时间序列分折
时间序列分析
第三章ARMA模型的特性
第三章 ARMA模型的特性
本章共有四节内容： 必第一节格林函数和平稳性 必第二节逆函数和可逆性 必第三节自协方差函数 必第四节自谱
本章共有四节内容： ※第一节 格林函数和平稳性 ※第二节 逆函数和可逆性 ※第三节 自协方差函数 ※第四节 自谱
第三节自协方差函数 一、自相关函数 1.自相关函数的引入 2.理论自相关函数与样本自相关函数 3.格林函数与自协方差函数之间的关系 4.ARMA模型自协方差函数及其特点 二、偏自相关函数而 合
第三节 自协方差函数 一、自相关函数 2. 理论自相关函数与样本自相关函数 1.自相关函数的引入 3. 格林函数与自协方差函数之间的关系 二、偏自相关函数 4. ARMA模型自协方差函数及其特点
一、自相关函数 1.自相关函数的引入 AR(I)模型：X,=jX-1+a 问题： X与X2是否有相关关系？有怎样的相关关系？ 怎样去度量这种相关关系？ 对MA(1)模型呢？ X与X虽不直接相关，但有一定的相关关系，这就是我 们这一节将要给大家介绍的自相关函数
一、自相关函数 1. 自相关函数的引入 AR(1)模型： Xt与Xt-j虽不直接相关，但有一定的相关关系，这就是我 们这一节将要给大家介绍的自相关函数。 问题： Xt与Xt-2是否有相关关系？有怎样的相关关系？ 怎样去度量这种相关关系？ 对MA(1)模型呢？