第9章联立方程模型9.1联立方程模型的概念9.2联立方程模型的分类（结构模型，简化型模型）9.3联立方程模型的识别9.4联立方程模型的估计方法（两段最小二乘估计的EViews操作）9.5案例file:li-9-7
第9章 联立方程模型 9.1 联立方程模型的概念 9.2 联立方程模型的分类 （结构模型，简化型模型） 9.3 联立方程模型的识别 9.4 联立方程模型的估计方法 （两段最小二乘估计的EViews操作） 9.5 案例 file:li-9-7
9.1联立方程模型的概念（第4版203页）有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。内生变量：由模型内变量所决定的变量。外生变量：由模型外变量所决定的变量。前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。例如: y= αo + αi yt-1 + βox,+ βixt-i +uty,为内生变量；x,为外生变量；yt-1,Xr，xti为前（预）定变量
9.1 联立方程模型的概念 （第4版203页） 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就 不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项 经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的 组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型概念。 联立方程模型定义：对于实际经济问题，描述变量间联立依存 性的方程体系。 内生变量：由模型内变量所决定的变量。 外生变量：由模型外变量所决定的变量。 前定变量：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。 例如： yt = 0 + 1 yt-1 + 0 xt + 1 xt-1 + ut yt为内生变量；xt为外生变量；yt-1 , xt , xt-1为前（预）定变量
9.1联立方程模型的概念联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数≥内生变量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。联立方程模型的最大问题是E(Xu)≠0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即参数的OLS估计量是有偏的、不一致的
9.1 联立方程模型的概念 联立方程模型必须是完整的。所谓完整即“方程个数 内生变 量个数”。否则联立方程模型是无法估计的。 联立方程模型的最大问题是E(X'u) 0，当用OLS法估计模型 中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即参数的OLS估计量是 有偏的、不一致的
（第4版204页）9.2联立方程模型的分类（1）结构模型（structuralmodel）：把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。例：如下凯恩斯模型（为简化问题，对数据进行中心化处理，从而不出现截距项)消费函数，（行为方程）C= aiyr+ut投资函数，（行为方程）I, = βiyt+ β2yt-i + up1883-1946国民收入等式（定义方程）J=C +I, +Gf其中，c,消费；yt国民收入；I,投资；G,政府支出。αi,βi,β称为结构参数。模型中内生变量有三个C，yt，It。外生变量有一个Gt。内生滞后变量有一个yt-1。Gt,Jt-1又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量
9.2 联立方程模型的分类 （第4版204页） （1）结构模型（structural model）：把内生变量表述为其他内生变量、前定变量 与随机误差项的方程体系。 例：如下凯恩斯模型（为简化问题，对数据进行中心化处理，从而不出现截 距项） ct = 1 yt + ut1 消费函数， （行为方程） It = 1 yt + 2 yt-1 + ut2 投资函数， （行为方程） yt = ct + It + Gt 国民收入等式（定义方程） 其中，ct 消费；yt 国民收入；It 投资；Gt 政府支出。 1, 1, 2称为结构参数。 模型中内生变量有三个 ct，yt，It。外生变量有一个 Gt。内生滞后变量有一个 yt-1。 Gt , yt-1 又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一 个完整的联立模型。 内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变 量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 1883- 1946
9.2联立方程模型的分类（第4版207页）(2)简化型模型(reduced-formequations):把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立模型。仍以凯恩斯模型为例其简化型模型为Ct= 元11 yt-1 + 元12Gt + Vt1I,= 元21 yt-1 + 元22G, + Vt2t=T31 yt-1 +T32Gt +Vt3ct元11元12VVt或I=元21元22V2yt元31V3元32其中 ct，Yt，I,为内生变量，yt-1,Gt为前定变量，元ij,(i=1,2,3,j-1,2),为简化型参数。用如下矩阵符号表示上式Y=IX+v
9.2 联立方程模型的分类 （第4版207页） （2）简化型模型（reduced-form equations）： 把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立模型。 仍以凯恩斯模型为例其简化型模型为， ct = 11 yt-1 + 12Gt + vt 1 It = 21 yt-1 + 22Gt + vt 2 yt = 31 yt-1 + 32Gt + vt 3 或 t t t y I c = 31 32 21 22 11 12 − t t G y 1 + 3 2 1 v v v ， 其中 ct，yt，It为内生变量，yt-1, Gt为前定变量，i j, (i=1, 2, 3, j=1, 2), 为简化型参数。 用如下矩阵符号表示上式 Y = X + v