第五章平稳时间序绒测 注： 1.预测误差的方差只与1有关，与预测原点t无关。 它随1的增大而增大，1越大预测的准确性越差。 2.预测式为无穷项，但可用有限项近似。 条件：平稳。 (1)@a Gija j=0 G,是指数衰减的。 3.格林函数可以递推计算，a,的值可根据ARMA模 型递推算出。初始值可取为0
16 第五章 平稳时间序列预测 注: 1. 预测误差的方差只与 l 有关，与预测原点 t 无关。 它随 l 的增大而增大，l 越大预测的准确性越差。 2. 预测式为无穷项，但可用有限项近似。 条件：平稳。 是指数衰减的。 3. 格林函数可以递推计算，at的值可根据ARMA模 型递推算出。 初始值可取为0
第五章平稳时间序城测 例5.1：已知观测值X,XX2,利用模型 的传递形式写出X的一期预测值、一期预测误 差和一期预测误差的方差。 ,(1)=G14,+G24-1+G3a-2+L e,(1)=a Varle,(1)]=s
17 第五章 平稳时间序列预测 例5.1：已知观测值Xt、Xt-1、Xt-2.，利用模型 的传递形式写出Xt的一期预测值、一期预测误 差和一期预测误差的方差