加强对海外机构和附属公司债券投资的统筹管理,集团证券投资组合整体收益水平稳步提 年末集团证券投资总额22.105.24亿元,比上年末增加2,097.65亿元,增幅10.48%。其中, 人民币证券投资总额15.863.36亿元,比上年末增加1,179.32亿元,增幅8.03%。外币证券投 资总额折合993.06亿美元,比上年末增加148.17亿美元,增幅17.54%。 本行继续压缩高风险欧洲债券。年末集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折 合人民币455.71亿元,其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券账面价值折合人民 币436.21亿元,占比95.72%。集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙五国政 府及各类机构发行的债券。 集团持有美国次级、AA及 Non-Agency住房贷款抵押债券账面价值合计11.03亿美 元,相关减值准备余额599亿美元。持有美国房地美公司( Freddie mac)和房利美公司 ( Fannie mae)发行债券和担保债券的账面价值共计0.46亿美元 集团证券投资结构如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比 交易性金融资产 71,590 24% 3.69% 可供出售金融资产 553318 持有至到期投资 1.183,080 53.52% 1.074.116 53.69% 应收款项债券投资 269454 12.19% 299518 14.97% 合计 2210524 10000% 2.000.759 100.00% 按发行人划分的证券投资 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 占比 金额 占比 债券 中国内地发行人 政府 786,1673555% 736515 36.80% 公共实体及准政府 20810 94% 20,593 政策性银行 350077 1584% 327971 金融机构 101,144 4.58% 46,160 公司 11.05% 199025 995% 东方资产管理公司 160000 724% 160000 1624217520% 1,490,264 74.48% 香港澳门台湾及其他国家发行人 政府 11.45% 公共实体及准政府 257% 53,037 2.65% 计 2306% 471,937 2359% 权益性证券 33932 71% 其他 4,566 021% 4,412 合计 2210.5241000%20007591000
25 加强对海外机构和附属公司债券投资的统筹管理，集团证券投资组合整体收益水平稳步提 高。 年末集团证券投资总额22,105.24亿元，比上年末增加2,097.65亿元，增幅10.48%。其中， 人民币证券投资总额15,863.36亿元，比上年末增加1,179.32亿元，增幅8.03%。外币证券投 资总额折合993.06亿美元，比上年末增加148.17亿美元，增幅17.54%。 本行继续压缩高风险欧洲债券。年末集团持有欧洲各国政府及各类机构发行债券账面价值折 合人民币455.71亿元，其中英国、德国、荷兰、法国和瑞士五国相关债券账面价值折合人民 币436.21亿元，占比95.72%。集团不持有希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙五国政 府及各类机构发行的债券。 集团持有美国次级、Alt-A 及 Non-Agency 住房贷款抵押债券账面价值合计 11.03 亿美 元，相关减值准备余额 5.99 亿美元。持有美国房地美公司（Freddie Mac）和房利美公司 （Fannie Mae）发行债券和担保债券的账面价值共计 0.46 亿美元。 集团证券投资结构如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 71,590 3.24% 73,807 3.69% 可供出售金融资产 686,400 31.05% 553,318 27.65% 持有至到期投资 1,183,080 53.52% 1,074,116 53.69% 应收款项债券投资 269,454 12.19% 299,518 14.97% 合计 2,210,524 100.00% 2,000,759 100.00% 按发行人划分的证券投资： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 债券 中国内地发行人 政府 786,167 35.55% 736,515 36.80% 公共实体及准政府 20,810 0.94% 20,593 1.03% 政策性银行 350,077 15.84% 327,971 16.39% 金融机构 101,144 4.58% 46,160 2.31% 公司 244,223 11.05% 199,025 9.95% 东方资产管理公司 160,000 7.24% 160,000 8.00% 小计 1,662,421 75.20% 1,490,264 74.48% 香港澳门台湾及其他国家发行人 政府 253,232 11.45% 182,801 9.14% 公共实体及准政府 56,721 2.57% 53,037 2.65% 金融机构 162,388 7.35% 203,457 10.17% 公司 37,264 1.69% 32,642 1.63% 小计 509,605 23.06% 471,937 23.59% 权益性证券 33,932 1.53% 34,146 1.71% 其他 4,566 0.21% 4,412 0.22% 合计 2,210,524 100.00% 2,000,759 100.00%
按货币划分的证券投资 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比 金额 占比 人民币 1,586336 7177% 1,468,404 73.39% 美元 16.13% 286,19 14.30% 133,992 606% 118.644 593% 其他 133,599 6,04% 127518 638% 合计 2210.524 10000% 2000.759 10000% 集团持有规模最大的十支金融债券情况: 单位:百万元人民币(百分比除外) 债券名称 面值 年利率 到期 减值 2011年政策性银行债券 7.840 3.58 201411-17 2005年政策性银行债券 6800 2010年政策性银行债券 6070 年期定期存款利率+0.52% 01701-26 2006年政策性银行债券 5000 年期定期存款利率+0.60% 016-12-12 2011年政策性银行债券 4910 3.55% 201612-06 2010年政策性银行债券 4,750 年期定期存款利率+0.59% 2009年政策性银行债券 4,660 年期定期存款利率+0.54% 2016-09-01 2011年政策性银行债券 4,400 2018-11-24 2012年政策性银行债券 3820 3.45% 20130406 2005年政策性银行债券 3,600 4.67% 202003-29 注:金融债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券,包括政策性银行发行的债券、同业及非银行金融机构发行的 债券,但不包括重组债券及央行票据 客户存款 本行主动优化负债结构,大力拓展低成本的资金来源,扩大核心存款规模,降低负债成本。 同时实行新增存款日均考核,提高存款稳定性。 年末集团客户存款总额91,73995亿元,比上年末增加3.560.34亿元,增幅4.4%,剔除 结构性存款后增长7,531.04亿元,增幅9.12%。其中,中国内地客户存款75,151.65亿 元,比上年末增加818.80亿元,增幅1.10%,剔除结构性存款后增长4,807.48亿元,增幅 699%
26 按货币划分的证券投资： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 人民币 1,586,336 71.77% 1,468,404 73.39% 美元 356,597 16.13% 286,193 14.30% 港币 133,992 6.06% 118,644 5.93% 其他 133,599 6.04% 127,518 6.38% 合计 2,210,524 100.00% 2,000,759 100.00% 集团持有规模最大的十支金融债券情况： 单位：百万元人民币（百分比除外） 债券名称 面值 年利率 到期日 减值 2011 年政策性银行债券 7,840 3.58% 2014-11-17 - 2005 年政策性银行债券 6,800 3.42% 2015-08-02 - 2010 年政策性银行债券 6,070 一年期定期存款利率+0.52% 2017-01-26 - 2006 年政策性银行债券 5,000 一年期定期存款利率+0.60% 2016-12-12 - 2011 年政策性银行债券 4,910 3.55% 2016-12-06 - 2010 年政策性银行债券 4,750 一年期定期存款利率+0.59% 2020-02-25 - 2009 年政策性银行债券 4,660 一年期定期存款利率+0.54% 2016-09-01 - 2011 年政策性银行债券 4,400 3.83% 2018-11-24 - 2012 年政策性银行债券 3,820 3.45% 2013-04-06 - 2005 年政策性银行债券 3,600 4.67% 2020-03-29 - 注：金融债券指金融机构法人在债券市场发行的有价债券，包括政策性银行发行的债券、同业及非银行金融机构发行的 债券，但不包括重组债券及央行票据。 客户存款 本行主动优化负债结构，大力拓展低成本的资金来源，扩大核心存款规模，降低负债成本。 同时实行新增存款日均考核，提高存款稳定性。 年末集团客户存款总额 91,739.95 亿元，比上年末增加 3,560.34 亿元，增幅 4.04%，剔除 结构性存款后增长 7,531.04 亿元，增幅 9.12%。其中，中国内地客户存款 75,151.65 亿 元，比上年末增加 818.80 亿元，增幅 1.10%，剔除结构性存款后增长 4,807.48 亿元，增幅 6.99%
集团以及中国内地客户存款结构如下表所 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2012年12月31日 2011年12月3日 金额 占比 占比 集团 公司存款 活期存款 2506854 2732% 2.451,185 27.80% 定期存款 2216,104 24.16% 2021.651 结构性存款 90567 09%% 221.479 2.51% 小计 4813525 5247% 4,694,315 53.24% 个人存款 活期存款 1.634545 1782% 1,423.524 16.14% 定期存款 2373145 25.87% 2.171.950 24.63% 结构性存款 73450 339608 3.86% 小计 4.081,140 3935082 44.63% 发行存款证 226867 其他存款 52463 057% 49,684 0.56% 合计 9173995 100.00% 8817961 100.00% 中国内地 公司存款 活期存款 2197757 2925% 2.199660 29.59% 定期存款 1759557 23.41% 1.619585 21.79% 结构性存款 217610 4043950 5381% 4,036855 5431% 个人存款 活期存款 1235417 1644% 1.086552 14.62% 定期存款 2.115039 28.14% 1924,228 2589% 结构性存款 71297 095% 339191 小计 3421:753 3,349971 45.07% 其他存款 49462 46,459 0.62% 75151651000 7433285 100.00% 按货币划分的客户存款: 单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 占比 人民币 7268004 7282091 美元 739364 806 港币 720594 7.85% 608878 其他 446,033 486% 3.88% 合计 9173995 10000% 8817961 100.00%
27 集团以及中国内地客户存款结构如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 集团 公司存款 活期存款 2,506,854 27.32% 2,451,185 27.80% 定期存款 2,216,104 24.16% 2,021,651 22.93% 结构性存款 90,567 0.99% 221,479 2.51% 小计 4,813,525 52.47% 4,694,315 53.24% 个人存款 活期存款 1,634,545 17.82% 1,423,524 16.14% 定期存款 2,373,145 25.87% 2,171,950 24.63% 结构性存款 73,450 0.80% 339,608 3.86% 小计 4,081,140 44.49% 3,935,082 44.63% 发行存款证 226,867 2.47% 138,880 1.57% 其他存款 52,463 0.57% 49,684 0.56% 合计 9,173,995 100.00% 8,817,961 100.00% 中国内地 公司存款 活期存款 2,197,757 29.25% 2,199,660 29.59% 定期存款 1,759,557 23.41% 1,619,585 21.79% 结构性存款 86,636 1.15% 217,610 2.93% 小计 4,043,950 53.81% 4,036,855 54.31% 个人存款 活期存款 1,235,417 16.44% 1,086,552 14.62% 定期存款 2,115,039 28.14% 1,924,228 25.89% 结构性存款 71,297 0.95% 339,191 4.56% 小计 3,421,753 45.53% 3,349,971 45.07% 其他存款 49,462 0.66% 46,459 0.62% 合计 7,515,165 100.00% 7,433,285 100.00% 按货币划分的客户存款： 单位：百万元人民币（百分比除外） 项目 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 金额 占比 金额 占比 人民币 7,268,004 79.23% 7,282,091 82.59% 美元 739,364 8.06% 584,531 6.63% 港币 720,594 7.85% 608,878 6.90% 其他 446,033 4.86% 342,461 3.88% 合计 9,173,995 100.00% 8,817,961 100.00%
所有者权益 年末集团所有者权益合计8.615.42亿元,比上年末增加1,044.05亿元,增幅13.79%。主 要影响因素有:(1)2012年,集团实现净利润1,45522亿元,其中归属于母公司所有者的 净利润1,394.32亿元;(2)根据股东大会审议批准的2011年度利润分配方案,本行派发年 度现金股利432.68亿元。所有者权益变动情况见会计报表之“2012年度合并所有者权益变 动表”。 资产负债表表外项目 集团资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等。 集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具,包括外汇衍生工 具、利率衍生工具、权益性衍生工具、信用衍生工具、贵金属及其他商品衍生工具等。有关 集团衍生金融工具的合同/名义金额及公允价值,详见会计报表注释七、5。 集团或有事项及承诺包括法律诉讼及仲裁、抵质押资产、接受的抵质押物、资本性承诺、经 营租赁、国债兑付承诺、信用承诺和证券承销承诺等。或有事项及承诺情况见会计报表注释 九、7。 现金流量分析 年末集团现金及现金等价物余额10722.83亿元,比上年末净增加549.15亿元。 经营活动产生的现金流量净额为2.63924亿元,比上年增加49567亿元。其中,现金流入 比上年减少3.493.13亿元,主要是客户存款和同业存放款项净增加额减少;现金流出比上 年减少3988.80亿元,主要是发放贷款和垫款净增加额以及存放中央银行和同业款项净增 加额减少。 投资活动产生的现金流量净流出为1.825.46亿元,上年同期为净流入557.74亿元,主要是 处置或到期证券投资收到的现金减少,而购买证券投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净流出为250.92亿元,比上年流出额增加121.32亿元。主要是本 年偿还债务支付的现金比上年有所增加
28 所有者权益 年末集团所有者权益合计 8,615.42 亿元，比上年末增加 1,044.05 亿元，增幅 13.79%。主 要影响因素有：（1）2012 年，集团实现净利润 1,455.22 亿元，其中归属于母公司所有者的 净利润 1,394.32 亿元；（2）根据股东大会审议批准的 2011 年度利润分配方案，本行派发年 度现金股利 432.68 亿元。所有者权益变动情况见会计报表之“2012 年度合并所有者权益变 动表”。 资产负债表表外项目 集团资产负债表表外项目主要包括衍生金融工具、或有事项及承诺等。 集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具，包括外汇衍生工 具、利率衍生工具、权益性衍生工具、信用衍生工具、贵金属及其他商品衍生工具等。有关 集团衍生金融工具的合同/名义金额及公允价值，详见会计报表注释七、5。 集团或有事项及承诺包括法律诉讼及仲裁、抵质押资产、接受的抵质押物、资本性承诺、经 营租赁、国债兑付承诺、信用承诺和证券承销承诺等。或有事项及承诺情况见会计报表注释 九、7。 现金流量分析 年末集团现金及现金等价物余额 10,722.83 亿元，比上年末净增加 549.15 亿元。 经营活动产生的现金流量净额为 2,639.24 亿元，比上年增加 495.67 亿元。其中，现金流入 比上年减少 3,493.13 亿元，主要是客户存款和同业存放款项净增加额减少；现金流出比上 年减少 3,988.80 亿元，主要是发放贷款和垫款净增加额以及存放中央银行和同业款项净增 加额减少。 投资活动产生的现金流量净流出为 1,825.46 亿元，上年同期为净流入 557.74 亿元，主要是 处置或到期证券投资收到的现金减少，而购买证券投资支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净流出为 250.92 亿元，比上年流出额增加 121.32 亿元。主要是本 年偿还债务支付的现金比上年有所增加
地区分部报告 集团主要在中国内地、香港澳门台湾以及其他国家开展业务活动。三大地区的利润贡献及资 产负债总体情况如下表所示 百万元人民币 中国内地 港澳台 其他国家 团 2012年2011年2012年2011年2012年2011年2012年2011年2012年2011年 利息净收入 224,622 2302421018 9318 6025 256,964 228.064 非利息收入 78,678 689232838229899 2856 1.576 109,127100.102 其中:手续费及佣 金净收入 58572 9259 2743 2396(651) 69923 营业支出 150.717136380)(24,769)(21.779(4005]2,314 178786】159 其中:资产减值损失 (17396 8.112)(1.460) 5311509 19387)19355 利润总额 33.421 6,666 730)187380168,644 于年底 资产 10.19657796127162048,3701.8688701087.203904,756(651535)(556.553]12680.61511829789 负债 953128890255761,882.6191,7192491.056540884219(651,374(556392)11819.0731072652 年末中国内地资产总额101965.77亿元,比上年末增加5.83861亿元,增幅6.07%,占集 团资产总额的76.48%。2012年,中国内地机构实现利润总额1,524.97亿元,比上年增加 190.76亿元,增幅14.30%,对集团利润总额的贡献为81.38%。 香港澳门台湾地区资产总额20,483.70亿元,比上年末增加1,795.00亿元,增幅9.60%, 占集团资产总额的1536%。2012年实现利润总额266.96亿元,降幅8.85%,对集团利润 总额的贡献为1425% 其他国家资产总额10872.03亿元,比上年末增加1,824.47亿元,增幅20.17%,占集团资 产总额的8.16%。2012年实现利润总额81.87亿元,增幅22.82%,对集团利润总额的贡献 为4.37%。 集团主要业务分部的情况见“业务回顾”部分。 4分部资产总额、利润总额,以及在集团中的占比均为抵销前数据
29 地区分部报告 集团主要在中国内地、香港澳门台湾以及其他国家开展业务活动。三大地区的利润贡献及资 产负债总体情况如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 中国内地 港澳台 其他国家 抵 销 集 团 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 2012 年 2011 年 利息净收入 224,622 201,021 23,024 21,018 9,318 6,025 - - 256,964 228,064 非利息收入 78,678 68,923 28,382 29,899 2,772 2,856 (705) (1,576) 109,127 100,102 其中：手续费及佣 金净收入 58,572 53,632 9,259 9,167 2,743 2,396 (651) (533) 69,923 64,662 营业支出 (150,717) (136,380) (24,769) (21,779) (4,005) (2,314) 705 846 (178,786) (159,627) 其中：资产减值损失 (17,396) (18,112) (1,460) (1,752) (531) 509 - - (19,387) (19,355) 利润总额 152,497 133,421 26,696 29,287 8,187 6,666 - (730) 187,380 168,644 于年底 资产 10,196,577 9,612,716 2,048,370 1,868,870 1,087,203 904,756 (651,535) (556,553) 12,680,615 11,829,789 负债 9,531,288 9,025,576 1,882,619 1,719,249 1,056,540 884,219 (651,374) (556,392) 11,819,073 11,072,652 年末中国内地资产总额4 101,965.77 亿元，比上年末增加 5,838.61 亿元，增幅 6.07%，占集 团资产总额的 76.48%。2012 年，中国内地机构实现利润总额 1,524.97 亿元，比上年增加 190.76 亿元，增幅 14.30%，对集团利润总额的贡献为 81.38%。 香港澳门台湾地区资产总额 20,483.70 亿元，比上年末增加 1,795.00 亿元，增幅 9.60%， 占集团资产总额的 15.36%。2012 年实现利润总额 266.96 亿元，降幅 8.85%，对集团利润 总额的贡献为 14.25%。 其他国家资产总额 10,872.03 亿元，比上年末增加 1,824.47 亿元，增幅 20.17%，占集团资 产总额的 8.16%。2012 年实现利润总额 81.87 亿元，增幅 22.82%，对集团利润总额的贡献 为 4.37%。 集团主要业务分部的情况见“业务回顾”部分。 4分部资产总额、利润总额，以及在集团中的占比均为抵销前数据