《金融计量学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16160103 课程名称：金融计量学 英文名称：Financial Econometrics 课程类别：学科基础课 学时：48（其中实验学时12） 学 分：3 适用对象：金融学、金融工程、投资学、保险学 考核方式：考试 先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观 经济学、金融学 二、课程简介 中文简介 金融计量学主要探讨如何利用经济理论、数学、统计推断等工具，建立计量模型， 以检验金融理论和对金融变量（如利率、汇率、价格、交易量等）之间的关系进行定 量分析，为后续专业课程的学习奠定实证研究的方法论基础。本课程主要介绍了金融 计量学的一般概今及工作步聚、模型估计的基本方法、模型检验与出现多重共线性、 异方差和自相关情况下的修正方法，虚拟变量回归和时间序列计量经济模型等内容。 作为一门方法论基础课，金融计量学的教学过程和教学内容中均蕴含着丰富的思政元 素，这些思政元素是对学生进行马克思主义理论和社会主义核心价值观教育的良好素 材。 英文简介 Financial econometrics mainly discusses how to use economic theory,mathematics. statistical inference and other tools to establish econometric model to test the financial theory and conduct quantitative analysis on the relationship between financial variables (such as interest rate,exchange rate,price,trading volume,etc.),so as to lay a methodological foundation for empirical study of the follow-up professional courses.This course mainly introduces the general concepts and working steps of financial econometrics, basic methods of model estimation,model test and correction methods in the case of multicollinearity,heteroscedasticity and autocorrelation,dummy variable regression and time series econometric model.Asa basic course of methodology,there are rich ideological
1 《金融计量学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16160103 课程名称：金融计量学 英文名称：Financial Econometrics 课程类别：学科基础课 学 时：48（其中实验学时 12） 学 分：3 适用对象: 金融学、金融工程、投资学、保险学 考核方式：考试 先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观 经济学、金融学 二、课程简介 中文简介 金融计量学主要探讨如何利用经济理论、数学、统计推断等工具，建立计量模型， 以检验金融理论和对金融变量（如利率、汇率、价格、交易量等）之间的关系进行定 量分析，为后续专业课程的学习奠定实证研究的方法论基础。本课程主要介绍了金融 计量学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与出现多重共线性、 异方差和自相关情况下的修正方法，虚拟变量回归和时间序列计量经济模型等内容。 作为一门方法论基础课，金融计量学的教学过程和教学内容中均蕴含着丰富的思政元 素，这些思政元素是对学生进行马克思主义理论和社会主义核心价值观教育的良好素 材。 英文简介 Financial econometrics mainly discusses how to use economic theory, mathematics, statistical inference and other tools to establish econometric model to test the financial theory and conduct quantitative analysis on the relationship between financial variables (such as interest rate, exchange rate, price, trading volume, etc.), so as to lay a methodological foundation for empirical study of the follow-up professional courses. This course mainly introduces the general concepts and working steps of financial econometrics, basic methods of model estimation, model test and correction methods in the case of multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation, dummy variable regression and time series econometric model. As a basic course of methodology, there are rich ideological
and political elements in the teaching process and teaching content of financial metrology These ideological and political elements are good materials for the education of Marxist theory and socialist core values for students. 三、课程性质与教学目的 本课程是金融学、金融工程、投资学和保险学本科专业的学科基础课程，教学的 主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济 金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、 研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国 金融市场进行实证研究打下坚实的基础。具体要求如下：第一、了解经济数量分析课 程在经济学、金融学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学的发展和实际金 融工作中的作用：第二、掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与 方法的新发展有概念性的了解：第三、能够建立并应用简单的金融计量模型，包括使 用常用的金融计量学软件：第四、具有进一步学习与应用金融计量学理论、模型的基 础和能力。 与教学目标相对应，其思政育人的总体目标可确定为培养学生严谨治学、力求上 进的学习态度，培养学生诚信待人、实事求是的科学素养，培养学生自主学习、终身 学习的意识，培养学生敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。 四、教学内容及要求 第一章导论 (一)目的与要求 1,了解计量经济学的学科性质，基本概念和内容体系： 2.掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤： 3.认识学习计量经济学课程的重要性： 4.了解计量经济学的应用领域。 思政育人目标： 通过对金融计量分析全过程的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论的理解。 (二)教学内容 第一节什么是计量经济学 1.主要内容：计量经济学产生与发展、计量经济学的性质、计量经济学与其他学 科的关系 2.基本概念和知识点：计量经济学，计量经济学模型，计量经济学内容体系
2 and political elements in the teaching process and teaching content of financial metrology. These ideological and political elements are good materials for the education of Marxist theory and socialist core values for students. 三、课程性质与教学目的 本课程是金融学、金融工程、投资学和保险学本科专业的学科基础课程，教学的 主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济 金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、 研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国 金融市场进行实证研究打下坚实的基础。具体要求如下：第一、了解经济数量分析课 程在经济学、金融学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学的发展和实际金 融工作中的作用；第二、掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与 方法的新发展有概念性的了解；第三、能够建立并应用简单的金融计量模型，包括使 用常用的金融计量学软件；第四、具有进一步学习与应用金融计量学理论、模型的基 础和能力。 与教学目标相对应，其思政育人的总体目标可确定为培养学生严谨治学、力求上 进的学习态度，培养学生诚信待人、实事求是的科学素养，培养学生自主学习、终身 学习的意识，培养学生敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。 四、教学内容及要求 第一章 导论 (一)目的与要求 1．了解计量经济学的学科性质,基本概念和内容体系; 2．掌握建立与应用计量经济学模型的主要步骤； 3．认识学习计量经济学课程的重要性； 4．了解计量经济学的应用领域。 思政育人目标： 通过对金融计量分析全过程的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论的理解。 (二)教学内容 第一节 什么是计量经济学 1.主要内容：计量经济学产生与发展、计量经济学的性质、计量经济学与其他学 科的关系 2.基本概念和知识点： 计量经济学，计量经济学模型，计量经济学内容体系
计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。 3.问题与应用（能力要求）：掌握计量经济学的基本内涵。 第二节计量经济学的研究步骤 1,主要内容：建立计量经济学模型的步骤和要点 2.基本概念和知识点：理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计， 模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。 3.问题与应用（能力要求）：熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。 思政育人点：金融计量分析的全过程，体现了马克思主义哲学认识论的全过程， 即先从实践到以识，再从认识到实贱。首先是从实际的经济金融问题到金融计量模型， 即从实践到认识的过程。然后将所建立的金融计量模型和所揭示的数量规律等理论用 于实践，去接受实践的检验，并去指导实践（如预测等），也就是金融计量模型的运 用。通过实贱到认识，从认识再到实践，完成了金融计量分析的全过程。这也反映了 马克思主义哲学认识论的全过程。 第三节变量、参数、数据与模型 1.主要内容：计量经济学模型的应用 2基本概念和知识点：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展理论。 3.问题与应用（能力要求）：了解计量经济学模型应用的范围 (三)思考与实践 1.为什么要学习计量经济学？ 2.为什么本科学习计量经济学应”重思想、重方法、重应用”？ 3.深刻理解计量经济研究的三个要素。 4.为什么对经济模型只能设定？怎样认识模型中的参数？ 5 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第二章简单线性回归模型 (一)目的与要求 1.掌握一元线性回归模型的基本理论与方法： 2.能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论： 3.掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法： 4.应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。 思政育人目标：
3 计量经济学是一门经济学科，计量经济学在经济学科中的地位。 3.问题与应用（能力要求）： 掌握计量经济学的基本内涵。 第二节 计量经济学的研究步骤 1.主要内容： 建立计量经济学模型的步骤和要点 2.基本概念和知识点： 理论模型的设计，样本数据的收集，模型参数的估计， 模型的检验，计量经济模型成功的三要素，计量经济学应用软件介绍。 3.问题与应用（能力要求）：熟悉建立计量经济学模型的步骤和要点。 思政育人点：金融计量分析的全过程，体现了马克思主义哲学认识论的全过程， 即先从实践到认识，再从认识到实践。首先是从实际的经济金融问题到金融计量模型， 即从实践到认识的过程。然后将所建立的金融计量模型和所揭示的数量规律等理论用 于实践，去接受实践的检验，并去指导实践（如预测等），也就是金融计量模型的运 用。通过实践到认识，从认识再到实践，完成了金融计量分析的全过程。这也反映了 马克思主义哲学认识论的全过程。 第三节 变量、参数、数据与模型 1.主要内容：计量经济学模型的应用 2.基本概念和知识点：结构分析，经济预测，政策评价，检验与发展理论。 3.问题与应用（能力要求）：了解计量经济学模型应用的范围。 （三）思考与实践 1.为什么要学习计量经济学？ 2.为什么本科学习计量经济学应”重思想、重方法、重应用”？ 3.深刻理解计量经济研究的三个要素。 4.为什么对经济模型只能设定？怎样认识模型中的参数? 5. （四）教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第二章 简单线性回归模型 (一)目的与要求 1. 掌握一元线性回归模型的基本理论与方法； 2．能推导和证明普通最小二乘估计的参数估计式和相关结论； 3．掌握对模型的经济意义检验和统计检验的基本方法； 4．应用计量经济学软件进行简单线性回归模型的普通最小二乘估计。 思政育人目标：
通过对线性回归模型基本假定的介绍，培养学生严谨治学的学习态度、实事求是 的科学素养和精益求精的工匠精神。 (二)教学内容 第一节回归分析与回归函数 1.主要内容：回归分析基本概念及回归函数 2.基本概念和知识点：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回 归函数。 3.问题与应用（能力要求）：掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回 归函数。 第二节简单线性回归模型参数的估计 1.主要内容：一元线性回归模型的参数估计 2.基本概念和知识点：一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法 参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰 项方差的估计。 3.问题与应用（能力要求）：堂握0儿S,等基木的参数估计方法 思政育人点： 为了保证普通最小二乘法得到的估计量是一个优良估计量，对金融计量模型提出 了一系列假定，这体现了金融计量模型的严谨性；但对模型的假定与现实不一定吻合， 因此使用普通最小二乘法把参数估计出来之后，还要针对这些假定进行检验，如果检 验不通过，必须改进参数估计方法，以得到比普通最小二乘法更好的估计量。这些内 容的讲述有助于培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学素养和精益求精的工 匠精神。 第三节拟合优度的度量 1.主要内容：拟合优度的含义、拟合优度检验的思路、总离差平方和的分解 2.基本概念和知识点：总离差平方和、回归平方和、残差平方和，可决系数， 可决系数与相关系数的关系，拟合优度检验 3.间颗与应用（能力要求）：堂据一元线性回归模型可决系数、相关系数的计算 第四节回归系数的区间估计和假设检验 1.主要内容：一元线性回归模型的统计检验 2.基本概念和知识点：拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。 3.问题与应用（能力要求）：掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。 第五节回归模型预测 1.主要内容： 一元线性回归分析的应用 4
4 通过对线性回归模型基本假定的介绍，培养学生严谨治学的学习态度、实事求是 的科学素养和精益求精的工匠精神。 (二)教学内容 第一节 回归分析与回归函数 1.主要内容：回归分析基本概念及回归函数 2.基本概念和知识点：回归分析基本概念，总体回归函数，随机干扰项，样本回 归函数。 3.问题与应用（能力要求）：掌握回归分析基本概念，总体回归函数以及样本回 归函数。 第二节 简单线性回归模型参数的估计 1.主要内容：一元线性回归模型的参数估计 2.基本概念和知识点：一元线性回归模型的基本假设，参数的普通最小二乘法， 参数估计的最大似然法，最小二乘估计量的性质，参数估计量的概率分布及随机干扰 项方差的估计。 3. 问题与应用（能力要求）：掌握 OLS，ML 等基本的参数估计方法。 思政育人点： 为了保证普通最小二乘法得到的估计量是一个优良估计量，对金融计量模型提出 了一系列假定，这体现了金融计量模型的严谨性；但对模型的假定与现实不一定吻合， 因此使用普通最小二乘法把参数估计出来之后，还要针对这些假定进行检验，如果检 验不通过，必须改进参数估计方法，以得到比普通最小二乘法更好的估计量。这些内 容的讲述有助于培养学生严谨治学的学习态度、实事求是的科学素养和精益求精的工 匠精神。 第三节 拟合优度的度量 1.主要内容：拟合优度的含义、拟合优度检验的思路、总离差平方和的分解 2.基本概念和知识点： 总离差平方和、回归平方和、残差平方和，可决系数， 可决系数与相关系数的关系，拟合优度检验 3.问题与应用（能力要求）：掌握一元线性回归模型可决系数、相关系数的计算 第四节 回归系数的区间估计和假设检验 1.主要内容：一元线性回归模型的统计检验 2.基本概念和知识点：拟合优度检验，变量的显著性检验，参数的置信区间。 3.问题与应用（能力要求）：掌握一元线性回归模型的统计检验方法和流程。 第五节 回归模型预测 1.主要内容：一元线性回归分析的应用
2.基本概念和知识点：Y。是条件均值E(Y|X=X)或个别值Y。的一个无偏估计， 总体条件均值与个别值预测值的置信区间。 3.问题与应用（能力要求）：熟练应用一元线性回归分析进行预测。 第六节案例分析 1.主要内容：一元线性回归分析的实例 2.基本概念和知识点：中国地方城镇居民消费支出与城镇居民收入水平关系分析 截面数据问题 3.问题与应用（能力要求）：选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操 作。 (三)思考与实践 1.从条件期望的角度深刻认识回归函数的实质 2.对随机扰动项的认识及对0LS估计基本假定的认识 3.对0LS回归线数学性质和0LS估计量统计性质的认识 4,对拟合优度的认识及对简单线性回归模型假设检验及预测的认识 5.实验名称：一元线性回归模型，通过本次实验，学生应掌握Eviews软件的基 本操作，能够用Eviews估计一元线性回归模型 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 (一)目的与要求 1.掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法： 2.掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法： 3.能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。 思政育人目标： 通过对多元线性回归模型基本形式的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论的 理解。 (二)教学内容 第一节多元线性回归模型及古典假定 L.主要内容： 多元线性回归模型概念、多元线性回归模型的矩阵形式及多元线性回归模型的古 典假定 2.基本概念和知识点：多元线性回归模型概念，多元线性回归模型的基本假定
5 2.基本概念和知识点： Y0 是条件均值 0 E Y X X ( | ) = 或个别值 Y0 的一个无偏估计， 总体条件均值与个别值预测值的置信区间。 3.问题与应用（能力要求）：熟练应用一元线性回归分析进行预测。 第六节 案例分析 1.主要内容：一元线性回归分析的实例 2.基本概念和知识点：中国地方城镇居民消费支出与城镇居民收入水平关系分析， 截面数据问题 3.问题与应用（能力要求）：选择现实的例子，寻找数据进行一元回归分析的操 作。 (三)思考与实践 1.从条件期望的角度深刻认识回归函数的实质 2.对随机扰动项的认识及对 OLS 估计基本假定的认识 3.对 OLS 回归线数学性质和 OLS 估计量统计性质的认识 4.对拟合优度的认识及对简单线性回归模型假设检验及预测的认识 5.实验名称：一元线性回归模型，通过本次实验，学生应掌握 Eviews 软件的基 本操作，能够用 Eviews 估计一元线性回归模型 (四)教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 (一)目的与要求 1. 掌握单方程多元线性回归模型的基本理论与方法； 2．掌握单方程多元线性回归模型参数估计与统计检验方法； 3．能独立完成建立单方程多元线性回归模型的全过程工作。 思政育人目标： 通过对多元线性回归模型基本形式的介绍，加深学生对马克思主义哲学认识论的 理解。 (二)教学内容 第一节 多元线性回归模型及古典假定 1.主要内容： 多元线性回归模型概念、多元线性回归模型的矩阵形式及多元线性回归模型的古 典假定 2.基本概念和知识点：多元线性回归模型概念，多元线性回归模型的基本假定