以下讨论都是在某一个假定条件违反，而其他假定条件都成立的情况下进行。分5个步骤。回顾假定条件。假定条件不成立对模型参数估计带来的影响定性分析假定条件是否成立假定条件是否成立的检验（定量判断）。假定条件不成立时的补救措施。第5章异方差
以下讨论都是在某一个假定条件违反，而其他 假定条件都成立的情况下进行。分 5 个步骤。 回顾假定条件。 假定条件不成立对模型参数估计带来的影响。 定性分析假定条件是否成立。 假定条件是否成立的检验（定量判断）。 假定条件不成立时的补救措施。 第 5 章 异方差
第5章异方差异方差概念异方差来源与后果异方差检验（Goldfeld-Quandt检验、White检验、Glejser检验）异方差的修正方法（GLS、WLS）异方差案例分析file:li-5-1,file:hete01file:hete02
第5章 异方差 file:li-5-1, file:hete01, file:hete02 异方差概念 异方差来源与后果 异方差检验（Goldfeld-Quandt 检验、 White 检验、Glejser 检验） 异方差的修正方法（GLS、WLS） 异方差案例分析
5.1异方差概念同方差假定：模型的假定条件(1)给出Var(u)是一个对角矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。0Var(u) = E(u u') = 2I = （第4版教材第111页）0TxT1225102203815.6:104"A-2oxx-5100150050200o50150200100
5.1 异方差概念 （第4版教材第111页） 同方差假定：模型的假定条件⑴给出Var(u) 是一个对角 矩阵，且主对角线上的元素都是常数且相等。 Var(u) = E(u u') = 2 I = -2 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 X Y TT 0 1 1 1 0 2 σ
5.1 异方差概念当这个假定不成立时，Var(u）不再是一个纯量对角矩阵。0011（第4版教材第110页）0222Var(u) = α2 Q=a0TT异方差通常有三种表现形式，（1）递增型，（2）递减型，（3）条件自回归型。DJPY6o42815008009001000110012004006007006080100°120140160180200204050100150200
（第4版教材第110页） 5.1 异方差概念 0 1 2 3 4 5 6 7 2 0 4 0 6 0 8 0 100 120 140 160 180 200 Y -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 DJPY 当这个假定不成立时，Var(u) 不再是一个纯量对角矩阵。 Var(u) = 2 = TT 0 0 2 2 1 1 2 σ 2 I 异方差通常有三种表现形式，（1）递增型，（2）递减型，（3）条件自回归型。 0 1 2 3 4 5 6 7 0 50 100 150 200 X Y
5.2异方差来源与后果异方差来源：(1)时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差A(2)经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序列中的异方差常表现为自回归条件异方差41.2E+121.2E+11-RESIDGDPof Phiippin1.0E+128.0E+108.0E+114.0E+106.0E+110.0E+004.0E+11-4.0E+10.2.0E+110.0E+00-8.0E+1084848688892949698028688go92020094969800（第4版教材第113页）
5.2 异方差来源与后果 （第4版教材第113页） 异方差来源： (1) 时间序列数据和截面数据中都有可能存在异方差。 (2) 经济时间序列中的异方差常为递增型异方差。金融时间序 列中的异方差常表现为自回归条件异方差。 0.0E+00 2.0E+11 4.0E+11 6.0E+11 8.0E+11 1.0E+12 1.2E+12 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 GDP of Philippin -8.0E+10 -4.0E+10 0.0E+00 4.0E+10 8.0E+10 1.2E+11 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 RESID