款项 979,124,141.64 103,972,291.29841.72 应付债券 79,862,972,658.1991,594,408,386.91-12.81% 递延所得税负债 40,262,335.14-10.00% 其他负债 727,789,254.35 129.99% 资本公积 54861361564860:610.00 其他综合收益 183,998,809.87 295705,148.07-162.2 未分配利润 24,708,236,893. 13.7 项目 2019年度 2018年度 增减幅度 手续费及佣金净收入 5,172,41,206.824,403,801,739.53 17.45% 利息净收入 2,751,742,51283,23,384,310.41-14.95% 投资收益 2826,6a4292,36,336.98 31.36% 公允价值变动收益 1,453,678,842.70 330,320,952.74 业务及管理费 5,799,759,061.9 4,818,947,626.22 20.35% 信用减值损失 912,820,773.35 398,444,893.10 129.10% 营业外收入 358,941,242. 266,899,104. 营业外支出 20,441,211.75 14.381,546.93 所得税费用 1,775,974,931.38 994,211,913.52 78.63% 净利润 6,744,940,639.30 5,567,930,366.55 21.14% 其他综合收益的税后净额 500,027,621.82-1,504,636,342.08 综合收益总额 7,244,968,261 4,063,294,024.4 78.30% 19/346

海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 19 / 346 综合收益总额 11,200,759,018.36 4,183,994,141.06 167.70% 2.母公司财务报表主要项目会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 69,403,684,086.25 59,179,467,138.69 17.28% 结算备付金 12,560,869,083.73 9,398,504,193.78 33.65% 融出资金 41,347,920,111.13 34,754,975,460.32 18.97% 存出保证金 1,995,045,881.18 839,883,396.25 137.54% 应收款项 1,042,900,697.22 664,307,712.33 56.99% 买入返售金融资产 47,675,604,461.56 67,179,279,353.87 -29.03% 交易性金融资产 108,562,829,992.53 76,222,843,217.18 42.43% 长期股权投资 29,725,324,495.15 27,564,622,301.81 7.84% 在建工程 165,471,970.19 14,222,187.29 1063.48% 其他资产 1,678,950,298.23 922,659,663.66 81.97% 应付短期融资款 19,976,563,107.10 11,587,336,423.12 72.40% 拆入资金 14,421,610,527.79 8,486,044,346.89 69.95% 衍生金融负债 419,089,531.44 210,262,550.17 99.32% 卖出回购金融资产款 42,998,818,952.71 32,089,239,073.65 34.00% 代理买卖证券款 56,443,902,169.97 42,991,977,553.97 31.29% 应付款项 979,124,141.64 103,972,291.29 841.72% 应付债券 79,862,972,658.19 91,594,408,386.91 -12.81% 递延所得税负债 - 40,262,335.14 -100.00% 其他负债 727,789,254.35 316,438,998.12 129.99% 资本公积 56,486,198,528.36 56,486,198,528.36 0.00% 其他综合收益 183,998,809.87 -295,705,148.07 -162.22% 未分配利润 24,708,236,893.88 21,718,981,924.22 13.76% 项目 2019 年度 2018 年度 增减幅度 手续费及佣金净收入 5,172,414,206.82 4,403,801,739.53 17.45% 利息净收入 2,751,742,511.28 3,235,384,310.41 -14.95% 投资收益 5,638,362,763.48 4,292,365,336.98 31.36% 公允价值变动收益 1,453,678,842.70 -330,320,952.74 - 业务及管理费 5,799,759,061.95 4,818,947,626.22 20.35% 信用减值损失 912,820,773.35 398,444,893.10 129.10% 营业外收入 358,941,242.46 266,899,104.74 34.49% 营业外支出 20,441,211.75 14,381,546.93 42.14% 所得税费用 1,775,974,931.38 994,211,913.52 78.63% 净利润 6,744,940,639.30 5,567,930,366.55 21.14% 其他综合收益的税后净额 500,027,621.82 -1,504,636,342.08 - 综合收益总额 7,244,968,261.12 4,063,294,024.47 78.30%

⊕通诬喜 海通证券股份有限公司2019年年度报告 第三节公司业务概要 、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司从事的主要业务及经营模式 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。 财富管理业务主要是指向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案,提供的服 务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质 押等融资类业务服务。 投资银行主要是指向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承 销服务,为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务,同时提供新三板服务。根据业 务性质不同,将投资银行业务分为股权融资业务、债权融资业务、并购融资业务、新三板与结构 融资业务,公司致立于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。 资产管理主要是指向个人、企业和机构客户提供全面的多元产品投资管理服务,提供的服务 包括资产管理、基金管理和公募、私募股权投资服务。海通资管公司的经营范围包括定向业务、 集合业务、专项业务、QDII业务和创新业务等;海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金 (含@DII)管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等,为投资者提供专业化的 基金投资理财服务;公司还具备一批私募股权投资业务(PE)的专业投资管理平台,经营范围为 产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。 交易及杋构主要是指向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、 股票借贷、股票研究,以及固定收益产品、货币及商品产品、期货及期权、交易所买卖基金及衍 生品等多种金融工具的发行、做市。同时通过投资基金及私募股权项目,发挥及增强公司各业务 分部的协同优势,专注发掘合理资金回报的投资机会,进而拓展客户关系及促进公司业务的整体 增长。 融资租赁主要是指向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案,提供的服务包括融资 租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。公司租赁业务主要由海通恒信经营,海通恒 信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等诸多行业领域开展业 务,充分运用丰富的行业经验及市场渠道,与国内外知名设备厂商展开合作,为客户的业务发展 提供全面的融资解决方案及服务。近两年来,积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式,推出了 与股权、债权相结合的多样化产品组合,为客户提供更多的结构化创新融资方案。 其他分部主要是指为机构客户提供综合性金融及信息服务,提供的服务包括仓单服务、定价 服务、做市业务及与风险管理服务相关的业务 (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.市场环境 20/346

海通证券股份有限公司 2019 年年度报告 20 / 346 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。 财富管理业务主要是指向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，提供的服 务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质 押等融资类业务服务。 投资银行主要是指向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承 销服务，为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务，同时提供新三板服务。根据业 务性质不同，将投资银行业务分为股权融资业务、债权融资业务、并购融资业务、新三板与结构 融资业务，公司致立于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。 资产管理主要是指向个人、企业和机构客户提供全面的多元产品投资管理服务，提供的服务 包括资产管理、基金管理和公募、私募股权投资服务。海通资管公司的经营范围包括定向业务、 集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等；海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金 （含 QDII）管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等，为投资者提供专业化的 基金投资理财服务；公司还具备一批私募股权投资业务（PE）的专业投资管理平台，经营范围为 产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。 交易及机构主要是指向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、 股票借贷、股票研究，以及固定收益产品、货币及商品产品、期货及期权、交易所买卖基金及衍 生品等多种金融工具的发行、做市。同时通过投资基金及私募股权项目，发挥及增强公司各业务 分部的协同优势，专注发掘合理资金回报的投资机会，进而拓展客户关系及促进公司业务的整体 增长。 融资租赁主要是指向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案，提供的服务包括融资 租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。公司租赁业务主要由海通恒信经营，海通恒 信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等诸多行业领域开展业 务，充分运用丰富的行业经验及市场渠道，与国内外知名设备厂商展开合作，为客户的业务发展 提供全面的融资解决方案及服务。近两年来，积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式，推出了 与股权、债权相结合的多样化产品组合，为客户提供更多的结构化创新融资方案。 其他分部主要是指为机构客户提供综合性金融及信息服务，提供的服务包括仓单服务、定价 服务、做市业务及与风险管理服务相关的业务。 （二） 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.市场环境