第五套 单项选择题 1、下列说法正确的有(C) A.时序数据和横截面数据没有差异 B对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D判定系数R2不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指(A) r(u1)≠ Bar(x,)≠ C Var(u)=o D ar(x=o 3、在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为d和l 则当d2<d<dl时,可认为随机误差项(D A.存在一阶正自相关 B存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D存在序列相关与否不能断定 4、在利用月度数据构建计量经济模型时,如果一年里的1、3、5、9四个月 表现出季节模式,则应该引入虚拟变量个数为(A) A.4 B.3 C.11 5、假如联立方程模型中,若第i个方程包含了模型中的全部变量(即全部 的内生变量和全部的前定变量),则第i个方程是(D) A.可识别的 B恰好识别C过度识别D不可识别 6、在序列自相关的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是 (B) AE(x2)≠a BE(4)≠0(≠j C.E(x1)≠0 D.E(u1)≠0 7、在模型V=月+B2x2+B,x32+u1的回归分析结果报告中,有 F=26348923,F的p值=0000000表明(C) A解释变量X2对F的影响是显著的
第五套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有（ C ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数 不可以用于衡量拟合优度 2 R 2、所谓异方差是指（ A ） 2 2 2 2 )(. )(. )(. )(. σ σ σ σ = = ≠ ≠ i i i i uVarC xVarD uVarA xVarB 3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU, 则当 时，可认为随机误差项( D ) d dd L < < U t ut A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的 1、3、5、9 四个月 表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ A ） A.4 B.3 C.11 D.6 5、假如联立方程模型中，若第 i 个方程包含了模型中的全部变量（即全部 的内生变量和全部的前定变量），则第 i 个方程是( D ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 6、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是 （ B ） 0)(. 0)(. )(. )(0)(. 22 ≠ ≠ ≠ ≠≠ ii i i ji uxEC uED uEA σ jiuuEB 7、在模型Y XX t t =+ + + β1 22 3 3 β β t 的回归分析结果报告中，有 F = 263489.23， F p 的 值 = 0.000000 ，则表明（ C ） A.解释变量 X2t 对Yt 的影响是显著的 1
B解释变量Xx对y的影响是显著的 C解释变量X2和Xx对的联合影响是显著的 D解释变量x2和Xx对y的联合影响均不显著 8、用模型描述现实经济系统的原则是(B A、模型规模大小要适度,结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导,模型规模大小要适度 模型规模越大越好;这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导,解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计是(A) A.无偏的,非有效的B.有偏的,非有效的 C.无偏的,有效的 D.有偏的,有效的 10、设线性回归模型为y=B+Bx2+月3x1+,下列表明变量之间具有完 全多重共线性的是 A.0*x1+2*x2+0.2*x3=0B.0*x1+2*x2+0.2*x3+V=0 C.0*x1+0*x2+0*x1=0D.0*x1+0*x,+0 其中ⅴ为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型,解释变量的滞后长度每增加一期,可利用的样 本数据就会(B) A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有(D) A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估 13、在检验异方差的方法中,不正确的是(D) A. Goldfeld- Quandt方法B.ARCH检验法 C. White检验法 D.DW检验法 14、边际成本函数为C=a+a1Q+a2Q2+(C表示边际成本,Q表示产 量),则下列说法正确的有(C) A.模型为非线性模型 B.模型为线性模型 C.模型中可能存在多重共线性D.模型中不应包括Q2作为解释变量
B.解释变量 X3t 对 的影响是显著的 Yt C.解释变量 X2t 和 X3t 对 的联合影响是显著的 Yt D.解释变量 X2t 和 X3t 对 的联合影响均不显著 Yt 8、用模型描述现实经济系统的原则是( B ) A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况 D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ A ） A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，有效的 D. 有偏的，有效的 10、设线性回归模型为 i i 1 22 33i i y = β +++ β β x x u ，下列表明变量之间具有完 全多重共线性的是（ A ） A. B. 0* 2* 0.2* 0 12 3 xx x ++ = 0* 2* 0.2* 0 12 3 xx x + + +ν = C. D. 0* 0* 0* 0 123 xxx ++= 0* 0* 0* 0 123 xxx + + += ν 其中 v 为随机误差项 11、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样 本数据就会( B ) A. 增加 1 个 B. 减少 1 个 C. 增加 2 个 D. 减少 2 个 12、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估 计 13、在检验异方差的方法中，不正确的是（ D ） A. Goldfeld-Quandt 方法 B. ARCH 检验法 C. White 检验法 D. DW 检验法 14、边际成本函数为 2 C QQ =+ + + α01 2 α α μ （C 表示边际成本，Q 表示产 量），则下列说法正确的有（ C ） A. 模型为非线性模型 B. 模型为线性模型 C. 模型中可能存在多重共线性 D. 模型中不应包括 作为解释变量 2 Q 2
15、对自回归模型进行估计时,假定原始模型的随机扰动项L满足古典线性 回归模型的所有假设,则估计量是一致估计量的模型有(B) A.库伊克模型 B.局部调整模型 C.自适应预期模型D.自适应预期和局部调整混合模型 16、在DW检验中,当d统计量为0时,表明(A) A.存在完全的正自相关B存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 17、在下列产生序列自相关的原因中,不正确的是(D) A.经济变量的惯性作用B经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D解释变量的共线性 18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(B) A.外生变量和内生变量的函数关系 B前定变量和随机误差项的函数所构成的模型 C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型 D外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型 19、加权最小二乘法是(C)的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C广义最小二乘法D两阶段最小二乘法 回归分析中定义的(B) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 多项选择题 1、关于衣着消费支出模型为:y=a1+a2D2+a3D3+a4(D2D3)+Bx1+, 其中Y1为衣着方面的年度支出;X为收入, ∫1女性 1大学毕业及以上 0男性 0其他 则关于模型中的参数下列说法正确的是(ABCE)
15、对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项 满足古典线性 回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ B ） ut A．库伊克模型 B. 局部调整模型 C. 自适应预期模型 D. 自适应预期和局部调整混合模型 16、在 DW 检验中，当 d 统计量为 0 时，表明（ A ） A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 17、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D.解释变量的共线性 18、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( B ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数所构成的模型 C.滞后变量和随机误差项的函数所构成的模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型所构成的模型 19、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 20、回归分析中定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 二、多项选择题 1、关于衣着消费支出模型为：Y D D DD X i =αα α α β 1 22 3 3 4 2 3 + + + ++ i ii ii i i ( ) u ， 其中Yi为衣着方面的年度支出；Xi为收入， 2 1 0 D i ⎧ = ⎨ ⎩ 女性 男性， 3 。 1 0 D i ⎧ = ⎨ ⎩ 大学毕业及以上 其他 则关于模型中的参数下列说法正确的是（ A B C E ） 3
A.a2表示在保持其他条件不变时,女性比男性在衣着消费支出方面多支出 (或少支出)差额 B.表示在保持其他条件不变时,大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费 支出方面多支出(或少支出)差额 C.a,表示在保持其他条件不变时,女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 D.a4表示在保持其他条件不变时,女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出(或少支出)差额 E.∝4表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 2、如果模型中解释变量之间存在共线性,则会引起如下后果(BCD) A.参数估计值确定 B参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大D参数的经济意义不正确 EDW统计量落在了不能判定的区域 3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件,下列是其假定条件的有 C ABCDE A.解释变量为非随机的 B截距离项不为零 C.随机误差项服从一阶自回归D数据无缺失项 E线性回归模型中不能含有滞后内生变量 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线=B+B2X具有如下性质 C ACD A样本回归线必然通过点(x) B.可能通过点(x,F C.残差e的均值为常数 D.F的平均值与的平均值相等 E.残差e与解释变量x,之间有一定的相关性 5、当结构方程为恰好识别时,可选择的估计方法是(CDE 最小二乘法B.广义差分法C间接最小二乘法 D.二阶段最小二乘法E.有限信息最大似然估计法
A. α2 表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出 （或少支出）差额 B. 表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 C. α4 表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下 文凭者在衣着消费支出方面多支出（或少支出）差额 D. α4 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费 支出方面多支出（或少支出）差额 E. α4 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响 2、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ B C D ） A.参数估计值确定 B.参数估计值不确定 C.参数估计值的方差趋于无限大 D.参数的经济意义不正确 E.DW 统计量落在了不能判定的区域 3、应用 DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有 （ A B C D E ） A.解释变量为非随机的 B.截距离项不为零 C.随机误差项服从一阶自回归 D.数据无缺失项 E.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 4、利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Yi = + β β 1 2Xi 具有如下性质 （ A C D ） A. 样本回归线必然通过点( X ,Y ) B. 可能通过点( ) X ,Y C. 残差 的均值为常数 i e D. Yi 的平均值与 的平均值相等 Yi E. 残差 与解释变量 i e Xi之间有一定的相关性 5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是（ C D E ） A．最小二乘法 B．广义差分法 C.间接最小二乘法 D．二阶段最小二乘法 E．有限信息最大似然估计法 4
三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的; 正确 最好能够写出一元线性回归模型;F统计量与T统计量的关系,即F=t2的 来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系数的t检验等价 于对方程的整体性检验。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 错误 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在模型Y1=B1+B2x2+B3,Xx+l1的回归分析结果报告中,有 F=26348923,P的值=0000明解释变量X2,对x的影响是显著 错误 解释变量x2和X3对Y的联合影响是显著的 4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程,结构方程中,解释变量 只可以是前定变量 错误 结构方程中,解释变量可以是前定变量,也可以是内生变量。 5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型,引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时,如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性,则模型中 引入m-1个虚拟变量,否则会陷入“虚拟变量陷阱 模型无截距项时,若被考察的定性因素有m个相互排斥属性,可以引入m 个虚拟变量,这时不会出现多重共线性 四、计算题
三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的； 正确 最好能够写出一元线性回归模型；F 统计量与 T 统计量的关系，即 F t = 2 的 来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 t 检验等价 于对方程的整体性检验。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。 错误 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在模型Y XX t t =+ + + β1 22 3 3 β β t t ut 的回归分析结果报告中，有 F = 23.263489 ，F p 的 值 = 0.000000 ，则表明解释变量 X2t 对 的影响是显著 的。 Yt 错误 解释变量 X2t 和 X3t 对 的联合影响是显著的 Yt 4、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量 只可以是前定变量。 错误 结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。 5、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模 型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，则模型中 引入 m－1 个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”； 模型无截距项时，若被考察的定性因素有 m 个相互排斥属性，可以引入 m 个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。 四、计算题 5