第二部分时向间序列分析 时间序列的季节调整、分解与平滑 1 云南大学发展研究院
云南大学发展研究院 1 第二部分 时间序列分析 ——时间序列的季节调整、分解与平滑
主要内容 主要介绍经济时间序列的分解和平滑方法。 时间序列的分解季节调整 趋势分解 平滑方法指数平滑 云南大学发展研究院
云南大学发展研究院 2 主要内容 主要介绍经济时间序列的分解和平滑方法。 时间序列的分解:季节调整 趋势分解 平滑方法:指数平滑
·时间序列是按时间次序排列的随机变量序列,任 何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为 是由几个部分叠加而成。 个部分:趋势部分①)、李节项部分(S)和随 机噪声部分(I)。 注意:常见的时间序列都是等间隔排列的。 有时为了更细致地研究趋势部分,又将趋势部分分 成趋势和循环两部分,前者用直接或二次曲线来描 述体现经济的发展趋向后者则是波动变化体现排 除季节影响后经济发展中的波动性与周期性. 云南大学发展研究院
云南大学发展研究院 3 • 时间序列是按时间次序排列的随机变量序列，任 何时间序列经过合理的函数变换后都可以被认为 是由几个部分叠加而成。 • 三个部分：趋势部分(T) 、季节项部分（S）和随 机噪声部分（I）。 • 注意：常见的时间序列都是等间隔排列的。 • 有时为了更细致地研究趋势部分,又将趋势部分分 成趋势和循环两部分,前者用直接或二次曲线来描 述,体现经济的发展趋向;后者则是波动变化,体现排 除季节影响后经济发展中的波动性与周期性
时间序列调整各部分构成的基本模型 X,=T,+S+1,t=1,2, 其中{X}是趋势项{S,}是季节项{}是随机项 对任何时刻有E(L)=0,Wmr(1)=a2 X1=T,·S,°l,t=1,2,…, 对任何时刻有,E(1)=1Wmr(1,)=a2 判定一个数据序列究竟适合乘法模型还是加法模型 可考查其趋势变化持性及季节变化的波动幅度。 由此,所谓季节调整就是按照上述两种模型将经济 时间序列进行分解,去掉季节项的序列称为调过序 列。 云南大学发展研究院
云南大学发展研究院 4 时间序列调整各部分构成的基本模型 • 判定—个数据序列究竟适合乘法模型还是加法模型， 可考查其趋势变化持性及季节变化的波动幅度。 • 由此，所谓季节调整就是按照上述两种模型将经济 时间序列进行分解，去掉季节项的序列称为调过序 列。 2 , 1, 2,....., , , , ( ) 0, ( ) t t t t t t t t t X T S I t X S I E I Var I = + + = = = 其中 是趋势项 是季节项 是随机项 对任何时刻有 2 , 1, 2,....., , ( ) 1, ( ) t t t t t t X T S I t E I Var I = • • = 对任何时刻有 = =
第一节季节调整 一、基本概念 季节性变动的发生:气候的直接影响、社会制度及风俗习 惯(如每年的法定节假日、学校的假期)。 经济统计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因 素,以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列通常 具有一年一度的周期性变化,这种周期变化是由于季节因 素的影响造成的,在经济分析中称为季节性波动。 ·季节性波动会遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律 以致给经济增长速度和宏观经济形势的分析造成困难和麻 烦。因此,在进行经济增长分析时,必须去掉季节波动的 影响,将季节要素从原序列中剔除,这就是所谓的“季节 调整”( Seasonal Adjustment 云南大学发展研究院
云南大学发展研究院 5 第一节 季节调整 • 一、基本概念 • 季节性变动的发生：气候的直接影响、社会制度及风俗习 惯（如每年的法定节假日、学校的假期）。 • 经济统计中的月度和季度数据或大或小都含有季节变动因 素，以月份或季度作为时间观测单位的经济时间序列通常 具有一年一度的周期性变化，这种周期变化是由于季节因 素的影响造成的，在经济分析中称为季节性波动。 • 季节性波动会遮盖或混淆经济发展中其他客观变化规律， 以致给经济增长速度和宏观经济形势的分析造成困难和麻 烦。因此，在进行经济增长分析时，必须去掉季节波动的 影响，将季节要素从原序列中剔除，这就是所谓的“季节 调整” (Seasonal Adjustment)