经济计量学精要 China-p 0、cQ揪 间存在因果关系唧城市失业率是原因,城市劳动力参与率是结果)吗?换句话说,回归包含因 果关系吗?并不一定。正如 Kendall和 Stuart所说,“统计关系,无论有多强,有多緊密,也绝 不能建立起因果关系:因果关系的概念必须排除在统计学之外”。在本例中,是根据经济理论 叱比如受挫工人假说在应变量和解释变量之间来建立起原因-结果这样的关系。如果不能建立起 因果关系,不妨称之为断定的关系——即给定城市失业率,我们能够预测城市劳动力参与率 1.35经济计量模型参数的估计 利用表1-1给出的数据如何估计( estimate)式(-2)中的参数B,B呢?即如何确定这些参数 ( parameters)的具体数值呢?这是本书第二部分的重点,在那里,我们将用适当的方法,尤其 是普通最小二乘法来计算。运用最小二乘法和这些数据,得到下面的结果 =69935-06458CUN (1-3) 注意我们在 CLFPR上加一符号^提醒大家:式(1-3是式(1-2)的估计式。图1-1是根据真实数据估 计得到的回归直线。 从式(1-3)可知,B的估计值约为70,B,约为-0.64。因此,平均地,如果失业率上升一个 单位仳如说一个百分点),则城市劳动力参与率将下降0.64个百分点:也就是说,当经济状况 恶化时,劳动力参与率将平均净减少0.64个百分点,这或许表明了受挫工人效应占主导力量 我们讲“平均”是因为前面提到的误差项u可能会导致变量之间的关系有些出入,这一点可以 从图1-1清楚地看到:真实数据点并未落在估计的回归线上。回归直线上的点与真实数据点的 距离称为残差。简言之,估计的回归直线(1-3)给出了平均城市劳动力参与率与城市失业率 之间的关系一一每一单位城市失业率的变化所引起的城市劳动力参与率的平均改变量是多少。 常数69.93即当城市失业率为零时城市劳动力参与率的平均值。也就是说,当充分就业时側不 存在失业),城市适龄工作人口的69.93%将参与就业。 1.3.6检査模型的准确性:模型的假设检验 式-3)所描述模型的准确性如何呢?通常,人们在进入劳动力市场之前,会根据一些因素, 比如说失业率的大小来考虑劳动市场的状况。例如,1982年不景气的一年)城市失业率约为9%, 而1996年仅为54%。显然,失业率为54%,与失业率为97%时相比,人们更可能进入劳动力市 场。但还有其他一些因素影响人们进入劳动力市场的决定。比如每小时工资或收入也是重要的 决定变量。至少在短期内,工资越高越能吸引工人进入劳动力市场。其他因素也类似。为进 步说明其重要性,在表1-1中我们还给出了以美元为计量单位的真实平均小时工资(AHE82)的数 据。现在加上AHE82这一影响因素,考虑下面这个模型 CLFPR=B+BCUNP+B AHE82+u 式(1-4)是一个多元线性回归模型,而式(1-2)是一个简单的双变量)线性回归模型。在双变量模 型中,仅有一个解释变量,而在多元回归模型中有若干个称多元)解释变量。值得注意的是 在多元回归模型中,即式(1-4)中,同样包括误差项u,这是因为无论模型中有多少个解释变量 都不能完全解释应变量的行为。一个多元回归模型究竟需要包括多少个解释变量,须根据具体 情况而定。当然,基本的经济理论通常会告诉我们哪些变量需要包括到模型之中,但是需要提 醒注意的是,正如前面所提到的:回归并不意味存在因果关系:一个或多个解释变量是否与应 变量存在因果关系,必须根据相关理论来判定 如何估计式(1-4)中的参数呢?我们将在第5章和第6章讨论完双变量模型之后,在第7章中 1然而,这仅是截据这一概念的机械的解释。我们将在第5章中阐述截据的概念
间存在因果关系(即城市失业率是原因，城市劳动力参与率是结果 )吗？换句话说，回归包含因 果关系吗？并不一定。正如 Kendall 和Stuart 所说，“统计关系，无论有多强，有多紧密，也绝 不能建立起因果关系：因果关系的概念必须排除在统计学之外”。在本例中，是根据经济理论 (比如受挫工人假说)在应变量和解释变量之间来建立起原因-结果这样的关系。如果不能建立起 因果关系，不妨称之为断定的关系—即给定城市失业率，我们能够预测城市劳动力参与率。 1.3.5 经济计量模型参数的估计 利用表1 - 1给出的数据如何估计( e s t i m a t e s )式(1 - 2)中的参数B1，B2呢？即如何确定这些参数 ( p a r a m e t e r s )的具体数值呢？这是本书第二部分的重点，在那里，我们将用适当的方法，尤其 是普通最小二乘法来计算。运用最小二乘法和这些数据，得到下面的结果： ＝69.935 5-0.645 8CUNR ( 1 - 3 ) 注意我们在C L F P R上加一符号∧提醒大家：式( 1 - 3)是式( 1 - 2)的估计式。图1 - 1是根据真实数据估 计得到的回归直线。 从式( 1 - 3)可知，B1的估计值约为7 0，B2约为－0 . 6 4。因此，平均地，如果失业率上升一个 单位(比如说一个百分点)，则城市劳动力参与率将下降 0 . 6 4个百分点；也就是说，当经济状况 恶化时，劳动力参与率将平均净减少 0 . 6 4个百分点，这或许表明了受挫工人效应占主导力量。 我们讲“平均”是因为前面提到的误差项 u可能会导致变量之间的关系有些出入，这一点可以 从图1 - 1清楚地看到：真实数据点并未落在估计的回归线上。回归直线上的点与真实数据点的 距离称为残差。简言之，估计的回归直线(式( 1 - 3) )给出了平均城市劳动力参与率与城市失业率 之间的关系——每一单位城市失业率的变化所引起的城市劳动力参与率的平均改变量是多少。 常数6 9 . 9 3即当城市失业率为零时城市劳动力参与率的平均值。也就是说，当充分就业时(即不 存在失业)，城市适龄工作人口的 6 9 . 9 3%将参与就业。1 1.3.6 检查模型的准确性：模型的假设检验 式(1 - 3)所描述模型的准确性如何呢？通常，人们在进入劳动力市场之前，会根据一些因素， 比如说失业率的大小来考虑劳动市场的状况。例如，1 9 8 2年(不景气的一年)城市失业率约为9 . 7%， 而1 9 9 6年仅为5 . 4%。显然，失业率为5 . 4%，与失业率为9 . 7%时相比，人们更可能进入劳动力市 场。但还有其他一些因素影响人们进入劳动力市场的决定。比如每小时工资或收入也是重要的 决定变量。至少在短期内，工资越高越能吸引工人进入劳动力市场。其他因素也类似。为进一 步说明其重要性，在表 1 - 1中我们还给出了以美元为计量单位的真实平均小时工资( A H E 8 2)的数 据。现在加上A H E 8 2这一影响因素，考虑下面这个模型： C L F P R＝B1＋B2 C U N P＋B3A H E 8 2＋u ( 1 - 4 ) 式(1 - 4)是一个多元线性回归模型，而式( 1 - 2)是一个简单的(双变量)线性回归模型。在双变量模 型中，仅有一个解释变量，而在多元回归模型中有若干个(或称多元)解释变量。值得注意的是， 在多元回归模型中，即式 ( 1 - 4 )中，同样包括误差项u，这是因为无论模型中有多少个解释变量， 都不能完全解释应变量的行为。一个多元回归模型究竟需要包括多少个解释变量，须根据具体 情况而定。当然，基本的经济理论通常会告诉我们哪些变量需要包括到模型之中，但是需要提 醒注意的是，正如前面所提到的：回归并不意味存在因果关系；一个或多个解释变量是否与应 变量存在因果关系，必须根据相关理论来判定。 如何估计式( 1 - 4)中的参数呢？我们将在第 5章和第6章讨论完双变量模型之后，在第 7章中 6部分经济计量学精要 下载 1 然而，这仅是截据这一概念的机械的解释。我们将在第 5章中阐述截据的概念
人人我a 第1章经济计量学的特征及研究范围 给予详细说明。首先考虑双变量模型是因为它是多元回归模型的基础。在随后的第7章中将会 看到,多元回归模型在许多方面是双变量模型的直接延伸。 用普通最小二乘估计法估计得到回归方程((1-4) =979-0.446CUNP-386AHE82 0-5) 这个结果很有意思,因为两个斜率系数均为负数。负的城市失业率表明失业率每增加1% 城市劳动力参与率将平均减少0.44%(假设平均小时工资为一常数)。这个结果又一次支持了受 挫工人假说。另一方面,若城市失业率为一常数,则平均小时工资每增加一个百分点,城市劳 动力参与率将平均减少3.86%。1负的平均小时工资系数有经济意义吗?为什么不期望该系数为 正(即小时工资越高,则劳动力市场的吸引力也就越高)呢?我们可通过微观经济两个孪生概念, 收入效应和替代效应,来验证系数为负。2 我们选择哪一个模型呢?式(1-3)还是式(1-5)呢?既然式(1-5)包含(1-3),而且增加了一个 分析变量(收入),所以我们可能选择式(1-5)。毕竟,式(1-2)暗含地假定了除失业率以外其余变 量均为常数。但是,我们的分析在哪才是尽头呢?例如,劳动力参与率可能还依赖于家庭财富, 六岁以下孩子的个数(这一点对于已婚妇女考虑进入劳动市场特别重要),孩子日托的便利程度, 宗教信仰,福利事业的好坏,事业保险等等。即使这些变量的数据都可得到,我们也不会把他 们都包括到模型中来,因为建模的目的不是包纳现实中的所有因素,而仅仅是一些显著因素。 如果我们试图在回归模型中包括每一个可以想像到的变量,那么这个模型将会极为庞大以至于 没有任何实际用处。最终选择的模型应该是对现实的合理的复制。在第14章中我们将进一 论这个问题,并且探讨如何建立和发展模型。 1.37检验来自模型的假设 模型最终确定之后,我们进行假设检验( hypothesis testing)。即验证估计的模型是否有经 济含义,以及用模型估计的结果是否与经济理论相符。例如,受挫工人假说假设劳动力参与与 失业率之间负相关。这个假说与结果相符吗?我们统计的结果与假说相一致,因为估计得到的 城市失业率系数为负。 然而,假设检验或许更复杂。在这个例子中,假设得知在先前的研究中,城市失业率的系 数约为-1,那么得到的结果还会与假设一致吗?如果以式(1-3)这个模型为基础,我们可能得到 个结果,但是如果以式(1-5)模型为基础,则可能得到另一个结果。怎样解决这个问题呢?我 们会在适当的章节中利用一些必要的工具来解决诸如此类的问题,但是需要提醒注意的是:根 据某一特定的假说所得到的结果将依赖于最终所选择的模型。 还有一点,在回归分析中,我们不仅对模型参数的估计感兴趣,而且对检验来自于某个经 济理论戗先验经验)的假设感兴趣 13.8运用模型进行预测 经过上述多个阶段,很自然地提出这样一个问题:我们用估计的模型干什么呢?比如说 式(1-5)所表示的模型。一般地,我们用模型进行预测( prediction, forecasting)。举个例子 假设现在有1997年的城市失业率和平均小时工资的数据,分别是5.2和1.2。将其带入式(1-5) 得到997年城市劳动力参与率的预测值为4926%。即,如果1997年的失业率为52%,真实 1式(1-5)中的城市失业率系数和平均小时工资系数称为偏回归系数,我们将在第7章中讨论偏回归系数的确 切含义。 2可查阅任意一本微观经济学的标准教科书。一种直接判断结果的方法是:假设夫妇双方都参加工作,则 在不影响家庭收入的前提下某一方收入的大量提高,将会促使另一方撤出劳动市场
给予详细说明。首先考虑双变量模型是因为它是多元回归模型的基础。在随后的第 7章中将会 看到，多元回归模型在许多方面是双变量模型的直接延伸。 用普通最小二乘估计法估计得到回归方程(式( 1 - 4) )： ＝9 7 . 9-0.446 CUNP-3 . 8 6 A H E 8 2 (1 - 5) 这个结果很有意思，因为两个斜率系数均为负数。负的城市失业率表明失业率每增加 1%， 城市劳动力参与率将平均减少 0 . 4 4%(假设平均小时工资为一常数 )。这个结果又一次支持了受 挫工人假说。另一方面，若城市失业率为一常数，则平均小时工资每增加一个百分点，城市劳 动力参与率将平均减少 3 . 8 6%。1 负的平均小时工资系数有经济意义吗？为什么不期望该系数为 正(即小时工资越高，则劳动力市场的吸引力也就越高 )呢？我们可通过微观经济两个孪生概念， 收入效应和替代效应，来验证系数为负。 2 我们选择哪一个模型呢？式 ( 1 - 3 )还是式( 1 - 5 )呢？既然式( 1 - 5 )包含( 1 - 3 )，而且增加了一个 分析变量(收入)，所以我们可能选择式 ( 1 - 5 )。毕竟，式( 1 - 2 )暗含地假定了除失业率以外其余变 量均为常数。但是，我们的分析在哪才是尽头呢？例如，劳动力参与率可能还依赖于家庭财富， 六岁以下孩子的个数(这一点对于已婚妇女考虑进入劳动市场特别重要 )，孩子日托的便利程度， 宗教信仰，福利事业的好坏，事业保险等等。即使这些变量的数据都可得到，我们也不会把他 们都包括到模型中来，因为建模的目的不是包纳现实中的所有因素，而仅仅是一些显著因素。 如果我们试图在回归模型中包括每一个可以想像到的变量，那么这个模型将会极为庞大以至于 没有任何实际用处。最终选择的模型应该是对现实的合理的复制。在第 1 4章中我们将进一步讨 论这个问题，并且探讨如何建立和发展模型。 1.3.7 检验来自模型的假设 模型最终确定之后，我们进行假设检验(hypothesis testing)。即验证估计的模型是否有经 济含义，以及用模型估计的结果是否与经济理论相符。例如，受挫工人假说假设劳动力参与与 失业率之间负相关。这个假说与结果相符吗？我们统计的结果与假说相一致，因为估计得到的 城市失业率系数为负。 然而，假设检验或许更复杂。在这个例子中，假设得知在先前的研究中，城市失业率的系 数约为-1，那么得到的结果还会与假设一致吗？如果以式 ( 1 - 3 )这个模型为基础，我们可能得到 一个结果，但是如果以式 ( 1 - 5 )模型为基础，则可能得到另一个结果。怎样解决这个问题呢？我 们会在适当的章节中利用一些必要的工具来解决诸如此类的问题，但是需要提醒注意的是：根 据某一特定的假说所得到的结果将依赖于最终所选择的模型。 还有一点，在回归分析中，我们不仅对模型参数的估计感兴趣，而且对检验来自于某个经 济理论(或先验经验)的假设感兴趣。 1.3.8 运用模型进行预测 经过上述多个阶段，很自然地提出这样一个问题 :我们用估计的模型干什么呢？比如说 式( 1 - 5 )所表示的模型。一般地，我们用模型进行预测(prediction, forecasting)。举个例子， 假设现在有1 9 9 7年的城市失业率和平均小时工资的数据，分别是5 . 2和1 . 2。将其带入式( 1 - 5 )， 得到1 9 9 7年城市劳动力参与率的预测值为 4 9 . 2 6%。即，如果1 9 9 7年的失业率为5 . 2%，真实 下载 第1章 经济计量学的特征及研究范围介绍7 1 式( 1 - 5 )中的城市失业率系数和平均小时工资系数称为偏回归系数 ,我们将在第7章中讨论偏回归系数的确 切含义。 2 可查阅任意一本微观经济学的标准教科书。一种直接判断结果的方法是：假设夫妇双方都参加工作，则 在不影响家庭收入的前提下某一方收入的大量提高，将会促使另一方撤出劳动市场
经济计量学精要 China-p 0、cQ揪 下载 小时工资为12美元,则该年的城市劳动力参与率约为49%。当然,当得到1997年的城市劳 动力参与率的真实值后,可与估计值做一比较,两者之间的差距代表了预测误差,从本质 上说,我们希望预测误差尽可能小,这是否总是可能呢?我们将在第6章和第7章中回答这 个问题 总结一下经济计量分析的步骤 理论的陈述 增加或受挫工人假说 收集数据 表1-1 理论的数学模型 CLFPR=B +B CUNR 理论的经济计量模型 CLFPR=B +B CUNR+u 参数估计 CLFPR=69.9-0.646CUNR 检查模型的准确性 CLFPR=97.9-0.446CUNR-3.86AHE82 假设检验 B0或B>0 定CUNR和AHE82值,预测 CLFPR的值 虽然我们仅用劳动经济学中的一个例子来阐述经济计量学的方法论,但需指出的是我们可 用同样的步骤来分析任何领域中不同变量之间的定量关系。事实上,回归分析已用于政治、国 际关系、心理学、社会学、气象学和其他许多领域。 14全书结构 以上我们粗略地介绍了经济计量学的特性及研究范围。本书共分四个部分 第一部分包括第2章、第3章和第4章。主要是为那些淡忘了统计知识的读者介绍概率和统 计的基础知识。本章假定读者知道一些统计学的入门知识 第二部分向读者介绍经济计量学的基本分析工具,称之为古典的线性回归模型(CLRM) 读者必须对古典线性回归模型有一个完整的理解,这样才能进行经济和商业领域的研究 第三部分介绍了回归分析在实践中的运用,并讨论了当古典回归模型的假设不满足时须解 决的各类问题。 第四部分讨论了联立方程模型(第15章)。 在联立方程模型中,我们所关心的是方程中的应变量以及这些变量之间的关系。一个熟悉 的例子是微观经济学中所提到的需求和供给函数。因为均衡数量和均衡价格是由需求曲线和供 给曲线的交点决定的,因此我们必须同时考虑需求函数和供给函数。我们将在第15章中讨论均 衡价格和均衡数量是如何确定的。 通览全书,初学者需要时刻注意,大多数论题的讨论是直接的,不牵涉数学定理和推论 等。学生需记住:经济计量学入门课程就像已学过的统计入门课程一样,经济计量学主要 讨论的也是估计和假设检验,所不同的或者说更有意思、更有用的是被估计或检验的参数并 不仅仅是均值和方差,而且还有变量之间的关系,这也正是经济学和其他社会科学所关心 最后一点值得提出的是,通过运用一些价格便宜的计算机软件包,会使初学者易于掌握经 济计量学这门课程。读者将会在本书的学习中遇到这样的软件。一旦熟悉了一两个标准的软件, 你将会意识到学习经济计量学很有意思而且会对经济学有更好的理解 1一些定理和推论可参见本书作者著《经济计量学基础》( Basic econometrics,3ded, Mcgraw- HilL. New
小时工资为 1 2美元，则该年的城市劳动力参与率约为 4 9%。当然，当得到 1 9 9 7年的城市劳 动力参与率的真实值后，可与估计值做一比较，两者之间的差距代表了预测误差，从本质 上说，我们希望预测误差尽可能小，这是否总是可能呢？我们将在第 6章和第 7章中回答这 个问题。 总结一下经济计量分析的步骤 : 序 号 步 骤 例 子 1 理论的陈述 增加或受挫工人假说 2 收集数据 表1 - 1 3 理论的数学模型 C L F P R =B1 +B2 C U N R 4 理论的经济计量模型 C L F P R =B1 +B2 C U N R +u 5 参数估计 C L F P R = 6 9 . 9－0 . 6 4 6 C U N R 6 检查模型的准确性 C L F P R = 9 7 . 9－0 . 4 4 6 C U N R－3 . 8 6 A H E 8 2 7 假设检验 B2 < 0或B2 > 0 8 预测 给定CUNR 和A H E 8 2值，预测CLFPR 的值 虽然我们仅用劳动经济学中的一个例子来阐述经济计量学的方法论，但需指出的是我们可 用同样的步骤来分析任何领域中不同变量之间的定量关系。事实上，回归分析已用于政治、国 际关系、心理学、社会学、气象学和其他许多领域。 1.4 全书结构 以上我们粗略地介绍了经济计量学的特性及研究范围。本书共分四个部分。 第一部分包括第2章、第3章和第4章。主要是为那些淡忘了统计知识的读者介绍概率和统 计的基础知识。本章假定读者知道一些统计学的入门知识。 第二部分向读者介绍经济计量学的基本分析工具，称之为古典的线性回归模型 ( C L R M )。 读者必须对古典线性回归模型有一个完整的理解，这样才能进行经济和商业领域的研究。 第三部分介绍了回归分析在实践中的运用，并讨论了当古典回归模型的假设不满足时须解 决的各类问题。 第四部分讨论了联立方程模型(第 1 5章)。 在联立方程模型中，我们所关心的是方程中的应变量以及这些变量之间的关系。一个熟悉 的例子是微观经济学中所提到的需求和供给函数。因为均衡数量和均衡价格是由需求曲线和供 给曲线的交点决定的，因此我们必须同时考虑需求函数和供给函数。我们将在第1 5章中讨论均 衡价格和均衡数量是如何确定的。 通览全书，初学者需要时刻注意，大多数论题的讨论是直接的，不牵涉数学定理和推论 等。1学生需记住：经济计量学入门课程就像已学过的统计入门课程一样，经济计量学主要 讨论的也是估计和假设检验，所不同的或者说更有意思、更有用的是被估计或检验的参数并 不仅仅是均值和方差，而且还有变量之间的关系，这也正是经济学和其他社会科学所关心 的。 最后一点值得提出的是，通过运用一些价格便宜的计算机软件包，会使初学者易于掌握经 济计量学这门课程。读者将会在本书的学习中遇到这样的软件。一旦熟悉了一两个标准的软件， 你将会意识到学习经济计量学很有意思而且会对经济学有更好的理解。 8部分经济计量学精要 下载 1 一些定理和推论可参见本书作者著《经济计量学基础》 (Basic Econometrics,3d ed.,McGraw-Hill,New Yo r k , 1 9 9 5 . )
China-ub.comm 第1章经济计量学的特征及研究范围9 习题 1.1假设地方政府决定在其管辖区内提高居民财产税税率。那么,将对居民住房的价格有 响?根据本章所讨论的八个步骤来回答问题 1.2怎样理解经济计量学在商业和经济领域进行决策的作用? 1.3假设你是联邦储备局主席的经济顾问,若联储主席询问你,对增加货币供给来刺激经 济有何建议,那么,在你的意见中将会考虑哪些因素?在你的意见中如何运用经济计量学? 4为了减少对外国石油供应的依赖,政府考虑将对汽油收取联邦税,假设福特汽车公司 雇佣你分析税收增加对汽车需求量的影响,你将如何向公司提出建议? 5经济计量学与纯数理经济学有何区别?它与经济理论又有何区别? 1.6表1-2给出了美国1980~1996年间消费者价格指数(CPD)、500只股票的指数S&P),3 月期国债利率(3-mTbl)的数据 表1-2消费者价格指数(CP,1982-1984=100),标准普尔综合指数(S&P500,1941-1943=100) 及3月期国债利率(3-mTbl,.%) S&P500 3.m t bill 118.78 11.506 14.029 96 119. 1983 8.63 103.0 1985 107.6 1986 109.6 5.98 1987 113.6 286.83 1183 124.0 8.12 334.59 1991 376 415.74 1993 451.4 148.2 152.4 5.51 资料来源: Economic Report of the Presiden,1997, Tables e-60p368,B-71,p.382,andB-93,p.406 白)以时间为横轴,以上述三个变量为纵轴作图。当然,你可以以3个变量分别作图。 6b)你预计CPI与S&P指数之间的关系如何?CP1与3月期国债利率的关系如何?为什么? c)对每一个变量,根据散点图目测其回归直线 7表1-3给出了德国马克与美元之间的汇率(一美元兑换多少德国马克),以及两个国家 的消费者价格指数 表1-3马克对美元的汇率及德国和美国消费者价格指数(CPI) GM/S 德国CPI 86 2.2632 2.4281 2.5539
习题 1.1 假设地方政府决定在其管辖区内提高居民财产税税率。那么，将对居民住房的价格有 何影响？根据本章所讨论的八个步骤来回答问题。 1.2 怎样理解经济计量学在商业和经济领域进行决策的作用？ 1.3 假设你是联邦储备局主席的经济顾问，若联储主席询问你，对增加货币供给来刺激经 济有何建议，那么，在你的意见中将会考虑哪些因素？在你的意见中如何运用经济计量学？ 1.4 为了减少对外国石油供应的依赖，政府考虑将对汽油收取联邦税，假设福特汽车公司 雇佣你分析税收增加对汽车需求量的影响，你将如何向公司提出建议？ 1.5 经济计量学与纯数理经济学有何区别？它与经济理论又有何区别？ 1.6 表1 - 2给出了美国1 9 8 0～1 9 9 6年间消费者价格指数( C P I)、5 0 0只股票的指数(S & P)，3 月期国债利率(3-m T bill)的数据。 表1-2 消费者价格指数(CPI, 1982~1984=100),标准普尔综合指数(S&P500, 1941～1 9 4 3 = 1 0 0 ) 及3月期国债利率(3-m T bill, %) 年份 C P I S & P 5 0 0 3-m T bill 1 9 8 0 8 2 . 4 11 8 . 7 8 11 . 5 0 6 1 9 8 1 9 0 . 9 1 2 8 . 0 5 1 4 . 0 2 9 1 9 8 2 9 6 . 5 11 9 . 7 1 1 0 . 6 8 6 1 9 8 3 9 9 . 6 1 6 0 . 4 1 8 . 6 3 1 9 8 4 1 0 3 . 0 1 6 0 . 4 6 9 . 5 8 1 9 8 5 1 0 7 . 6 1 8 6 . 8 4 7 . 4 8 1 9 8 6 1 0 9 . 6 2 3 6 . 3 4 5 . 9 8 1 9 8 7 11 3 . 6 2 8 6 . 8 3 5 . 8 2 1 9 8 8 11 8 . 3 2 6 5 . 7 9 6 . 6 9 1 9 8 9 1 2 4 . 0 3 2 2 . 8 4 8 . 1 2 1 9 9 0 1 3 0 . 7 3 3 4 . 5 9 7 . 5 1 1 9 9 1 1 3 6 . 2 3 7 6 . 1 5 . 4 2 1 9 9 2 1 4 0 . 3 4 1 5 . 7 4 3 . 4 5 1 9 9 3 1 4 4 . 5 4 5 1 . 4 1 3 . 0 2 1 9 9 4 1 4 8 . 2 4 6 0 . 3 3 4 . 2 9 1 9 9 5 1 5 2 . 4 5 4 1 . 6 4 5 . 5 1 1 9 9 6 1 5 6 . 9 6 7 0 . 8 3 5 . 0 2 资料来源：Economic Report of the Pre s i d e n t ,1 9 9 7 , Tables B-60,p.368,B-71,p.382,and B-93,p.406. (a) 以时间为横轴，以上述三个变量为纵轴作图。当然，你可以以3个变量分别作图。 (b) 你预计CPI 与S & P指数之间的关系如何？C P I与3月期国债利率的关系如何？为什么？ (c) 对每一个变量，根据散点图目测其回归直线。 1.7 表1 - 3给出了德国马克与美元之间的汇率 (一美元兑换多少德国马克 )，以及两个国家 的消费者价格指数。 表1-3 马克对美元的汇率及德国和美国消费者价格指数 ( C P I ) 年份 G M / $ 美国C P I 德国C P I 1 9 8 0 1 . 8 1 7 5 8 2 . 4 8 6 . 7 1 9 8 1 2 . 2 6 3 2 9 0 . 9 9 2 . 2 1 9 8 2 2 . 4 2 8 1 9 6 . 5 9 7 . 1 1 9 8 3 2 . 5 5 3 9 9 9 . 6 1 0 0 . 3 下载 第1章 经济计量学的特征及研究范围介绍9
经济计量学精要 0、cQ揪 (续) 年份 GM/S 美国CPI 德因CP 1984 103.0 2.9420 107.6 104.8 1.7981 113.6 104.9 1.7570 106.3 1.8808 124.0 109.2 6166 1991 1.6610 136.2 116.2 1992 140.3 120.9 16545 1994 1.6216 148.2 资料来源: Economic Report of the president,1995 GM/S from Table B-112.p402;CPl(1982-1984=100) from Table B-1 10, P. 400. 白)以时间年)为横轴,以汇率(ER)与两个的消费者价格指数为纵轴作图 b)求相对价格比率(RPR)俩两国消费者价格指数之比)。 6)作ER与RPR的关系图。 )通过散点图作回归直线。 附录A万维网上的经济数据1 http://www.whitehousegov/fsbr/esbr.htm 经济统计摘要室:提供产出、收入、失业、就业、工资、生产和商业活动、价格与货币 信用和证券市场以及国际统计数据 http://www.bog.frbfedus/fomc/bb/current 政府信息共享工程:提供地区经济信息;1990年人口和住房普查:1992年经济普查 1982,1987,1992年农业普查:1991~1995年美国进出口数据:1990年同等就业机会信息。 http://govinfo.kerr.orst.edu 国家统计局经济研究( National Bureau of economic research,NBER)主页:高级私人经济 研究结构,提供资产价值,劳动力,生产率,货币供给,商业循环指示器等。NBER还与其他 网站有许多联系。 http://www.nber.org panel研究:提供一些具有代表性的个人和家庭纵向调查的数据。这些数据自从1968年起 每年收集一次 http://www.umich.edu/-psid 网上经济学家资料:提供有关经济活动的综合信息和数据。该网站对经济学者非常有用 http://econwpa.wwwstl.edu/econfaq/econfaq.html 联邦网景:提供联邦政府各部门几乎所有信息 http://www.law.vill.edu/fed-agenCy/fedwebloc.html WebER:提供详细的经济事件与经济数据 http://www.amex.com/ 经济分析局主页:这是美国商业部门调查机构,发行杂志《商业调查》( Survey of current Business),提供各种经济活动数据
(续) 年份 G M / $ 美国C P I 德国C P I 1 9 8 4 2 . 8 4 5 5 1 0 3 . 0 1 0 2 . 7 1 9 8 5 2 . 9 4 2 0 1 0 7 . 6 1 0 4 . 8 1 9 8 6 2 . 1 7 0 5 1 0 9 . 6 1 0 4 . 7 1 9 8 7 1 . 7 9 8 1 11 3 . 6 1 0 4 . 9 1 9 8 8 1 . 7 5 7 0 11 8 . 3 1 0 6 . 3 1 9 8 9 1 . 8 8 0 8 1 2 4 . 0 1 0 9 . 2 1 9 9 0 1 . 6 1 6 6 1 3 0 . 7 11 2 . 2 1 9 9 1 1 . 6 6 1 0 1 3 6 . 2 11 6 . 2 1 9 9 2 1 . 5 6 1 8 1 4 0 . 3 1 2 0 . 9 1 9 9 3 1 . 6 5 4 5 1 4 4 . 5 1 2 5 . 2 1 9 9 4 1 . 6 2 1 6 1 4 8 . 2 1 2 8 . 6 资料来源：Economic Report of the Pre s i d e n t ,1995,GM/$ from Table B-11 2 , p . 4 0 2 ; C P I ( 1 9 8 2 ~ 1 9 8 4 = 1 0 0 ) from Table B-11 0 , p . 4 0 0 . (a) 以时间(年)为横轴，以汇率( E R)与两个的消费者价格指数为纵轴作图。 (b) 求相对价格比率(R P R) (两国消费者价格指数之比)。 (c) 作E R与 R P R的关系图。 (d) 通过散点图作回归直线。 附录1A 万维网上的经济数据 1 h t t p : / / w w w. w h i t e h o u s e . g o v / f s b r / e s b r. h t m 经济统计摘要室：提供产出、收入、失业、就业、工资、生产和商业活动、价格与货币、 信用和证券市场以及国际统计数据。 h t t p : / / w w w. b o g . f r b . f e d . u s / f o m c / b b / c u r r e n t 政府信息共享工程：提供地区经济信息； 1 9 9 0年人口和住房普查； 1 9 9 2年经济普查； 1 9 8 2，1 9 8 7，1 9 9 2年农业普查；1 9 9 1～1 9 9 5年美国进出口数据；1 9 9 0年同等就业机会信息。 h t t p : / / g o v i n f o . k e r r. o r s t . e d u 国家统计局经济研究(National Bureau of Economic Research, NBER)主页：高级私人经济 研究结构，提供资产价值，劳动力，生产率，货币供给，商业循环指示器等。 N B E R还与其他 网站有许多联系。 h t t p : / / w w w. n b e r. o rg panel 研究:提供一些具有代表性的个人和家庭纵向调查的数据。这些数据自从 1 9 6 8年起， 每年收集一次。 h t t p : / / w w w. u m i c h . e d u / ~ p s i d 网上经济学家资料：提供有关经济活动的综合信息和数据。该网站对经济学者非常有用。 h t t p : / / e c o n w p a . w w w s t l . e d u / E c o n FA Q / E c o n F a q . h t m l 联邦网景：提供联邦政府各部门几乎所有信息。 h t t p : / / w w w. l a w. v i l l . e d u / F e d - A g e n c y / f e d w e b l o c . h t m l We b E C：提供详细的经济事件与经济数据。 h t t p : / / w w w. a m e x . c o m / 经济分析局主页：这是美国商业部门调查机构，发行杂志《商业调查》 (S u rvey of Curre n t B u s i n e s s)，提供各种经济活动数据。 10部分经济计量学精要 下载