5.4异方差检验(2)White检验④在同方差假设条件下，统计量TR 2~ × (5)其中T表示样本容量，R是辅助回归式的OLS估计的可决系数。自由度5表示辅助回归式中解释变量项数（注意，不计算常数项）。TR2属于LM统计量。③判别规则是若TR≤xα(5),接受H（u具有同方差）若TR>α(5)，拒绝Ho（ut具有异方差）
5.4 异方差检验 (2) White 检验 ④在同方差假设条件下，统计量 TR 2 2 (5) 其中 T 表示样本容量，R 2 是辅助回归式的 OLS 估计的可决系数。自由度 5 表示辅助回归式中解释变量项数（注意，不计算常数项）。T R 2 属于 LM 统 计量。 ⑤判别规则是 若 TR 2 2 (5), 接受 H0（ut 具有同方差） 若 TR 2 > 2 (5), 拒绝 H0（ut 具有异方差）
（第4版教材第120页）5.4 异方差检验（3）Gleiser检验（直接拟合法）检验「i,」是否与解释变量x,存在函数关系。若有，则说明存在异方差；若无，则说明不存在异方差。通常应检验的几种形式是[a, I= ao +ai 'x, , ...[u, |= ao +ai xt,[a, [= ao + aixt,Gleser检验的特点是：①既可检验递增型异方差，也可检验递减型异方差。②一且发现异方差，同时也就发现了异方差的具体表现形式。③当原模型含有多个解释变量值时，可以把|i,」拟合成多变量回归形式。（4）自回归条件异方差（ARCH）检验（不要求掌握）（5）Spearman等级相关系数检验（不要求掌握）
5.4 异方差检验 （3）Glejser 检验（直接拟合法） 检验 ut ˆ 是否与解释变量 xt存在函数关系。若有，则说明存在异方差； 若无，则说明不存在异方差。通常应检验的几种形式是 ut ˆ = a0 + a1 xt , ut ˆ = a0 + a1 xt 2 , ut ˆ = a0 + a1 t x , . Glejser 检验的特点是： ①既可检验递增型异方差，也可检验递减型异方差。 ②一旦发现异方差，同时也就发现了异方差的具体表现形式。 ③当原模型含有多个解释变量值时，可以把 ut ˆ 拟合成多变量回归形式。 （4）自回归条件异方差（ARCH）检验（不要求掌握） （5）Spearman 等级相关系数检验（不要求掌握） （第4版教材第120页）