《风险管理》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16005402 课程名称：风险管理 英文名称：Risk Management 课程类别：专业课 学时：32 学分：2 适用对象：统计学、金融学及相关专业本科生 考核方式：考试 先修课程：概率论、统计学、金融学、金融计量学 二、课程简介 本课程的主要内容包括：关于风险和金融风险的概念、类型和风险来源讨论： 金融风险识别和管理的方法：风险度量指标的选择：风险模拟方法，如历史模拟 法，Monte Carlo模拟方法以及试验压力：信用风险的理论发展和实证技术：操 作风险和流动性风险管理等等 The whole body system of this course includes:Discussion on the concept,types and sources of risk;Methods ofrisk identification and management,Index selection of risk measurement:Risk simulation methods.such as historical simulation method Monte Carlo simulation method and pressure test;Theoretical development and empirical techniques of credit risk,operational risk and liquidity risk management etc 三、课程性质与教学目的 本课程立足于金融风险管理，属于金融学相关专业的专业必修课程，课程的 理论性和实践性都比较强。本课程的专业性修习对于管理现代金融活动中的风险 将会起到重要作用。通过本课程的学习，学生将熟悉金融风险的测量方法，管理 程序和管理策略，同时，对金融风险管理的基本操作工具有更深入的了解。 通过本课程的学习端正学生对职业素养的认知，培育大学生正确的人生观， 道德观和价值观。 四、教学内容及要求 第一章金融风险的基本概念解析 (一)目的与要求
《风险管理》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16005402 课程名称：风险管理 英文名称：Risk Management 课程类别：专业课 学时：32 学分：2 适用对象：统计学、金融学及相关专业本科生 考核方式：考试 先修课程：概率论、统计学、金融学、金融计量学 二、课程简介 本课程的主要内容包括：关于风险和金融风险的概念、类型和风险来源讨论； 金融风险识别和管理的方法；风险度量指标的选择；风险模拟方法，如历史模拟 法，Monte Carlo 模拟方法以及试验压力；信用风险的理论发展和实证技术；操 作风险和流动性风险管理等等。 The whole body system of this course includes: Discussion on the concept, types and sources of risk; Methods of risk identification and management; Index selection of risk measurement; Risk simulation methods, such as historical simulation method, Monte Carlo simulation method and pressure test; Theoretical development and empirical techniques of credit risk, operational risk and liquidity risk management.etc. 三、课程性质与教学目的 本课程立足于金融风险管理，属于金融学相关专业的专业必修课程，课程的 理论性和实践性都比较强。本课程的专业性修习对于管理现代金融活动中的风险 将会起到重要作用。通过本课程的学习，学生将熟悉金融风险的测量方法，管理 程序和管理策略，同时，对金融风险管理的基本操作工具有更深入的了解。 通过本课程的学习，端正学生对职业素养的认知，培育大学生正确的人生观、 道德观和价值观。 四、教学内容及要求 第一章金融风险的基本概念解析 （一）目的与要求
1.使学生对金融风险的概念有专业性认识： 2.对风险的概念有深入认识，掌握各种风险之间的关系。 3.指导学生正确认识各类风险和系统风险的关系，在金融工作实践 中维护国家整体利益，彰显初心和使命。 (二)教学内容 第一节金融风险的定义及特性分析 L.主要内容 风险的概念、特征、来源及经济后果。 2.基本概念和知识点 风险：金融风险的特点：金融风险的来源分析。 3.问题与应用（能力要求） 如何认识风险与不确定性的关系。 认识经济风险与人生风险，在新时代树拉人生的使命感， 第二节金融风险的分类 1主要内容 金融风险的种类与归纳。 2基本概今和知识点 市场风险；信用风险：操作风险：关联风险：各类风险之间的关系。 3.问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险与其他几类风险之间的关系？ 第三节金融风险市场 1.主要内容 市场风险的定义与特性、市场风险的分类。 2.基本概念和知识点 市场风险：市场风险的种类。 3.问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险中的利率风险、汇率风险、通货膨胀风险？ 第四节信用风险 1.主要内容 信用风险的概念、分类 2.基本概念和知识点 信用风险：信用风险与市场风险之间的关系 3.问题与应用（能力要求）
1．使学生对金融风险的概念有专业性认识； 2．对风险的概念有深入认识，掌握各种风险之间的关系。 3. 指导学生正确认识各类风险和系统风险的关系，在金融工作实践 中维护国家整体利益，彰显初心和使命。 （二）教学内容 第一节金融风险的定义及特性分析 1. 主要内容 风险的概念、特征、来源及经济后果。 2. 基本概念和知识点 风险；金融风险的特点；金融风险的来源分析。 3. 问题与应用（能力要求） 如何认识风险与不确定性的关系。 认识经济风险与人生风险，在新时代树立人生的使命感。 第二节金融风险的分类 1. 主要内容 金融风险的种类与归纳。 2. 基本概念和知识点 市场风险；信用风险；操作风险；关联风险；各类风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险与其他几类风险之间的关系？ 第三节金融风险市场 1. 主要内容 市场风险的定义与特性、市场风险的分类。 2. 基本概念和知识点 市场风险；市场风险的种类。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险中的利率风险、汇率风险、通货膨胀风险？ 第四节信用风险 1. 主要内容 信用风险的概念、分类。 2. 基本概念和知识点 信用风险；信用风险与市场风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求）
信用风险与市场风险之间有何关系？ 信用与诚信的比较分析，阐明诚信在金融市场的重要性。 第五节操作风险 1.主要内容 操作风险的概念、基本特性与分类。 2.基本概念和知识点 操作风险：操作风险概念的不同版本。 3.问题与应用（能力要求） 操作风险构成独立的金融风险吗？ 第六节流动性风险 1.主要内容 流动性风险的概念、成因、特性、分类 2.基本概念和知识点 流动性风险：筹资流动性风险：市场流动性风险：流动性风险的分类 基础。 3.问题与应用（能力要求） 筹资性流动性风险与市场流动性风险，如何从资产负债表上得到体 第七节其他类型的金融风险 1.主要内容 经营风险、国家风险、关联风险 2.基本概念和知识点 经营风险：国家风险：关联风险：以上风险与金融风险之间的关系 3.问题与应用（能力要求） 如何看待经营风险、国家风险、关联风险与金融风险之间的关系 (三)思考与实践 1.风险与不确定性之间的关系如何理解？风险的人性特征如何体 现？金融风险的内涵有哪些 2.与同学们一起通过场景设计，共同理解风险的内涵。 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论
信用风险与市场风险之间有何关系？ 信用与诚信的比较分析，阐明诚信在金融市场的重要性。 第五节操作风险 1. 主要内容 操作风险的概念、基本特性与分类。 2. 基本概念和知识点 操作风险；操作风险概念的不同版本。 3. 问题与应用（能力要求） 操作风险构成独立的金融风险吗？ 第六节流动性风险 1. 主要内容 流动性风险的概念、成因、特性、分类。 2. 基本概念和知识点 流动性风险；筹资流动性风险；市场流动性风险；流动性风险的分类 基础。 3. 问题与应用（能力要求） 筹资性流动性风险与市场流动性风险，如何从资产负债表上得到体 现？ 第七节其他类型的金融风险 1. 主要内容 经营风险、国家风险、关联风险。 2. 基本概念和知识点 经营风险；国家风险；关联风险；以上风险与金融风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待经营风险、国家风险、关联风险与金融风险之间的关系。 （三）思考与实践 1. 风险与不确定性之间的关系如何理解？风险的人性特征如何体 现？金融风险的内涵有哪些？ 2．与同学们一起通过场景设计，共同理解风险的内涵。 （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论
第二章金融风险的识别 (一)目的与要求 1.掌握风险识别的概念、原则与功能 2.掌握风险识别的主要内容和风险识别的技术手段： 3.对风险识别的原则与方法、金融风险的来源、金融风险传递的原因 与途径有正确认识 4引导学生思考如何做好金融风险管理和监管，探讨如何在金融对外 开放中防范金融风险，坚定责任担当。 (二)教学内容 第一节金融风险辨识的概念和原则 1.主要内容 风险辨识的概念、原则与作用。 2.基本概念和知识点 风险辨识：风险辨识原则的确立 3问颗与应用（能力要求） 风险辨识概念包含了哪些内容：对风险辨识的原则展开讨论。 第二节金融风险辨识的基本内容 1主要内容 风险类型、风险受险部位的识别、风险诱因及严重程度的辨识。 2.基本概念和知识点 风险受险部位：风险分类。 3.问题与应用（能力要求 如何理解风险类型之间的关系：对风险严重程度度量的讨论。 第三节风险辨识的基本方法 1.主要内容 各种风险辨识方法的程序、技术手段、指标等。 2.基本概念和知识点 组织结构图示法：流程图法：幕景分析法：模糊集合分析法：组织结 构图示法与流程图法之间的关系，幕景分析法的模型化表示。 3.问题与应用（能力要求） 流程图法的基本步骤及注意事项：构建风险识别的基本框架 (三)思考与实践 1.如何构建风险识别的程序？ 2.利用模糊集合分析法进行信用评估
第二章金融风险的识别 （一）目的与要求 1. 掌握风险识别的概念、原则与功能； 2. 掌握风险识别的主要内容和风险识别的技术手段； 3. 对风险识别的原则与方法、金融风险的来源、金融风险传递的原因 与途径有正确认识。 4.引导学生思考如何做好金融风险管理和监管，探讨如何在金融对外 开放中防范金融风险，坚定责任担当。 （二）教学内容 第一节金融风险辨识的概念和原则 1. 主要内容 风险辨识的概念、原则与作用。 2. 基本概念和知识点 风险辨识；风险辨识原则的确立。 3. 问题与应用（能力要求） 风险辨识概念包含了哪些内容；对风险辨识的原则展开讨论。 第二节金融风险辨识的基本内容 1. 主要内容 风险类型、风险受险部位的识别、风险诱因及严重程度的辨识。 2. 基本概念和知识点 风险受险部位；风险分类。 3. 问题与应用（能力要求） 如何理解风险类型之间的关系；对风险严重程度度量的讨论。 第三节风险辨识的基本方法 1. 主要内容 各种风险辨识方法的程序、技术手段、指标等。 2. 基本概念和知识点 组织结构图示法；流程图法；幕景分析法；模糊集合分析法；组织结 构图示法与流程图法之间的关系，幕景分析法的模型化表示。 3. 问题与应用（能力要求） 流程图法的基本步骤及注意事项；构建风险识别的基本框架。 （三）思考与实践 1. 如何构建风险识别的程序？ 2. 利用模糊集合分析法进行信用评估
(四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章金融市场风险的度量 (一)目的与要求 1.掌握各种度量指标及技术手段： 2.能正确理解金融风险的度量指标，灵活运用模拟技术及压力试验 3.培养学生科学钻研精神：“不登高山，不知天之高也：不临深溪 不知地之厚也。”保持“为伊消得人憔悴”的钻研精神，倾注精力、投入 时间，坚持深耕深植，方能从理论中获得知识、智慧、力量。 (二)教学内容 第一节金融市场风险度量方法的演变 1主要内容 三种主要的度量指标、两种模拟法、压力试验。 2基本概念和知识占与 VaR:历史模拟法：蒙特卡洛模拟法：压力试验：指标的计算：模拟 法之间的关系：系统化压力试验。 3.问题与应用（能力要求） 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法之间的关系：分别利用历史模拟法和蒙 特卡洛模拟法进行压力试验。 第二节灵敏度方法 1.主要内容 久期、凸性、久期缺口模型、贝塔系数、其他灵敏度指标。 2.基本概念和知识点 久期：凸性：久期的计算与运用：久期缺口模型的运用。 3.问题与应用（能力要求》 久期和凸性对风险度量和投资决策有何作用：利用久期缺口模型进行 利率风险管理 第三节波动性方法 1主要内容 单个资产和资产组合的风险度量指标、特征风险与系统性风险。 2基木概念和知识点 标准差与变异系数：特征风险：系统性风险：特征风险与系统风险的 计算。 3.问题与应用（能力要求》
（四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章金融市场风险的度量 （一）目的与要求 1. 掌握各种度量指标及技术手段； 2. 能正确理解金融风险的度量指标，灵活运用模拟技术及压力试验。 3. 培养学生科学钻研精神：“不登高山，不知天之高也；不临深溪， 不知地之厚也。”保持“为伊消得人憔悴”的钻研精神，倾注精力、投入 时间，坚持深耕深植，方能从理论中获得知识、智慧、力量。 （二）教学内容 第一节金融市场风险度量方法的演变 1. 主要内容 三种主要的度量指标、两种模拟法、压力试验。 2. 基本概念和知识点 VaR；历史模拟法；蒙特卡洛模拟法；压力试验；指标的计算；模拟 法之间的关系；系统化压力试验。 3. 问题与应用（能力要求） 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法之间的关系；分别利用历史模拟法和蒙 特卡洛模拟法进行压力试验。 第二节灵敏度方法 1. 主要内容 久期、凸性、久期缺口模型、贝塔系数、其他灵敏度指标。 2. 基本概念和知识点 久期；凸性；久期的计算与运用；久期缺口模型的运用。 3. 问题与应用（能力要求） 久期和凸性对风险度量和投资决策有何作用；利用久期缺口模型进行 利率风险管理。 第三节波动性方法 1. 主要内容 单个资产和资产组合的风险度量指标、特征风险与系统性风险。 2. 基本概念和知识点 标准差与变异系数；特征风险；系统性风险；特征风险与系统风险的 计算。 3. 问题与应用（能力要求）