石河子大学：《计量经济学》课程PPT教学课件（硕士生）第三章 联立方程计量经济模型理论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model 3.3 联立方程模型的单方程估计方法 Single-Equation Estimation Methods

丛 (Bo Iw)=N Y0=ΠoX+E B0Π0X+To0X0=0 Xo B0Π00 +T0X0=0

(00 00 )  00 0 1 Y X       = Y00 = 00X +  0000X + 00X0 = 0 0000  0 0 00 0 0 X X * X       + =

Πw=() BoΠ0=「0 BoΠ30 =0 ·用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量， 代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量

00 (00  ) 1 00 2 =      00 00 1 0 00 00 2 0 = =    • 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量， 代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量

3.间接最小二乘法也是一种工具变量方法 ·LS等价于一种工具变量方法：依次选择X作为 (YoX,)的工具变量。 数学证明见《计量经济学一方法与应用》（李子 奈编著，清华大学出版社，1992年3月)第126 128页。 ·估计结果为： B。 =('(。x)x'Y

⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 • ILS等价于一种工具变量方法：依次选择X作为 （Y0 ,X0）的工具变量。 • 数学证明见《计量经济学—方法与应用》（李子 奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第126— 128页。 • 估计结果为： ( ( ))     0 0 0 0 1 1       =   − ILS X Y X X Y

三、二阶段最小二乘法 (2SLS,Two Stage Least Squares)

三、二阶段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares)

1.2SLS是应用最多的单方程估计方法 。 IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的 结构方程的估计。 。1 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程 很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。 为什么？ 。 2$LS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适 用于过度识别的结构方程的单方程估计方法

⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法 • IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识别的 结构方程的估计。 • 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方程 很少出现，一般情况下结构方程都是过度识别的。 为什么？ • 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又适 用于过度识别的结构方程的单方程估计方法