第二章 时间序列的预处理
第二章 时间序列的预处理
本章结构 平稳性检验 ■纯随机性检验
本章结构 ◼ 平稳性检验 ◼ 纯随机性检验
2.1平稳性检验 ■特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验
2.1平稳性检验 ◼ 特征统计量 ◼ 平稳时间序列的定义 ◼ 平稳时间序列的统计性质 ◼ 平稳时间序列的意义 ◼ 平稳性的检验
概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 t1,2…yt h∈ 12,…,m)2V12 ■实际应用的局限性
概率分布 ◼ 概率分布的意义 ◼ 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数 或联合密度函数决定 ◼ 时间序列概率分布族的定义 ◼ 实际应用的局限性 m m t t t T F x x x m t t t m m (1,2, , ), , , , { ( , , , )} 1 2 , , , 1 2 1 2
特征统计量 ■均值 u,=EX,= xdF(x) 方差 DX,=E(X-u, (x-1)dF7(x) 自协方差 (1,s)=E(X1-1)(X。-1) 自相关系数 P(2.s) √DY·DX
特征统计量 ◼ 均值 ◼ 方差 ◼ 自协方差 ◼ 自相关系数 − = EX = xdF (x) t t t ( ) ( ) ( ) 2 2 DX E X x dF x t t t t t − = − = − ( , ) ( )( ) E Xt t Xs s t s = − − DXt DXs t s t s = ( , ) ( , )