《证券投资学》课程教学大纲 (2020年版) 大纲修订人：邓学斌 大纲审定人：李亚青 广东财经大学金融学院
1 《证券投资学》课程教学大纲 （2020 年版） 大纲修订人：邓学斌 大纲审定人：李亚青 广东财经大学 金融学院
《证券投资学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16152303 课程名称：证券投资学 英文名称：Securities Investment 课程类别：专业必修课 学 时：48 学分：3 适用对象：投资学 考核方式：考试 先修课程：宏、微观经济学、金融学、财务管理、统计学等 二、课程简介 《证券投资学》是研究市场经济条件下证券市场运行机制和投资主体行为规律的 科学。随着中国社会主义市场经济体系的日益完善和对外开放的逐渐扩大，证券市场 在社会经济体系中的地位也日渐提高，《证券投资学》已成为很多高校经济管理类专 业的必修课程，有一些非经济类专业的学生也会选修投资类课程。全书除导论外共分 为五篇。 第一篇是基础知识篇，系统讲述关于证券投资工具、证券市场和资产定价的一般 性基础知识。这是深入进行资本市场领域和证券投资研究所必需的基础知识。 第二篇是基本分析篇，系统讲述证券投资的宏观经济分析、产业周期分析、公司 财务分析和公司价值分析等内容。 第三篇是技术分析篇，系统讲述证券投资技术分析的基本理论、方法和若干主要 技术指标。 第四篇是组合管理篇，系统讲述证券组合管理、投资组合管理业绩评价等内容。 第五篇是量化分析与交易策略篇，是新增的内容，介绍了量化投资的基本要求和 相关交易策略。 "Securities investment"is the science that studies the operation mechanism of securitie s market and the behavior of investment subject under the conditions of market economy.A sChina's socialist economic market system is increasingly perfect and gradually expand op ening to the outside world,the securities market is rising in the position in the social econo mic system as well.The securities investment has become economic management professic
2 《证券投资学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16152303 课程名称：证券投资学 英文名称：Securities Investment 课程类别：专业必修课 学 时： 48 学 分： 3 适用对象: 投资学 考核方式：考试 先修课程：宏、微观经济学、金融学、财务管理、统计学等 二、课程简介 《证券投资学》是研究市场经济条件下证券市场运行机制和投资主体行为规律的 科学。随着中国社会主义市场经济体系的日益完善和对外开放的逐渐扩大，证券市 场 在社会经济体系中的地位也日渐提高，《证券投资学》已成为很多高校经济管理类专 业的必修课程，有一些非经济类专业的学生也会选修投资类课程。全书除导论外共分 为五篇。 第一篇是基础知识篇，系统讲述关于证券投资工具、证券市场和资产定价的一般 性基础知识。这是深入进行资本市场领域和证券投资研究所必需的基础知识。 第二篇是基本分析篇，系统讲述证券投资的宏观经济分析、产业周期分析、公司 财务分析和公司价值分析等内容。 第三篇是技术分析篇，系统讲述证券投资技术分析的基本理论、方法和若干主要 技术指标。 第四篇是组合管理篇，系统讲述证券组合管理、投资组合管理业绩评价等内容。 第五篇是量化分析与交易策略篇，是新增的内容，介绍了量化投资的基本要求和 相关交易策略。 "Securities investment" is the science that studies the operation mechanism of securitie s market and the behavior of investment subject under the conditions of market economy. A s China's socialist economic market system is increasingly perfect and gradually expand op ening to the outside world, the securities market is rising in the position in the social econo mic system as well. The securities investment has become economic management professio
nal compulsory course in lots of universities,and there are some non-economic class studen ts will also take this investment course.The book is divided into five chapters. The first is a basic knowledge of the general securities investment instruments,securiti es markets and asset pricing.This is the basic knowledge necessary for in-depth capital mar ket and securities investment research. The second part is a basic analysis of the macro-economic analysis,industrial cycle an alysis,company financial analysis and company value analysis of securities investment. The third part is the technical analysis paper,which is the basic theory,method and se veral key technical indexes of securities investment technology analysis. The fourth is the portfolio management conceming the securities portfolio managemen t.the portfolio management performance evaluation and so on. The fifth is quantitative analysis and trading strategy,which is the new content.It intro duces the basic requirements of quantitative investment and related trading strategies. 三、课程性质与教学目的 本课程是投资学专业的专业必修课，通过本课程的学习，要求学生学握证券市场 的基础知识和基本理论，熟悉证券市场的架构、交易工具、运作机制和运行规律，掌 握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理，熟悉证券投资的分析方 法和管理方法， 为未来从事经济工作打下基础 资 例介绍，厚值学生的爱国主义情怀： (2)通过介绍证券投资学的基础知识，比如财务报表分析案例份等，促使学生树立 正确的价值观，不能做假账：(3)通过证监会对一些违法违规的实例分析，增强职 业道德精神：(4)通过讲解项目财务分析的基本方法，培养学生的思辨能力。与此 同时，通过立德树人方式让学生深刻理解证券投资学所需要的职业道德与职业操守少 合我国杜会主义龙 心价 直观（诚信、守法、公正、爱国），才能最终成长为对社 会有用的金融投资界专业人士。 四、教学内容及要求 第一章证券投资工具 (一)目的与要求 1.掌握债券的基本概率、分类和收益率的计算： 2堂据普通股和优先股的基本概念、基本特征和风别 3.掌握证券投资基金的基本分类、概念和区别： 4.掌握金融衍生工具的主要类型、金融功能和缺陷 (二)教学内容 3
3 nal compulsory course in lots of universities, and there are some non-economic class studen ts will also take this investment course. The book is divided into five chapters. The first is a basic knowledge of the general securities investment instruments, securiti es markets and asset pricing. This is the basic knowledge necessary for in-depth capital mar ket and securities investment research. The second part is a basic analysis of the macro-economic analysis, industrial cycle an alysis, company financial analysis and company value analysis of securities investment. The third part is the technical analysis paper, which is the basic theory, method and se veral key technical indexes of securities investment technology analysis. The fourth is the portfolio management concerning the securities portfolio managemen t, the portfolio management performance evaluation and so on. The fifth is quantitative analysis and trading strategy, which is the new content. It intro ducesthe basic requirements of quantitative investment and related trading strategies. 三、课程性质与教学目的 本课程是投资学专业的专业必修课，通过本课程的学习，要求学生掌握证券市场 的基础知识和基本理论，熟悉证券市场的架构、交易工具、运作机制和运行规律，掌 握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理，熟悉证券投资的分析方 法和管理方法，为未来从事经济工作打下基础。 课程思政要求：（1）通过证券投资学的案例介绍，厚值学生的爱国主义情怀； （2）通过介绍证券投资学的基础知识，比如财务报表分析案例份等，促使学生树立 正确的价值观，不能做假账；（3）通过证监会对一些违法违规的实例分析，增强职 业道德精神；（4）通过讲解项目财务分析的基本方法，培养学生的思辨能力。与此 同时，通过立德树人方式让学生深刻理解证券投资学所需要的职业道德与职业操守必 须符合我国社会主义核心价值观（诚信、守法、公正、爱国），才能最终成长为对社 会有用的金融投资界专业人士。 四、教学内容及要求 第一章 证券投资工具 （一）目的与要求 1. 掌握债券的基本概率、分类和收益率的计算； 2. 掌握普通股和优先股的基本概念、基本特征和区别； 3. 掌握证券投资基金的基本分类、概念和区别； 4. 掌握金融衍生工具的主要类型、金融功能和缺陷。 （二）教学内容
第一节投资概述 1.主要内容 投资、收益、风险的定义及其测度方法 2.基本概念和知识点 投资：投机。 3.问题与应用（能力要求） 投资与风险偏好的关系。 第二节债券 1.主要内容 债券的定义、划分标准及其种类：收益率的计算。 2.基本概念和知识点 债券的基本要素。 3.问题与应用（能力要求） 如何进行债券收益率的计算？ 第三节股票 1.主要内容 股票的概念、类型及其差异：股价内在价值及股价泡沫的比较。 2.基本概念和知识点 股票 3.问题与应用（能力要求） 如何计算债券的收益率？中国股票市场有泡沫吗？ 第四节证券投资基金 1.主要内容 证券投资基金的定义、类型、特点及其各方当事人的权利与义务。 2.基本概念和知识点 封闭式基金：开放式基金 3.问题与应用（能力要求） 证券投资基金的特点有哪些？ 第五节金融衍生工具 1.主要内容 金融衍生产品的定义、各方参与者、产品类型及差异。 2基本概今和知识占 期货合约：期权。 3.问题与应用（能力要求） 期权和期货的区别与联系？
4 第一节 投资概述 1. 主要内容 投资、收益、风险的定义及其测度方法。 2. 基本概念和知识点 投资；投机。 3. 问题与应用（能力要求） 投资与风险偏好的关系。 第二节 债 券 1. 主要内容 债券的定义、划分标准及其种类；收益率的计算。 2. 基本概念和知识点 债券的基本要素。 3. 问题与应用（能力要求） 如何进行债券收益率的计算？ 第三节 股 票 1. 主要内容 股票的概念、类型及其差异；股价内在价值及股价泡沫的比较。 2. 基本概念和知识点 股票。 3. 问题与应用（能力要求） 如何计算债券的收益率？中国股票市场有泡沫吗？ 第四节 证券投资基金 1. 主要内容 证券投资基金的定义、类型、特点及其各方当事人的权利与义务。 2. 基本概念和知识点 封闭式基金；开放式基金。 3. 问题与应用（能力要求） 证券投资基金的特点有哪些？ 第五节 金融衍生工具 1. 主要内容 金融衍生产品的定义、各方参与者、产品类型及差异。 2. 基本概念和知识点 期货合约；期权。 3. 问题与应用（能力要求） 期权和期货的区别与联系？
第六节另类投资工具 1.主要内容 另类投资者的范畴及其具体的产品。 2.基本概念和知识点 金融衍生产品：私募股权 (三)思考与实践 (1)证券投资基金与股票、债券有哪些异同。 (2)长期投资最适合持有什么资产？ (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第二章证券市场 (一)目的与要求 1堂据证券市场的基本功能和分类： 2.熟悉证券市场的主要历史发展阶段： 3.了解证券市场的微观主体，熟悉证券投资过程，熟悉主要的证券市场指 数： .了解证券市场监管机构、监管内容以及近年来的证券市场监管改革 (二)教学内容 该章案例丰富、思政元素较多，可以通过案例分析融入思政元素。讲授股票历史 是可以通过中外对比分析揭示中国历史阶段和背景知识，讲授股票的上市是可以通过 案例分析揭示企业家精神，讲授股票的退市是可以通过案例分析揭示市场风险，揭示 企业的社会责任 第一节证券市场概述 1.主要内容 (1)证券市场的特征 (2)证券市场分类与结构：一级市场和二级市场 (3)证券市场的功能：投融资、资本定价、资本配置 2.基本概念和知识点 证券市场。 3.问题与应用（能力要求》 5
5 第六节 另类投资工具 1. 主要内容 另类投资者的范畴及其具体的产品。 2. 基本概念和知识点 金融衍生产品；私募股权。 （三）思考与实践 （1）证券投资基金与股票、债券有哪些异同。 （2）长期投资最适合持有什么资产？ （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、网络辅助教学。 第二章 证券市场 （一）目的与要求 1. 掌握证券市场的基本功能和分类； 2. 熟悉证券市场的主要历史发展阶段； 3. 了解证券市场的微观主体，熟悉证券投资过程，熟悉主要的证券市场指 数； 4. 了解证券市场监管机构、监管内容以及近年来的证券市场监管改革。 （二）教学内容 该章案例丰富、思政元素较多，可以通过案例分析融入思政元素。讲授股票历史 是可以通过中外对比分析揭示中国历史阶段和背景知识，讲授股票的上市是可以通过 案例分析揭示企业家精神，讲授股票的退市是可以通过案例分析揭示市场风险，揭示 企业的社会责任。 第一节 证券市场概述 1. 主要内容 （1）证券市场的特征 （2）证券市场分类与结构：一级市场和二级市场 （3）证券市场的功能：投融资、资本定价、资本配置 2. 基本概念和知识点 证券市场。 3. 问题与应用（能力要求）