重庆工商大学：《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）第十章 异方差（2/2）10-3 异方差的后果

(3)模型变换法的变换过程 y=6+6x,+e, 随机扰动项E:的异方差形式为G2=a2fx) σ2为常数,是不变方差。八(x)>0,用√x 去除原模型的两端得 √x)byx)byx)(x) 变换后的随机扰动项为 )1 由于变换后已是同方差,可以用OLS方法估计它

11 （3）模型变换法的变换过程                           由于变换后已是同方差，可以用 方法估计它 变换后的随机扰动项为 去除原模型的两端得 为常数，是不变方差。 ，用 随机扰动项 的异方差形式为 OLS f f f Var f Var f f f f f f f f x x x x x x x x b x b x y x x x y b b x i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i            2 2 0 1 2 2 2 0 1 1 1 0                 

(4)实际处理异方差,fxi)的常用形式 -oTrIx

12 （4）实际处理异方差，f(xi)的常用形式     x  r r x x x x x i i i i i i f f f 0 1 2 (3) (2) (1)    

(5)常用变换举例1 E)=O1=6x y,bo+bi3 X i )=σ2 13

13 （5）常用变换举例1         2 2 1 0 2 2 2 1 ( )             i i i i i i i i i i i i Var Var Var x x x b x b x y x

(5)常用变换举例2 Var( E)=O1=0x1 b var(c)= x x

14 （5`）常用变换举例2           2 2 1 0 2 2 1 ( )               x x x x x b x x b x y x i i i i i i i i i i i i i i i Var Var Var

(5)常用变换举例3 Vale)=o=grrotrx y b b √+r1xVr+r1x,√rn+r1x rotex E ro+rx atrix votex r0+1x 15

15 （5``）常用变换举例3               2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 ( )                        r r x r r x r r x r r x r r x r r x b x r r x b r r x y r r x i i i i i i i i i i i i i i i i Var Var Var