模型比较·输出序列ARIMAX模型的AIC=9.83。显然，这个ARIMAX模型比不考虑输入序列的单纯的AR(1,2.4)疏系数模型优化多了AIC拟合模型202.57AR(1,2,4)9.83ARIMAX·ARIMAX模型拟合效果图818200250050100150300
模型比较 • 输出序列ARIMAX模型的 AIC＝9.83。显然，这个ARIMAX模型比不考虑输入序列的单纯 的AR(1,2,4)疏系数模型优化多了。 • ARIMAX模型拟合效果图 拟合模型 AIC AR(1,2,4) 202.57 ARIMAX 9.83
本章内容ARIMAX模型0102干预分析伪回归0304协整与误差修正模型05Granger因果检验
本章内容 01 ARIMAX模型 02 干预分析 伪回归 协整与误差修正模型 05 04 03 Granger因果检验
干预分析·干预分析的定义·时间序列常常受到某些外部事件的影响，诸如：假期，罢工，促销，或者政策的改变等。我们称这些外部事件为“干预”。评估外部事件对序列产生的影响的分析，称为干预分析（interventionanalysis）。·干预分析的产生背景·最早的干预分析是1975年Box和刁锦寰（Tia0）对加州63号法令是否有效抑制了加州空气污染问题的研究。他们首次将干预事件以虚拟变量的方式进行标注，然后把虚拟变量作为输入变量引入序列分析，构建ARIMAX模型。·干预分析的实质·所谓干预模型实际上是带虚拟变量回归的ARIMAX模型，所以干预模型实质上就是ARIMAX模型的一种特例
干预分析 • 干预分析的定义 • 时间序列常常受到某些外部事件的影响，诸如：假期，罢工，促销，或者政策 的改变等。我们称这些外部事件为“干预”。评估外部事件对序列产生的影响 的分析，称为干预分析（intervention analysis）。 • 干预分析的产生背景 • 最早的干预分析是1975年Box和刁锦寰（Tiao）对加州63号法令是否有效抑 制了加州空气污染问题的研究。他们首次将干预事件以虚拟变量的方式进行标 注，然后把虚拟变量作为输入变量引入序列分析，构建ARIMAX模型。 • 干预分析的实质 • 所谓干预模型实际上是带虚拟变量回归的ARIMAX模型，所以干预模型实质上 就是ARIMAX模型的一种特例
例7-2·二战之后加利福尼亚州经济高速发展，蓬勃发展的经济也带来了严重的空气污染。由于工厂排放的废气、汽车排放的尾气、家庭使用的燃气排放物中都含有大量的氮氧化物和活性碳氢化物。。废气在阳光的作用下产生化学反应，这些化学反应物形成了严重的雾霾，造成大量人群流眼泪，咳嗽、肺部受损等身体伤害。经测量光化学污染程度的标志是臭氧的含量。·为了解决污染问题，加州政府在1959年颁布了63号法令。该法令要求从1960年1月起，在当地销售的汽油中减少碳氢化物的容许比。·Box和Tia0在1975年，根据他们收集的1955年1月一1972年12月的月度臭氧浓度序列，分析63号法令的颁布执行，对控制加州的光学污染有没有起到作用？如果起了作用，起了多大的作用
例7-2 • 二战之后加利福尼亚州经济高速发展，蓬勃发展的经济也带来了严重的空气污染。 由于工厂排放的废气、汽车排放的尾气、家庭使用的燃气排放物中都含有大量的氮 氧化物和活性碳氢化物。 • 废气在阳光的作用下产生化学反应，这些化学反应物形成了严重的雾霾，造成大量 人群流眼泪，咳嗽、肺部受损等身体伤害。经测量光化学污染程度的标志是臭氧的 含量。 • 为了解决污染问题，加州政府在1959年颁布了63号法令。该法令要求从1960年1 月起，在当地销售的汽油中减少碳氢化物的容许比。 • Box和Tiao在1975年，根据他们收集的1955年1月—1972年12月的月度臭氧浓 度序列，分析63号法令的颁布执行，对控制加州的光学污染有没有起到作用？如果 起了作用，起了多大的作用
干预分析步骤一。考察序列的时序图和互相关图，研究干预变量对序列的干预机制。UO1955196019651970臭氧序列时序图
干预分析步骤一 • 考察序列的时序图和互相关图 ，研究干预变量对序列的干预机制。 臭氧序列时序图