名两子大学 1、图示法 SHIHEZI UNIVERSITY 运用GENR生成序列E,观察E、E(-1)的散点图 .3 .2 .1 山 .0 -.1 -.2 -.3 .3 -.2 -.1.0.12 E(-1) 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 17
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 17 ◼ 运用GENR生成序列E，观察E、E(-1)的散点图 1、图示法 -.3 -.2 -.1 . 0 . 1 . 2 . 3 -.3 -.2 -.1 . 0 . 1 . 2 . 3 E(-1) E
名闭手大学 2、回归检验法 SHIHEZI UNIVERSITY 回归检验法适合于任意随机变量序列相关的检验 并能提供序列相关的具体形式及相关系数的估计 值，这一方法的应用分三步： >依据模型变量的样本观测数据，应用普通最小二 乘法求出模型的样本估计值，得到残差et >} 建立e与et-1、et-2的相关关系模型，由于它们相 互关系的形式和类型是未知的，需要用多种函数 形式进行检验，常用的函数形式主要有： e,=pe-1+U, e,=pe i-1+v e,=Pe-1+P2e-2+0, e,=pve-+v, e,=p/Ve,-1+, 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 18
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 18 ◼ 回归检验法适合于任意随机变量序列相关的检验， 并能提供序列相关的具体形式及相关系数的估计 值，这一方法的应用分三步： ➢ 依据模型变量的样本观测数据，应用普通最小二 乘法求出模型的样本估计值，得到残差et ➢ 建立et与et-1 、et-2的相关关系模型，由于它们相 互关系的形式和类型是未知的，需要用多种函数 形式进行检验，常用的函数形式主要有： 2、回归检验法 t t t e = e −1 + t t t e = e −1 + 2 t t t t e = 1 e −1 + 2 e −2 + t t t e = e −1 + t t t e = / e −1 +