第10章蒙特卡罗法与自助法
第10章 蒙特卡罗法与自助法
主要内容 ◆蒙特卡罗法的思想与◆使用自助法估计标准 用途 误 ◆蒙特卡罗法实例:模◆使用自助法进行区间 拟中心极限定理 估计 ◆自助法的一致性(选 ◆蒙特卡罗法实例:服读 从卡方分布的扰动项◆异方差情况下的自助 ◆蒙特卡罗积分 法 ◆最大模拟似然法与模◆面板数据与时间序列 拟矩估计 的自助法 ◆自助法的思想与用途自助法的Stat命令 ◆自助法的分类 ◆使用自助法进行稳健 的豪斯曼检验
2 主要内容 蒙特卡罗法的思想与 用途 蒙特卡罗法实例：模 拟中心极限定理 蒙特卡罗法实例：服 从卡方分布的扰动项 蒙特卡罗积分 最大模拟似然法与模 拟矩估计 自助法的思想与用途 自助法的分类 使用自助法估计标准 误 使用自助法进行区间 估计 自助法的一致性(选 读) 异方差情况下的自助 法 面板数据与时间序列 的自助法 自助法的Stata命令 使用自助法进行稳健 的豪斯曼检验
10.1蒙特卡罗法的思想与用途 通过计算机模拟从总体抽取大量随机样本的计算方 法统称为“蒙特卡罗法”( Monte carlo methods,简记 MC)
3 10.1蒙特卡罗法的思想与用途 通过计算机模拟从总体抽取大量随机样本的计算方 法统称为“蒙特卡罗法”(Monte Carlo Methods，简记 MC)
10.2蒙特卡罗法实例:模拟中心极限定理 10.3蒙特卡罗法实例:服从卡方分布的扰 动项
4 10.2 蒙特卡罗法实例：模拟中心极限定理 10.3 蒙特卡罗法实例：服从卡方分布的扰 动项
10.4蒙特卡罗积分 MC的另一用途是计算复杂或高维的积分,称为“蒙 特卡罗积分”。 考虑计算定积分∫”(x)d,其中a,b为有限值。 通过变量替换,可将积分上下限变为1与0,故仅考 虑 I≡f(x)dxo f(x)假设x服从在[o,上的均匀分布,则随机变量函数 的期望值 E[(x)]=Jf(x)1k=1 5
5 10.4 蒙特卡罗积分 MC的另一用途是计算复杂或高维的积分，称为“蒙 特卡罗积分” 。 考虑计算定积分 ，其中 为有限值。 通过变量替换，可将积分上下限变为1与0，故仅考 虑 。 假设x服从在 上的均匀分布，则随机变量函数 的期望值 ( ) b a f x dx a b, 1 0 I f x dx ( ) f x( ) 0,1 1 0 E ( ) ( ) 1 f x f x dx I =