中级计量经济学 Intermediate Econometrics 刘玲 中南财经政法大学经济学院 liuling@zuel.edu.cn 中级计量经济学课件下载请加入“BB平台一中级计量经济学
中级计量经济学 刘玲 中南财经政法大学经济学院 liuling@zuel.edu.cn 中级计量经济学课件下载请加入“BB平台—中级计量经济学
RECAP ,“近似”方式对样本分布进行大样本下的近 似。 ，对样本分布的大样本近似常称为渐近分布。 只要样本量足够大，渐近分布就是对准确分 布的很好的近似。 两个重要工具：大数定律，中心极限定理 中级计量经济学
RECAP “近似”方式对样本分布进行大样本下的近 似。 对样本分布的大样本近似常称为渐近分布。 只要样本量足够大，渐近分布就是对准确分 布的很好的近似。 两个重要工具：大数定律，中心极限定理 2 中级计量经济学
RECAP 大数定律：在一般情形下，当样本量充分大时， 样本均值将以很高的概率逼近总体均值。 中心极限定理： 假设y,y2,.,yn独立同分布，均值为山， 方差为o2,其中0<o2<0。当n→0， ()-)/σ子的分布可以被标准正态分 布近似得任意好。 3 中级计量经济学
RECAP 大数定律：在一般情形下，当样本量充分大时， 样本均值将以很高的概率逼近总体均值。 中心极限定理： 1 2 2 2 2 0 ( ) / n y y y y , y ,. , y n y → − 假设 独立同分布，均值为 ， 方差为 ，其中 。当 ， 的分布可以被标准正态分 布近似得任意好。 3 中级计量经济学
多元回归分析-推断 Wooldridge chap.4 中级计量经济学
多元回归分析-推断 Wooldridge chap. 4 4 中级计量经济学
、 OLS估计量的抽样分布 对于总体回归函数Y=B。+乃X,+.+BXk+W MLR.1参数的线性：回归模型对于参数而言是线性的 亿R2样本的随机性：样本是从总体中随机抽样得到的 MLR3不存在完全共线性：在样本中（因而在总体中）， 没有一个自变量是常数，且自变量之间不存在完全的线性关系 MLR.4零条件均值：E(u|X1,X)=0 MLR.5同方差性：Var(uX1,Xk)=o2 ○LS估计量的统计性质：期望和方差一估计量是BLUE 由○儿S估计量的统计性质→其抽样分布→统计推断 5 中级计量经济学
一、 OLS估计量的抽样分布 2 1 1 0 1 1 .5 Var( | , , ) .4 ( | , , ) 0 .3 .2 .1 = = = + + + + k k k k MLR u X X MLR E u X X MLR MLR MLR Y X X u 同方差性： 零条件均值： 没有一个自变量是常数，且自变量之间不存在完全的线性关系 不存在完全共线性：在样本中（因而在总体中）， 样本的随机性：样本是从总体中随机抽样得到的 参数的线性：回归模型对于参数而言是线性的 对于总体回归函数 5 中级计量经济学 OLS估计量的统计性质：期望和方差——估计量是BLUE 由OLS估计量的统计性质→其抽样分布→统计推断