第六章多重共线性 多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例
一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 第六章 多重共线性
问题的提出 在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。 ·然而实际问题中,这些基本假定往往不能满足, 使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 ·估计参数时,必须检验基本假定是否满足,并针 对基本假定不满足的情况,采取相应的补救措施 或者新的方法。 检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检 验
问题的提出 • 在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。 • 然而实际问题中，这些基本假定往往不能满足， 使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 • 估计参数时，必须检验基本假定是否满足，并针 对基本假定不满足的情况，采取相应的补救措施 或者新的方法。 • 检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检 验
回顾6项基本假定 (1)解释变量间不相关(无多重共线性) (2)E(u)=0 (随机项均值为零) (3)var(u)=2(同方差) (4)Cov(u,u)=0(随机项无自相关) (5)Coν(X,u)=0(随机项与解释变量Ⅹ 不相关) (6)随机扰动服从正态分布
回顾6项基本假定 • （1）解释变量间不相关（无多重共线性） • （2）E(ui )=0 （随机项均值为零） • （3）Var(ui )=2 （同方差） • （4）Cov(ui , uj )=0（随机项无自相关） • （5）Cov(X, ui )=0（随机项与解释变量X 不相关） • （6）随机扰动服从正态分布
不满足基本假定的情形(1) 1、通常不会发生随机扰动项均值不等于0 的情形。若发生也不会影响解释变量的系 数,只会影响截距项。 2、随机扰动项正态性假设一般能够成立 就算不成立,在大样本下也会近似成立的。 所以不讨论此假定是否违背
不满足基本假定的情形（1） • 1、通常不会发生随机扰动项均值不等于0 的情形。若发生也不会影响解释变量的系 数，只会影响截距项。 • 2、随机扰动项正态性假设一般能够成立， 就算不成立，在大样本下也会近似成立的。 所以不讨论此假定是否违背
不满足基本假定的情形(2) 3、解释变量之间相关=>多重共线 ·4、随机扰动项相关=>序列自相关 时间序列数据经常出现序列相关 ·5、随机扰动项方差不等于常数=>异方差 截面数据时,经常出现异方差
不满足基本假定的情形（2） • 3、解释变量之间相关=>多重共线 • 4、随机扰动项相关=>序列自相关 – 时间序列数据经常出现序列相关 • 5、随机扰动项方差不等于常数=>异方差 – 截面数据时，经常出现异方差