中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL (1)假设数据序列是由下列自回归模型生成的： Y =YY.+8 其中，6，独立同分布，期望为零，方差为σ2，我们要检 验该序列是否含有单位根。检验的原假设为： H:y=1 (2)回归象数的O儿S估计为： (3)检脸所用的统计量为：1=-
（1）假设数据序列是由下列自回归模型生成的： 其中， 独立同分布，期望为零，方差为 ，我们要检 验该序列是否含有单位根。检验的原假设为： （2）回归系数的OLS估计为： （3）检验所用的统计量为： t ε Y Y t t t -1 = + 2 σ H : 1 0 = -1 2 -1 ˆ t t t y y y = ˆ ˆ − t =
中匝寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 在H。:y=1成立的条件下，统计量为： 9-1 0 Dickey、Fuller通过研究发现，在原假设成立的情况下， 该统计量不服从t分布。所以传统的检验法失效。 但可以证明，上述统计量的极限分布存在，一般称其为 Dickey-.Fuller分布。根据这一分布所作的检验称为DF检验， 为了区别，t统计量的值有时也称为工值
在 成立的条件下，t统计量为： Dickey、Fuller 通过研究发现，在原假设成立的情况下， 该统计量不服从t 分布。所以传统的t 检验法失效。 但可以证明，上述统计量的极限分布存在，一般称其为 Dickey-Fuller分布。根据这一分布所作的检验称为DF检验, 为了区别, t 统计量的值有时也称为 值。 H : 1 0 = ˆ ˆ −1 t =
中面奥著大学红济管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL Dickey、Fuller得到DF检验的临界值，并编制了DF检验临 界值表供查。在进行DF检验时，比较t统计量值与DF检验 临界值，就可在某个显著性水平上拒绝或接受原假设。 在实际应用中，可按如下检验步骤进行： Y=YY+8 (①)根据观察数据，用OS法估计一阶自回归模型，得到回 归系数的OLS估计： >y-1y 2 (2)提出假设：检验用统计量为常规t统计量。 H:y=1 H1:y≠1
Dickey、Fuller得到DF检验的临界值，并编制了DF检验临 界值表供查。在进行DF检验时，比较t 统计量值与DF检验 临界值，就可在某个显著性水平上拒绝或接受原假设。 在实际应用中，可按如下检验步骤进行： (1) 根据观察数据，用OLS法估计一阶自回归模型，得到回 归系数的OLS估计： Y Y t t t -1 = + ε 1 2 1 ˆ t t t y y y − − = (2) 提出假设:检验用统计量为常规t 统计量。 H : 1 0 = H : 1 1