格兰杰因果关系及其在脑电中的应用 一、时间序列自回归模型 二、时间序列向量自回归模型 三、格兰杰因果关系检验 四、格兰杰因果在脑电中的应用 五、补充知识
格兰杰因果关系及其在脑电中的应用 一、时间序列自回归模型 二、时间序列向量自回归模型 三、格兰杰因果关系检验 四、格兰杰因果在脑电中的应用 五、补充知识
一、时间序列自回归模型
一、时间序列自回归模型
随机时间序列模型 ·两类时间序列模型 -时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间 序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个 时点上都存在的结构关系。 -随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间 的关系，也称为无条件预测模型 。 ·随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、 ARMA (p,g)
随机时间序列模型 • 两类时间序列模型 –时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间 序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个 时点上都存在的结构关系。 –随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间 的关系，也称为无条件预测模型。 • 随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、 ARMA(p,q)
时间序列自回归模型 ·自回归模型是指仅用它的过去值所建立起来的模 型。其一般形式为 X,=F(X1,X,-2,…)
时间序列自回归模型 • 自回归模型是指仅用它的过去值所建立起来的模 型。其一般形式为 1 2 ( , , ) X F X X t t t
·1阶自回归模型AR(1) -模型取线性形式 一时序变量取1阶滞后期 一随机扰动项为白噪声 X一X十a
• 1阶自回归模型AR(1) – 模型取线性形式 – 时序变量取1阶滞后期 – 随机扰动项为白噪声 Xt Xt1 t