名闻手大学 三、序列相关性的后果 SHIHEZI UNIVERSITY ■计量经济学模型一旦出现序列相关性，如 果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列 不良后果： 1、参数估计量非有效 2、变量的显著性检验失去意义 3、参数估计量的可靠性降低 4、模型的预测失效 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 7 ◼计量经济学模型一旦出现序列相关性，如 果仍采用OLS法估计模型参数，会产生下列 不良后果： 1、参数估计量非有效 三、序列相关性的后果 2、变量的显著性检验失去意义 3、参数估计量的可靠性降低 4、模型的预测失效
石闭手大学 SHIHEZI UNIVERSITY 1、线性性，即估计量。、乃，是，的线性组合。 证：A=出-2心-刀 ∑T∑ ∑ ∑对一∑x∑ 令，因2-2x-=0,故有 A-22=2以 A=F-r=∑x-∑r=∑分a,g=∑ 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
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名怀手大学 SHIHEZI UNIVERSITY 2、无偏性，即估计量。、B,的均值（期望）等于总体回归 参数真值B与B 证：A=∑kg=∑k(B+BX,+4,)=A∑k+B∑kX,+∑4 易知 ∑kX,=1 故B=B,+∑k山 E(B)=E(B+∑k4,)=B+∑k,E(4)=B 同样地，容易得出 E(B)=E(B+∑w,4,)=E(B)+∑w,E(4,)=B。 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 9 2、无偏性，即估计量 0 ˆ 、 1 ˆ 的均值（期望）等于总体回归 参数真值0与1 证： = i i = i + i + i = i + i i + i i ˆ 1 k Y k ( 0 1 X ) 0 k 1 k X k 易知 0 2 = = i i i x x k = 1 i Xi k 故 = + i i ˆ 1 1 k 1 = 1 + = 1 + = 1 ) ( ) ( ) ˆ E( E ki i ki E i 同样地，容易得出 0 = 0 + = 0 + = 0 ) ( ) ( ) ( ) ˆ E( E wi i E wi E i
石闭手大学 SHIHEZI UNIVERSITY 3、非有效性 月=R ∑弘 ∑x va i)any 分E0+2空4) ∑x ∑2 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 10
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 10 = + 1 1 2 ˆ t t t x x u 1 (1) ) ˆ var( AR 2 2 2 1 1 ) ( ) ˆ ( = − = t t t x x u E E ) ( 2 ) 1 ( 2 2 2 2 + t s t t t s t s t E x u x x u u x t s t t s t s u t u x x x x − + 2 2 2 2 2 3、非有效性
名两子大学 四、序列相关性的检验 SHIHEZI UNIVERSITY ■基本思路： ■序列相关性检验方法有多种，但基本思路相同： 首先，采用OLS法估计模型，以求得随机误差项的 “近似估计量”，用e,表示： e,=Y,-()os 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性 以判断随机误差项是否具有序列相关性。 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇 11
2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 11 四、序列相关性的检验 ◼序列相关性检验方法有多种，但基本思路相同： 首先，采用 OLS 法估计模型，以求得随机误差项的 “近似估计量”，用~ei表示： i Yi Yi l s e 0 ) ˆ ( ~ = − ◼基本思路: 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性， 以判断随机误差项是否具有序列相关性