第五章传递函数模型
第五章 传递函数模型
第一节传递函数模型的基本概念 、模型形式 Y}的一阶自回归模型结构为: Y=Y-+Et 如果{Y}的变化除了受自身过去值的影响外,还受 其它变量的影响,则Y的模型结构就为: Y=or-+ Bx -+8
第一节 传递函数模型的基本概念 一、模型形式 {Yt } 的一阶自回归模型结构为： Yt Yt t = + −1 Yt Yt Xt t = + + −1 −1 如果{Yt }的变化除了受自身过去值的影响外，还受 其它变量的影响 ，则Y的模型结构就为：
V- BB X+ 1-B 1-B ·上述模型通常称为传递函数模型,它类似于无限分布 滞后模型; BB ·多项式 1-B 称为传递函数; 展开后B对应的系数称为传递函数的权或脉冲响应权 (函数)
• 上述模型通常称为传递函数模型，它类似于无限分布 滞后模型； • 多项式 称为传递函数； • 展开后Bs 对应的系数称为传递函数的权或脉冲响应权 （函数）。 B B 1− t t t B X B B Y − + − = 1 1 1
传递函数模型的一般形式为: Y=v(B)X,+e 其中,Y为被解释变量,X为解释变量,e为误 差项,它不一定是白噪声。 V(B)=∑VB=V+VB+V2B2+… 为传递函数。V为脉冲响应权。 ∑=8为长期乘数
传递函数模型的一般形式为： 其中，Yt为被解释变量，Xt为解释变量，et为误 差项，它不一定是白噪声 。 为传递函数。Vi为脉冲响应权。 为长期乘数。 t t t Y =V(B)X + e = = + + + = 2 0 1 2 0 V (B) V Bi V V B V B i i V g i i = =0
由于V(B)为无限多项式,在实践中无法运用,因 此必须修改。 Jorgenson于1966年提出,在某些很一般的假定下, V(B)可用B的有理分式来估计。即 V(B)=o(B)8(B) (B) B B (B)=1-d1B d B 假设ⅹt延后b期才开始影响Y,则传递函数模型为: O(B) O(B)Bb S B t-b X.+ 6(B)
由于V（B）为无限多项式，在实践中无法运用，因 此必须修改。 Jorgenson于1966年提出，在某些很一般的假定下， V（B）可用B的有理分式来估计。即 V（B）=ω(B)/δ(B) s (B) = 0 −1 B −− s B r (B) = 1− 1 B −− r B 假设 Xt 延后 b 期才开始影响 Yt，则传递函数模型为： t t b t X e B B Y = − + ( ) ( ) = t t b X e B B B + ( ) ( )