《计量经济学》案例集 主编：刘永萍 李翠锦 唐勇 支小军 石河子大学经管学院 2013年5月
1 《计量经济学》案 例 集 主编：刘永萍 李翠锦 唐 勇 支小军 石河子大学经管学院 2013 年 5 月
目录 案例分析一：关于计量经济学方法论的讨论 案例分析二：我国城市居民家庭消费函数一一元线性回归模型 案例分析三：建筑行业工资差异制度因素的分析一一一元线性回归模型 案例分析四：中国税收增长的分析一多元线性回归模型的应用 案例分析五：中国A股新股抑价率多因素回归分析—一多元线性回归模型应用 案例分析六：影响中国旅游市场发展的主要因素一一多重共线性问题 案例分析七：医疗机构数与人口数量的关系一异方差问题 案例分析八：中国农村居民消费模型一—自相关问题 案例分析九：1978-2003年我国国民总收入与居民储蓄存款的关系一虚拟变量 模型的应用
2 目 录 案例分析一：关于计量经济学方法论的讨论 案例分析二：我国城市居民家庭消费函数——一元线性回归模型 案例分析三：建筑行业工资差异制度因素的分析——一元线性回归模型 案例分析四：中国税收增长的分析——多元线性回归模型的应用 案例分析五：中国 A 股新股抑价率多因素回归分析——多元线性回归模型应用 案例分析六：影响中国旅游市场发展的主要因素——多重共线性问题 案例分析七：医疗机构数与人口数量的关系——异方差问题 案例分析八：中国农村居民消费模型——自相关问题 案例分析九：1978-2003 年我国国民总收入与居民储蓄存款的关系——虚拟变量 模型的应用
案例分析一关于计量经济学方法论的讨论 问愿：利用计量经济学建模的步骤，根据相关的消费理论，刻画我国改革开放以来的边际 消费倾向。 第一步：相关经济理论。首先了解经济理论在这一问题上的阐述，宏观经济学中，关于消 费函数的理论有以下几种：①凯恩斯的绝对收入理论，认为家庭消费在收入中所占的比例取 决于收入的绝对水平。②相对收入理论，是由美国经济学家杜森贝提出的，认为人们的消费 具有惯性，前期消费水平高，会影响下一期的消费水平，这告诉我们，除了当期收入外，前 期消费也很可能是建立消费函数时应该考虑的因素。 关于消费函数的理论还有持久收入理 论、生命周期理论，有兴趣的同学可以参考相应的参考书。毋庸置疑，收入和消费之间是正 相关的。 第二步：数据获得。在这个例子中，被解释变量选择消费，用5表示：解释变量为实际可 支配收入，用mc表示（用GDP减去税收来近似，单位：亿元）：变量均为剔除了价格因素 的实际年度数据，样本区间为1978~2002年。 第三步：理论数学模型的设定。为了讨论的方便，我们可以建立下面简单的线性模型： cs:=a+Bxinc 第四步：理论计量经济模型的设定。根据第三步数学模型的形式，可得 c=414.88+051×imc,.(1.1) 式中：c=CSP,mc(I-GDPP,其中GDP是当年价格的国内生产总值，CS代表当年价 格的居民消费值 ,P代表198年为1的价格指数，1-TAX/GDP代表宏观税率，TK是税收 总额。山表示除收入以外其它影响消费的因素。 第五步：计量经济模型的参数估计 根据最小二乘法，可得如下的估计结果： c=414.88+0.51×imc.(1.1) 常数项为正说明，若mc为0，消费为414.88，也就是自发消费。总收入变量的系数B为 边际消费倾向，可以解释为城镇居民总收入增加1亿元导致居民消费平均增加0.51亿元。 另外，根据相对收入理论，我们可以得到下面的估计结果： c4=152.27+0.15×ic,+0.75×c5g1·(1.2) t=(23).(15分.(9.4) R2-0.998.=5306.3·
3 案例分析一 关于计量经济学方法论的讨论 问题：利用计量经济学建模的步骤，根据相关的消费理论，刻画我国改革开放以来的边际 消费倾向。 第一步：相关经济理论。首先了解经济理论在这一问题上的阐述，宏观经济学中，关于消 费函数的理论有以下几种：①凯恩斯的绝对收入理论，认为家庭消费在收入中所占的比例取 决于收入的绝对水平。②相对收入理论，是由美国经济学家杜森贝提出的，认为人们的消费 具有惯性，前期消费水平高，会影响下一期的消费水平，这告诉我们，除了当期收入外，前 期消费也很可能是建立消费函数时应该考虑的因素。关于消费函数的理论还有持久收入理 论、生命周期理论，有兴趣的同学可以参考相应的参考书。毋庸置疑，收入和消费之间是正 相关的。 第二步：数据获得。在这个例子中，被解释变量选择消费，用 cs 表示；解释变量为实际可 支配收入，用 inc 表示（用 GDP 减去税收来近似，单位：亿元）；变量均为剔除了价格因素 的实际年度数据，样本区间为 1978～2002 年。 第三步：理论数学模型的设定。为了讨论的方便，我们可以建立下面简单的线性模型： 第四步：理论计量经济模型的设定。根据第三步数学模型的形式，可得 式中：cs=CS/P，inc=(1- t)*GDP/P，其中 GDP 是当年价格的国内生产总值，CS 代表当年价 格的居民消费值，P 代表 1978 年为 1 的价格指数，t=TAX/GDP 代表宏观税率，TAX 是税收 总额。ut 表示除收入以外其它影响消费的因素。 第五步：计量经济模型的参数估计 根据最小二乘法，可得如下的估计结果： 常数项为正说明，若 inc 为 0，消费为 414.88，也就是自发消费。总收入变量的系数 为 边际消费倾向，可以解释为城镇居民总收入增加 1 亿元导致居民消费平均增加 0.51 亿元。 另外，根据相对收入理论，我们可以得到下面的估计结果：
上述结果表明加入消费的上期值以后，边际消费倾向的数据发生了明显的变化，究竟选择 哪一个模型，可以在以后的案例讨论中进行说明。 第六步：假设检验。 可以利用t检验和F检验来见模型参数的显著性。例如，在(1.2)式中，边际消费倾向估 计量的标准差估计值是0.01，从而可以计算出t值为15，如果给定显著性水平为5%，查表 得到临界值t0.025(21)=2.08,因此可以拒绝总收入系数为0的原假设，认为边际消费倾向 的估计量是统计显著的。 第七步：预测。 如果要对此模型的预测功能进行评价，可以用1978~1999年的22年数据进行参数估计 用2000~2002年的数据作为检验性数据，考察实际值和预测值的差别。图1.1将因变量的 实际值和预测值间在一起进行比较。 12o00 1000 2000 780246989092469000 国1预测值（座数和实标值（实按 第八步：利用模型进行控制或制定政策。 资料来源：http://classroom.dufe.edu.cn/C102/Asp/Root/Index.asp?Mode-l&Ur 东北财经大学计量经济学精品课程
4 上述结果表明加入消费的上期值以后，边际消费倾向的数据发生了明显的变化，究竟选择 哪一个模型，可以在以后的案例讨论中进行说明。 第六步：假设检验。 可以利用 t 检验和 F 检验来见模型参数的显著性。例如，在（1.2）式中，边际消费倾向估 计量的标准差估计值是 0.01，从而可以计算出 t 值为 15，如果给定显著性水平为 5%，查表 得到临界值 t0.025(21)=2.08，因此可以拒绝总收入系数为 0 的原假设，认为边际消费倾向 的估计量是统计显著的。 第七步：预测。 如果要对此模型的预测功能进行评价，可以用 1978～1999 年的 22 年数据进行参数估计， 用 2000～2002 年的数据作为检验性数据，考察实际值和预测值的差别。图 1.1 将因变量的 实际值和预测值画在一起进行比较。 第八步：利用模型进行控制或制定政策。 资料来源：http://classroom.dufe.edu.cn/C102/Asp/Root/Index.asp?Mode=1&Url= 东北财经大学计量经济学精品课程
案例分析二我国城市居民家庭消费函数—一元线性回归模型 一、研究的目的要求 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。居民合理的消费模式和居民适度的 消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。改革开放以来 随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也不断增长。但是在看 到这个整体趋势的同时，还应看到全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差 异。例如，2002年全国城市居民家庭平均每人每年消费支出为6029.88元，最低的黑龙江省 仅为人均4462.08元，最高的上海市达人均10464元，上海是黑龙江的2.35倍。为了研究全 国居民消费水平及其变动的原因，需要作具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异 的因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、零售物价指数、利率、居民财产、购 物环境等等都可能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异 的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研 究。 二、棋型设定 我们研究的对象是各地区居民消费的差异。居民消费可分为城市居民消费和农村居民消 费，由于各地区的城市与农村人口比例及经济结构有较大差异，最具有直接对比可比性的是 城市居民消费。而且，由于各地区人口和经济总量不同，只能用“城市居民每人每年的平均 消费支出”来比较，而这正是可从统计年鉴中获得数据的变量。所以模型的被解释变量Y 选定为“城市居民每人每年的平均消费支出”。 因为研究的目的是各地区城市居民消费的差异，并不是城市居民消费在不同时间的变 动，所以应选择同一时期各地区城市居民的消费支出来建立模型。因此建立的是2002年截 面数据模型。 影响各地区城市居民人均消费支出有明显差异的因素有多种，但从理论和经验分析，最 主要的影响因素应是居民收入，其他因素虽然对居民消费也有影响，但有的不易取得数据， 如“居民财产”和“购物环境”：有的与居民收入可能高度相关，如“就业状况”、“居民财 产”：还有的因素在运用截面数据时在地区间的差异并不大，如“零售物价指数”、“利率” 因此这些其他因素可以不列入模型，即便它们对居民消费有某些彩响也可归入随即扰动项 中。为了与“城市居民人均消费支出”相对应，选择在统计年鉴中可以获得的“城市居民每 人每年可支配收入”作为解释变量X。 从2002年《中国统计年鉴》中得到表2.5的数据：
5 案例分析二 我国城市居民家庭消费函数——一元线性回归模型 一、研究的目的要求 居民消费在社会经济的持续发展中有着重要的作用。居民合理的消费模式和居民适度的 消费规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人民生活水平的具体体现。改革开放以来 随着中国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，居民的消费水平也不断增长。但是在看 到这个整体趋势的同时，还应看到全国各地区经济发展速度不同，居民消费水平也有明显差 异。例如，2002 年全国城市居民家庭平均每人每年消费支出为 6029.88 元, 最低的黑龙江省 仅为人均 4462.08 元，最高的上海市达人均 10464 元，上海是黑龙江的 2.35 倍。为了研究全 国居民消费水平及其变动的原因，需要作具体的分析。影响各地区居民消费支出有明显差异 的因素可能很多，例如，居民的收入水平、就业状况、零售物价指数、利率、居民财产、购 物环境等等都可能对居民消费有影响。为了分析什么是影响各地区居民消费支出有明显差异 的最主要因素，并分析影响因素与消费水平的数量关系，可以建立相应的计量经济模型去研 究。 二、模型设定 我们研究的对象是各地区居民消费的差异。居民消费可分为城市居民消费和农村居民消 费，由于各地区的城市与农村人口比例及经济结构有较大差异，最具有直接对比可比性的是 城市居民消费。而且，由于各地区人口和经济总量不同，只能用“城市居民每人每年的平均 消费支出”来比较，而这正是可从统计年鉴中获得数据的变量。所以模型的被解释变量 Y 选定为“城市居民每人每年的平均消费支出”。 因为研究的目的是各地区城市居民消费的差异，并不是城市居民消费在不同时间的变 动，所以应选择同一时期各地区城市居民的消费支出来建立模型。因此建立的是 2002 年截 面数据模型。 影响各地区城市居民人均消费支出有明显差异的因素有多种，但从理论和经验分析，最 主要的影响因素应是居民收入，其他因素虽然对居民消费也有影响，但有的不易取得数据， 如“居民财产”和“购物环境”；有的与居民收入可能高度相关，如“就业状况”、“居民财 产”；还有的因素在运用截面数据时在地区间的差异并不大，如“零售物价指数”、“利率”。 因此这些其他因素可以不列入模型，即便它们对居民消费有某些影响也可归入随即扰动项 中。为了与“城市居民人均消费支出”相对应，选择在统计年鉴中可以获得的“城市居民每 人每年可支配收入”作为解释变量 X。 从 2002 年《中国统计年鉴》中得到表 2.5 的数据: