残差平方图 n原理 n残差序列的方差实际上就是它平方的期望。 Var(e,)=E(e2) n所以考察残差序列是否方差齐性，主要是考 察残差平方序列是否平稳
残差平方图 n 原理 n 残差序列的方差实际上就是它平方的期望。 n 所以考察残差序列是否方差齐性，主要是考 察残差平方序列是否平稳
例1 直观考察美国1963年4月— 1971年7月 短期国库券的月度收益率序列的方差齐性。 returns 0.0065 0.0060 0.0055 0.0050 0.0045 0.0040 0.0035 0.0030 0.0025 0.0020 1962 1964 1966 196819701972 time
例1 n 直观考察美国1963年4月——1971年7月 短期国库券的月度收益率序列的方差齐性
阶差分后残差图 dif 0.0012 0.0010 0.0008 0.0006 0.0004 0.0002 0.0000 -0.0002 -0.0004 -0.0006 -0.0008 -0.0010 1962 1964 1966 1968 1970 1972 time
一阶差分后残差图
阶差分后残差平方图 r2 0.0000011 0.0000010 0.0000009 0.0000008 0.0000007 0.0000006 0.0000005 0.0000004 0.0000003 0.0000002 0.0000001 0.0000000 1962 1964 1966 1968 1970 1972 time
一阶差分后残差平方图
异方差处理方法 n假如已知异方差函数具体形式，进行方 差齐性变化 n假如不知异方差函数的具体形式，拟合 条件异方差模型
异方差处理方法 n 假如已知异方差函数具体形式，进行方 差齐性变化 n 假如不知异方差函数的具体形式，拟合 条件异方差模型