OLS估计量的性质(续) (4在古典假定下,B,~N(B,Wam(B,)j=1,2,,k 其中,Wam(B)=a2cn2C是(XX)中对角线上第 个元素。 (n1正态Y是v的线性函数→Y正态,又B 是Y的线性函数→B,正态)
OLS估计量的性质（续） 是 的线性函数 正态） （ 正态 是 的线性函数 正态，又 个元素。 其中， 是（ ）中对角线上第 在古典假定下， j i i j j j j j j j j j Y u Y u Var c c j N Var j k − = = , Y ( ) , X X (4) ~ ( , ( )), 1,2,..., 2 ' 1
线性 B=(XX)XY
线性 B = XX XY − ( ) ˆ 1