第七章随机解释变量间题 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建w,fineprint.cn
第七章 随机解释变量问题 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 @www.fineprint.cn
目录 一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建wm,fineprint.cL
目录 一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
随机解释变量问题 对于模型 Y=B。+BY+B2X+Λ+BX+4 基本假设：解释变量X1,X2,.,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量， 则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问 题，分三种不同情况： PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
基本假设:解释变量X1 ,X2 ,.,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量， 则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问 题，分三种不同情况： 对于模型 Yi =b0 +b1Y1i +b2X2i +L +bkXki +mi 一、随机解释变量问题 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
一、 随机解释变量问题 1.随机解释变量与随机误差项独立((Independence) Cov(X24)=E(x24)=E(x2)E(μ)=0 2.随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated),但异期相关。 Cov(X2u4,)=E(x2,4)=0 S≠0 Cov(X2i.Mi-s)=E(X2s)0 3.随机解释变量与随机误差项同期相关 (contemporaneously correlated). Cov(X2.4)=E(x2iu)≠0 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建www.fineprint.cn
( ) ( ) ( ) ( ) 0 Cov X 2,m = E x2m = E x2 E m = 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 Cov(X2i,mi ) = E(x2imi ) = 0 Cov(X 2i,mi-s ) = E(x2imi-s ) ¹ 0 s ¹ 0 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关 (contemporaneously correlated)。 Cov(X2i,mi ) = E(x2imi ) ¹ 0 一、随机解释变量问题 1.随机解释变量与随机误差项独立(Independence) PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
二、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具 有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外 生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞 后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 PDF文件使用"pdfFactory Pro”试用版本创建ww,fineprint.cn
在实际经济问题中，经济变量往往都具 有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外 生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞 后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn