课程说明一目的 1.基础:无套利定价,风险中性定价 2。衍生工具定价:远期、期货、期权、互换 3.应用:运用衍生工具进行对冲 4.构建新产品 Q)北华理 a9 Guanghua School of Management 利率与久期 1
利率与久期 1 课程说明——目的 1. 基础：无套利定价，风险中性定价 2. 衍生工具定价：远期、期货、期权、互换 3. 应用：运用衍生工具进行对冲 4. 构建新产品
课程说明一一课程准备 课前阅读教材的相关章节和老师指定的其它材料;如 果是案例讨论课,要求做好案例准备 a John C Hull (2000)options Futures, and Other Derivative Securities, 4th Edition, Prentice hall international isbn o-13 015822-4 口金融工程案例( Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation 中国人民大学出版社,1999 Q)北华理 a9 Guanghua School of Management 利率与久期 2
利率与久期 2 课程说明——课程准备 课前阅读教材的相关章节和老师指定的其它材料；如 果是案例讨论课，要求做好案例准备 ❑ John C. Hull (2000) Options, Futures, and Other Derivative Securities, 4th Edition, Prentice Hall International, ISBN 0-13- 015822-4 ❑ 金融工程案例(Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation)， 中国人民大学出版社，1999
课程说明—评估 1.期末闭卷考试:60 2.案例作业与讨论:309 3.平时成绩:10% Q)北华理 a9 Guanghua School of Management 利率与久期
利率与久期 3 课程说明——评估 1. 期末闭卷考试：60% 2. 案例作业与讨论：30% 3. 平时成绩：10%
课程说明—课程内容 1.本课程分为两部分,前半部分是衍生工具基础理论, 后半部分为行生工具的应用一一案例讨论 2.前半部分:远期、期货、互换、期权 3.后半部分:套利与风险管理 Q)北华理 a9 Guanghua School of Management 利率与久期
利率与久期 4 课程说明——课程内容 1. 本课程分为两部分，前半部分是衍生工具基础理论， 后半部分为衍生工具的应用——案例讨论 2. 前半部分：远期、期货、互换、期权 3. 后半部分：套利与风险管理
第2章 利率与久期 )光华营理庑 89 Guanghua School of management
第2章 利率与久期