第十章时间序列分析 我们对经济量进行分析的最终目的,是为了预测某些经济变量的未来 值。进行预测的方法有两种。一种是根据一定的经济理论,建立各种相互 影响的经济变量之间的关系模型,根据观测到的经济数据估计出模型参数, 利用模型来预测有关变量的未来值。这种方法的优点在于精确地考虑到了 各经济变量之间的相互影响,有理论依据,但是由于抽样信息不完备,经 济模型和经济计量模型不可能真正准确地反映了经济现实,因而得到的结 果不可能是相当准确

第一章 回归分析 第二章 双变量回归分析 第三章 多变量回归分析

一、新古典增长理论(简介) 1.新古典增长(资本劳动替代性),假定储蓄率给定。 2.拉姆齐一卡斯一库普曼斯增长模型,家庭最优化行为、内生储蓄

第九章货币 第一节货币需求 第二节货币超中性 第三节最优货币数量

第八章投资 第一节确定情况下的投资 第二节不确定情况下的投资

第七章消费 第一节确定情况下的消费:生命周期/持久收入假说 第二节不确定情况下的消费:随机游走消费理论/随机游走股票价格理论

主要内容 1.凯恩斯主义的复活 2.名义工资粘性 3.真实工资粘性 4.名义价格粘性 5.真实价格粘性 6.新凯恩斯主义的政策含义及遭受的质疑

主要内容 1.货币经济周期理论受到的理论和经验上的冲击 2.与新古典宏观经济学I的区别与联系 3.随机游走 4.Ramsey--Koopmans-cass-模型 5.求显式解析解 6.校准 7.真实经济周期理论对就业波动的解释 8.货币中性

主要内容 1.新古典宏观经济学三大假说 2.卢卡斯供给曲线 3.Ad-AS模型及货币政策的影响 4.财政政策的影响(李嘉图——巴罗等价) 5.政策的动态时间不一致 6.卢卡斯批评

主要内容 1.理性预期的发展 2.理性预期的强假设与弱假设 3.理性预期受到的质疑 4.理性预期运用到菲利普斯曲线的研究 5.政策含义