第四章工具变量法
第四章 工具变量法
主要内容 ◆4.1联立方程偏差 ◆42测量误差偏差 ◆43工具变量法 ◆4.4二阶段最小二乘法 ◆4.5弱工具变量 ◆4.6对工具变量外生性的过度识别检验 ◆47对解释变量内生性的豪斯曼检验:究竟该用oLS还是 ◆48如何获得工具变量 ◆49工具变量法的 Stata实例
2 主要内容 4.1 联立方程偏差 4.2 测量误差偏差 4.3 工具变量法 4.4 二阶段最小二乘法 4.5 弱工具变量 4.6 对工具变量外生性的过度识别检验 4.7 对解释变量内生性的豪斯曼检验：究竟该用OLS还是IV 4.8 如何获得工具变量 4.9 工具变量法的Stata实例
工具变量法 ◆OLS能够成立的最重要条件是解释变量与扰动项不相关 (前定变量或同期外生)。否则,OLS不一致。 ◆但解释变量与扰动项相关(内生性)的例子比比皆是. ◆解决内生性的主要方法之一为工具变量法 ◆内生性的来源包括遗漏变量偏差、联立方程偏差(双 向因果关系),及测量误差偏差( measurement error bias)
3 工具变量法 OLS能够成立的最重要条件是解释变量与扰动项不相关 （前定变量或同期外生）。否则，OLS不一致。 但解释变量与扰动项相关（内生性）的例子比比皆是. 解决内生性的主要方法之一为工具变量法。 内生性的来源包括遗漏变量偏差、联立方程偏差（双 向因果关系），及测量误差偏差(measurement error bias)
41联立方程偏差 ◆例考察农产品市场均衡模型: =a+Bp2+u2(需求) q=y+a0n+n(供给) qt= qi 均衡) q为农产品需求,q为农产品供给,P为农产品价格 市场出清的均衡条件要求:qt=q 令qt=q=q,可得 gt=a+Bpt + u at=r+opt+ve
4 4.1 联立方程偏差 例考察农产品市场均衡模型：
两个方程的被解释变量与解释变量完全一样, 如直接作回归,q1估计的是需求还是供给函 数? 图4.1需求与供给决定市场均衡 把线性方程组的(Pt,q)看成是未知数(内生变量),把(ut,vt )看 作已知,可求解(Pt,q)为(t,vt)的函数 故解释变量Pt与两个方程的扰动项(utυ,v)都相关
5 两个方程的被解释变量与解释变量完全一样。 如直接作回归， 估计的是需求还是供给函 数？ 把线性方程组的 看成是未知数(内生变量)，把 看 作已知，可求解 为 的函数。 故解释变量 与两个方程的扰动项 都相关。 t p 图4.1需求与供给决定市场均衡