3.IV参数估计量 ·方程的矩阵表示为 B Y=(,X +Ni ·选择方程中没有包含的先决变量X*作为包含的内 生解释变量Y的工具变量，得到参数估计量为： l对exx
⒊ IV参数估计量 • 方程的矩阵表示为 Y1 = 0 0 1 (Y , X ) + 0 0 ( ) ( ) ( ) * * 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 = − IV X X Y X X X Y • 选择方程中没有包含的先决变量X0 *作为包含的内 生解释变量Y0的工具变量，得到参数估计量为：
4.讨论 该估计量与OLS估计量的区别是什么？ ·该估计量具有什么统计特性？ (kk1)工具变量与(g11)个内生解释变量的 对应关系是否影响参数估计结果？为什么？ ·Ⅳ是否利用了模型系统中方程之间相关性信息？ ·对于过度识别的方程，可否应用V?为什么？
⒋讨论 • 该估计量与OLS估计量的区别是什么？ • 该估计量具有什么统计特性？ • （k- k1）工具变量与（g1-1）个内生解释变量的 对应关系是否影响参数估计结果？为什么？ • IV是否利用了模型系统中方程之间相关性信息？ • 对于过度识别的方程，可否应用IV ？为什么？
二、间接最小二乘法 (ILS,Indirect Least Squares)
二、间接最小二乘法 (ILS, Indirect Least Squares)
1.方法思路 】 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释 变量，不能直接采用0LS估计其参数。但是对 于简化式方程，可以采用0LS直接估计其参数。 。 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的 简化式方程采用0LS估计简化式参数，得到简 化式参数估计量，然后通过参数关系体系， 计算得到结构式参数的估计量。 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数 估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关 系体系中得到唯一一组结构参数的估计量
⒈方法思路 • 联立方程模型的结构方程中包含有内生解释 变量，不能直接采用OLS估计其参数。但是对 于简化式方程，可以采用OLS直接估计其参数。 • 间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的 简化式方程采用OLS估计简化式参数，得到简 化式参数估计量，然后通过参数关系体系， 计算得到结构式参数的估计量。 间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数 估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关 系体系中得到唯一一组结构参数的估计量
2.一般间接最小二乘法的估计过程 5=x +Nn Y-BoYo-ToXo=NI Y (1-B。-) Yo =N1 Xo
⒉一般间接最小二乘法的估计过程 Y1 = 0 0 1 (Y , X ) + 0 0 Y1 − 0 Y0 − 0 X0 = 1 (1 0 ) 1 0 0 − − 1 0 Y = X Y