时间序到兮折
时间序列分析
第六章 非平稳时间序列分析
第六章 非平稳时间序列分析
第六章非平稳时间到分析 本章共分四节： 必第一节 非平稳性的检验 必第二节平稳化方法 必第三节齐次非平稳序列模型 必第四节非平稳时间序列的组合模型
3 第六章 非平稳时间序列分析 本章共分四节： ※第一节 非平稳性的检验 ※第二节 平稳化方法 ※第三节 齐次非平稳序列模型 ※第四节 非平稳时间序列的组合模型
第六章非平稳时间成物分析 一、平稳性回顾 ★宽平稳 ★期望常数、协方差函数为时间间隔的函数← 大也即无趋势性、无周期性、无季节性←→ ★G→0，当j→o时 ★模型自回归部分对应的差分方程的特征方程的特 征根的模都小于1
4 第六章 非平稳时间序列分析 一、平稳性回顾 ★宽平稳 ★期望常数、协方差函数为时间间隔的函数 ★也即无趋势性、无周期性、无季节性 ★ Gj→0，当j→∞时 ★模型自回归部分对应的差分方程的特征方程的特 征根的模都小于1
第六章非平稳时间成物分析 二、非平稳的一般情形 非平稳：均值非平稳，协方差非平稳 某些均值非平稳可写为：X,=m,+Y m:X中随时间变化的均值函数， Y:剔除趋势（周期、季节）后的部分，可认 为是零均值平稳过程
5 第六章 非平稳时间序列分析 二、非平稳的一般情形 非平稳：均值非平稳，协方差非平稳 ：Xt中随时间变化的均值函数， Yt：剔除趋势（周期、季节）后的部分，可认 为是零均值平稳过程。 某些均值非平稳可写为：