无季节效应的非平稳序列分析05
无季节效应的非平稳序列分析 05
本章内容01Cramer分解定理02差分平稳ARIMA模型0304疏系数模型
本章内容 01 Cramer分解定理 02 差分平稳 ARIMA模型 04 疏系数模型 03
Cramer分解定理.Cramer分解定理：HaraldCramer（1893-1985）。瑞典人，斯德哥尔摩大学教授，著名的统计学家和保险精算学家。Cramer分解定理是Wold分解定理的推广。Wold分解定理是平稳序列的理论基础，Cramer分解定理是非平稳序列的理论基础。·Cramer分解定理说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的影响至少有一方面是不稳定的
Cramer分解定理 • Cramer分解定理 • Harald Cramer(1893-1985)。瑞典人，斯德哥尔 摩大学教授，著名的统计学家和保险精算学家。 • Cramer 分解定理是Wold分解定理的推广。Wold分 解定理是平稳序列的理论基础，Cramer分解定理是 非平稳序列的理论基础。 • Cramer 分解定理说明任何一个序列的波动都可以视 为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。 平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳 序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的影响至 少有一方面是不稳定的
Cramer分解定理·任何一个时间序列（x都可以分解为两部分的叠加：一部分是由时间t的多项式决定的确定性成分·另一部分是由白噪声序列决定的随机性成分x, =u, +8,dZBtY(B)a,i=0确定性影响随机性影响
Cramer分解定理 • 任何一个时间序列 都可以分解为两部分的叠加： • 一部分是由时间ｔ的多项式决定的确定性成分 • 另一部分是由白噪声序列决定的随机性成分 { }t x t t t x = + 确定性影响 随机性影响 B at ( ) = d j j j t 0
本章内容01Cramer分解定理02差分平稳ARIMA模型0304疏系数模型
本章内容 01 Cramer分解定理 02 差分平稳 ARIMA模型 04 疏系数模型 03