中虚寒笔大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 问题： 。如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行 分析，会造成什么不良后果； 。如何判断一个时间序列是否为平稳序列： ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时， 应作如何处理？
问题： ●如果直接将非平稳时间序列当作平稳时间序列来进行 分析，会造成什么不良后果； ●如何判断一个时间序列是否为平稳序列； ●当我们在计量经济分析中涉及到非平稳时间序列时， 应作如何处理？
中面寒笔大学红济管捏学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 二、伪回归问题 1.传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正 态性。 2.所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系， 但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold研究发现，造成“伪 回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性
二、伪回归问题 1. 传统计量经济学模型的假定条件：序列的平稳性、正 态性。 2. 所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在相依关系， 但回归结果却得出存在相依关系的错误结论。 20世纪70年代，Grange、Newbold 研究发现，造成“伪 回归”的根本原因在于时序序列变量的非平稳性
中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 三、时间序列的平稳性 1.所谓时间序列的平稳性 指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。 直观上，一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下 波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严平稳， 另一是宽平稳。 严平稳：是指随机过程{Y)的联合分布函数与时间的 位移无关。 弱平稳：指随机过程化，}的期望、方差和协方差不随时 间推移而变化
三、时间序列的平稳性 1.所谓时间序列的平稳性 指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。 直观上，一个平稳的时间序列可以看作一条围绕其均值上下 波动的曲线。从理论上，有两种意义的平稳性，一是严平稳， 另一是宽平稳。 弱平稳：指随机过程 Yt { }的期望、方差和协方差不随时 间推移而变化。 严平稳：是指随机过程｛ ｝的联合分布函数与时间的 位移无关。 Yt
中匣寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 2.时间序列的非平稳性 指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化， 即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变 化。 在实际中遇到的时间序列数据很可能是非平稳序列， 而平稳性在计量经济建模中又具有重要地位，因此有必 要对观测值的时间序列数据进行平稳性检验
2.时间序列的非平稳性 指时间序列的统计规律随着时间的位移而发生变化， 即生成变量时间序列数据的随机过程的特征随时间而变 化。 在实际中遇到的时间序列数据很可能是非平稳序列， 而平稳性在计量经济建模中又具有重要地位，因此有必 要对观测值的时间序列数据进行平稳性检验
中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 四、单位根过程和单整 1.以AR()说明单位根过程的概念 Y=Y.+8 ◆根据平稳时间序列分析的理论可知，当四<1时， 该序列{}是平稳的，此模型是经典的Box-Jenkins 时间序列AR(1)模型
四、单位根过程和单整 1. 以AR(1) 说明单位根过程的概念 ◆根据平稳时间序列分析的理论可知，当 时， 该序列｛ ｝是平稳的,此模型是经典的Box-Jenkins 时间序列AR(1)模型。 Yt 1 t t - t 1 Y = + φY ε