滞后阶数p可通过信息准则来确定 根据BIC准则计算的P是真实滞后阶数p的一致估计量。 但根据AIC计算的p却不一致,即使在大样本中也可能 高佔p 由于现实样本通常有限,而BC准则可能导致模型过小( 对解释变量过多的惩罚太严厉),故AIC准则依然很常用。 16
滞后阶数p可通过信息准则来确定。 根据BIC准则计算的 是真实滞后阶数p的一致估计量。 但根据AIC计算的 却不一致，即使在大样本中也可能 高估p。 由于现实样本通常有限，而BIC准则可能导致模型过小( 对解释变量过多的惩罚太严厉)，故AIC准则依然很常用。 16
(4)“由大到小的序贯规则”( general-to- specific sequential t rule) 这种方法常用于时间序列模型,比如AR(p)。 首先,设最大滞后期Pmax,令P=Pma进行估计, 并对最后一阶系数的显著性进行t检验。 如果接受该系数为0,则令p=pm-1,重新进行估 计,再对(新的)最后一阶系数的显著性进行t检验,如果 显著,则停止;否则,令p=pm-2;以此类推
(4)“由大到小的序贯 规则”(general-to-specific sequential t rule)。 这种方法常用于时间序列模型，比如AR(p)。 首先，设最大滞后期 ，令 进行估计， 并对最后一阶系数的显著性进行t检验。 如果接受该系数为0，则令 ，重新进行估 计，再对(新的)最后一阶系数的显著性进行t检验，如果 显著，则停止；否则，令 ；以此类推。 17
以数据集 icecream dta为例,考虑应引入气温(temp) 的几阶滞后项,首先,使用信息准则。 use icecream dta clear quietly reg consumption temp price income estat ic qui reg consumption temp L temp price income estat ic 加入气温的一阶滞后项(L.temp),重新估计。 18
以数据集icecream.dta为例，考虑应引入气温(temp) 的几阶滞后项，首先，使用信息准则。 .use icecream.dta,clear .quietly reg consumption temp price income .estat ic .qui reg consumption temp L.temp price income .estat ic 加入气温的一阶滞后项(L.temp)，重新估计。 18
qui reg consumption temp L temp price income estat ic 引入气温的二阶滞后项(L2temp) qui reg consumption temp L temp L2 temp price ncome estat ic reg consumption temp L temp L2 temp price Income reg consumption temp L temp price income 19
.qui reg consumption temp L.temp price income .estat ic 引入气温的二阶滞后项(L2.temp)： .qui reg consumption temp L.temp L2.temp price income .estat ic .reg consumption temp L.temp L2.temp price income .reg consumption temp L.temp price income 19
35对函数形式的检验 很多经济关系是非线性的。多元线性回归可看作是非线 性关系的一阶线性近似。如果存在非线性项,但被遗漏, 则会导致遗漏变量偏差,这是模型设定误差的一种形式 假设真实模型为 y=a+Bx+(yx2+E)(3.11) 其中,Cov(x,ε)=0,而平方项γx被遗漏 解释变量与扰动项相关:见下面公式(3.12) Cov(x,rx+8=rCov(, x )+Cov(,8=rCov(x, x)+0
3.5 对函数形式的检验 很多经济关系是非线性的。多元线性回归可看作是非线 性关系的一阶线性近似。如果存在非线性项，但被遗漏， 则会导致遗漏变量偏差，这是模型设定误差的一种形式。 假设真实模型为 （3.11） 其中， ，而平方项 被遗漏。 解释变量与扰动项相关：见下面公式（3.12） 20