第十章决策论 10.1决策的分类 癱按层次分:战略决策,战术决策 按频率分:程序性决策,非程序性决策 癱按状态信息分:确定型决策,不确定型 决策,风险型决策 决策的三要素:方案、状态、损益矩阵 癱决策的程序 OR3
OR3 1 第十章 决策论 10.1决策的分类 按层次分：战略决策，战术决策 按频率分：程序性决策，非程序性决策 按状态信息分：确定型决策，不确定型 决策，风险型决策 决策的三要素：方案、状态、损益矩阵 决策的程序
10.2不确定型决策 悲观准贝 乐观准则 折衷准则 等可能准则 后悔值准则 OR3
OR3 2 10.2不确定型决策 悲观准则 乐观准则 折衷准则 等可能准则 后悔值准则
10.3风险型决策 癱10.3.1决策准贝 例1: 0020304E(A) 020.50.20.1 A1-2020406034 A2-1020385032 A315303030285 1、最大可能准则取A3方案,收益30 癖2、期望值准则取A方案,收益34 EMV(EXpected Maximum Value )=XP(e )a OR3
OR3 3 10.3风险型决策 10.3.1决策准则 例1： 1、最大可能准则 取A 3方案，收益30 2、期望值准则 取A 1方案，收益34 EMV（Expected Maximum Value）＝P(θj )aij θ1 0.2 θ2 0.5 θ3 0.2 θ4 0.1 E（Ai） A1 A2 A3 -20 -10 15 20 20 30 40 38 30 60 50 30 34 32 28.5 j
癱3、期望值与标准差准贝 0(A)=P(0)(a1;E(A1))2 0(A1)=22,0(A2)=17,σ(A3)=4.5 设常数K代表风险厌恶因子,则期望值与标准差的 综合值为:ED(A)=E(A)KO(A 设K=1,则 ED(A)=34-22=12 ED(A2)=32-17=15 ED(A3)=28.5-4.5=24 OR3
OR3 4 . 3、期望值与标准差准则 σ（Ai )＝P（ θj ）﹝aij- E（Ai）﹞2 σ（A1）＝22，σ（A2）＝17，σ（A3）＝4.5 设常数K代表风险厌恶因子，则期望值与标准差的 综合值为：ED(Ai )＝E(Ai )－Kσ（Ai ) 设K=1，则 ED(A1 )＝34－22＝12 ED(A2 )＝32－17＝15 ED(A3 )＝28.5－4.5＝24
癱4、生存风险度决策法 生存风险度=最大损失/致命损失 例2:某企业有200万元资产,火灾概率 0.0001,保险费每年500元。 按照期望值法决策: 2000000×0.0001=200<500 按照生存风险度法决策: 投保:风险度=500×20/200万元=0.5% 不投保:风险度=200万元/200万元=100% OR3
OR3 5 . 4、生存风险度决策法 生存风险度＝最大损失/致命损失 例2：某企业有200万元资产，火灾概率 0.0001，保险费每年500元。 按照期望值法决策： 2000000×0.0001＝200500 按照生存风险度法决策： 投保：风险度＝500×20/200万元＝0.5％ 不投保：风险度＝200万元/200万元＝100％