第三套 、单项选择题 1、对样本的相关系数y,以下结论错误的是(A) A.|y越接近0,X与Y之间线性相关程度高 B.|y越接近1,X与y之间线性相关程度高 C.-1≤y≤1 D、y=0,则在一定条件下X与y相互独立 2、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( A.原始数据 B.截面数据 C.时间序列数据 D.修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型应 该设定为(C) A InY=B+B,Inx+ B. Y=Po+B,InX+u C. Iny=a+ax+u D Y=B+B2X+u 4、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t值都不显著,但模型的R2或 R2却很大,F值也很显著,这说明模型存在(A) A.多重共线性B.异方差C.自相关D.设定偏误 5、在异方差性情况下,常用的估计方法是(D A.一阶差分法 B.普通最小二乘法 C.工具变量法 D.广义差分法 6、DW检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是(D) A.解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式 C.线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是(B)的一个特例 A.加权最小二乘法 B广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D两阶段最小二乘法 在下列引起序列自相关的原因中,不正确的是(D A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克( Koyck)模型如下
第三套 一、单项选择题 1、对样本的相关系数γ ，以下结论错误的是（ A ） A. γ 越接近 0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近 1， X 与Y 之间线性相关程度高 C. −≤ ≤ 1 γ 1 D、γ = 0，则在一定条件下 X 与Y 相互独立 2、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ） A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．修匀数据 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化情况，模型应 该设定为（ C ） A. lnY= β1 + β 2 lnX +u B. Y = β + β10 ln + uX C. lnY α α10 ++= uX D. Yi = β + β21 Xi + ui 4、多元线性回归模型中，发现各参数估计量的 t 值都不显著，但模型的 2 R 或 2 R 却很大，F 值也很显著，这说明模型存在（ A ） A．多重共线性 B．异方差 C．自相关 D．设定偏误 5、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A．一阶差分法 B. 普通最小二乘法 C．工具变量法 D. 广义差分法 6、DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（ D ） A．解释变量为非随机的 B. 随机误差项为一阶自回归形式 C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. 线性回归模型只能为一元回归形式 7、广义差分法是（ B ）的一个特例 A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 8、在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ D ） A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性 C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性 9、假设估计出的库伊克（Koyck）模型如下：
X=-69+0.35X1+0.76-1 t=(-2.6521)(4.70)(1191) R2=0.897F=143DW=1916 则(C) A.分布滞后系数的衰减率为034 B.在显著性水平a=0.05下,DW检验临界值为d2=1.3,由于DW=d=1.916 >d1=1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为H1的估计系数076 10.虚拟变量(A) A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素C.只代表数量因素D只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异,则下列那个模 型比较适合(Y代表消费支出:Ⅹ代表可支配收入;D2、D3表示虚拟变量)(D) A Y =a+ Bx,+u BY=a,+BX +B(D2ix)+u C.=a1+a2D2+a3D3+BX1+1D.Y=a1+a2D21+BX+1 12、逐步回归法既检验又修正了(D) A.异方差性 B自相关性 C.随机解释变量 D多重共线性 13、已知模型的形式为=B+B2X+l4,在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候测得D统计量为06453,则广义差分变量是(B) A.Y-06453X1,X1-0.6453XB.y-067741,X1-06774X1 C.Y2-Y-1,X D.Y-0.05X1,X1-0.05X-1 14、目前所学的回归分析中,定义的(B) A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量
897.0 143 916.1 )91.11()70.4()6521.2( 76.035.09.6 ˆ 2 1 = = = −= +−= + − R F DW t Yt t YX t 则（ C ） A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34 B. 在显著性水平α = 05.0 下，DW 检验临界值为 1 3 L d . = ，由于 DWd . = =1 916 > = d . L 1 3，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C. 即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D. 收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数 0.76 Yt−1 10.虚拟变量( A ) A. 主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只代表质的因素 C.只代表数量因素 D.只代表季节影响因素 11、若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列那个模 型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虚拟变量）（ D ） A. i = α + β + uXY ii B.Yi = α + β i + β XDX + μiii )( 11 22 C.Yi = α +α i +α 33221 + βXDD + μiii D.Yi = α +α 221 βXD ++ μiii 12、逐步回归法既检验又修正了（ D ） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 13、已知模型的形式为Y X i = β1 2 + + β i ui ，在用实际数据对模型的参数进行估 计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453，则广义差分变量是( B ) A. B. Y . Y,X . X t tt − − 0 6453 0 6453 − − 1 1 t Y . Y,X . X t tt − 0 6774 0 6774 −1 1 − t− C. D. Y Y,X X tt t t − − −1 1− Y .Y,X . X t tt − 0 05 0 05 −1 1 − t− 14、目前所学的回归分析中，定义的( B ) A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
15、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为H-N>M-1时 (H为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,N为第个方程中内生变量和 前定变量的总数),则表示(A) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中,调整后的可决系数R2与可决系数R2之间的关系 R2=1-(1-R2) k B.R2=1-(1-R2)n-1 R2>R2 17、在异方差的情况下,参数估计值的方差不能正确估计的原因是(A) AE(u2)≠a2 B.E(141)≠0(≠j) C.E(x,l12)≠0 D.E(u1)≠0 18、检验自回归模型扰动项的自相关性,常用德宾h检验,下列命题正确的 是(B) A.德宾h检验只适用一阶自回归模型 B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C.德宾h统计量服从t分布 D.德宾h检验可以用于小样本问题 9、设y=B1+B2x1+u1,Jar(v1)=σ2=σ2f(x),则对原模型变换的正确形 式为(B) Ay=B+B+u B. B2 (x)√f(x) C B f(x)f(x)f(x)f(x) Dyf(x)=B,f(x, )+B,x f( )+uf() 20、在修正序列自相关的方法中,能修正高阶自相关的方法是(C) A.利用DW统计量值求出pB. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D.移动平均法
15、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 时 （H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， 为第 i 个方程中内生变量和 前定变量的总数），则表示( A ) HN M −>− i 1 Ni A. 第 i 个方程恰好识别 B. 第 i 个方程不可识别 C. 第 i 个方程过度识别 D. 第 i 个方程的识别状态不能确定 16、多元线性回归分析中，调整后的可决系数 2 R 与可决系数 2 R 之间的关系 （ B ） A. 1 )1(1 2 2 − − −−= n kn R R B. kn n R R − − −−= 1 )1(1 2 2 C. 0 2 R > D. 2 R ≥ 2 R 17、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ A ） 0)(. 0)(. )(. )(0)(. 2 2 ≠ ≠ ≠ ≠≠ ii i i ji uxEC uED uEA σ jiuuEB 18、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾 h 检验，下列命题正确的 是（ B ） A．德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B．德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型 C．德宾 h 统计量服从 t 分布 D．德宾 h 检验可以用于小样本问题 19、设 ，则对原模型变换的正确形 式为( B ) )(, )( 22 i 21 ii ii i y ββ ++= uVarux == σσ xf 1 2 1 2 1 2 2 22 2 1 2 . . () () () () . () () () () . () () () () i ii i i ii i i i i i ii ii i ii ii Ay x u y x B fx fx fx fx y x C fx fx fx fx Dyf x f x xf x uf x i i i u u β β β β β β β β =+ + =+ + =+ + =+ + 20、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ C ） A. 利用 DW 统计量值求出 ρ B. Cochrane-Orcutt 法 C. Durbin 两步法 D. 移动平均法
、多项选择题 1、希斯特( Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入,模型及其 估计结果为 Wm=37.07+0.403v-90.06race+113.64reg+2.26age (0.062)(2447)(2762)(0.94) R2=0.74 df=311 其中:wm为兼职工薪(美元/小时);w为主业工薪(美元/小时);race为虚拟 变量,若是白人取值为0,非白人取值为1;reg为虚拟变量,当被访者是非西部 人时,reg取值为0,当被访者是西部地区人时,reg取值为l;age为年龄;括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果,下列说法正确的有(ADE) A.在其他因素保持不变条件下,非白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 B.在其他因素保持不变条件下,白人的兼职工薪每小时比白人约低90美元 C.在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64美元 D.在其他因素保持不变条件下,非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64美元 E.四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型V=B+B21X2+B3Hx+e1,下列各式成立的有 C ABC A. 2e. =0 B.Se,X,;=0 C.∑e,X3=0 0 3、能够检验多重共线性的方法有(ACE) A.简单相关系数矩阵法 B.DW检验法 C.t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又称待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括(ABD) A.工具变量法 B.间接最小二乘 完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法
二、多项选择题 1、希斯特（Shisko）研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其 估计结果为： 74.0 311 )94.0()62.27()47.24()062.0( ˆ 06.90403.007.37 26.264.113 2 0 = = += − + + R df w w race reg age m 其中：wm为兼职工薪（美元/小时）；w0为主业工薪（美元/小时）；race 为虚拟 变量，若是白人取值为 0，非白人取值为 1；reg为虚拟变量，当被访者是非西部 人时，reg取值为 0，当被访者是西部地区人时，reg取值为 1；age为年龄；括号中 的数据位系数估计值的标准误。关于这个估计结果，下列说法正确的有（A D E） A. 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 B. 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人约低 90 美元 C. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约高出 113.64 美元 D. 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人约低出 113.64 美元 E. 四个变量在 5%显著性水平下统计上是显著的 2、对于二元样本回归模型 ，下列各式成立的有 （ A B C ） i i ii Y βββ ˆˆˆ 332211 +++= eXX A. Σei = 0 B.Σ Xe 2ii = 0 C.Σ Xe 3ii = 0 D.Σ Ye ii = 0 E.Σ XX 23 ii = 0 3、能够检验多重共线性的方法有（ A C E ） A. 简单相关系数矩阵法 B. DW 检验法 C. t 检验与 F 检验综合判断法 D. ARCH 检验法 E. 辅助回归法(又称待定系数法) 4、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( A B D ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法
5、如果模型中存在自相关现象,则会引起如下后果(BCDE A.参数估计值有偏 B参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低 E参数估计值仍是无偏的 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在实际中,一元回归几乎没什么用,因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释 错 在实际中,在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似,能够较好地反 映回归分析的基本思想,在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下,若采用 Eviews软件中常用的OLS法,必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如:考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型: Y=BX, +u: tt: Var(u)=0=Zo 则:ar iVar(u,) B)- EX =∑,、ar() 等方差情形下,o(21()=∑,这也是Etkw常用 的估计结果; 异方差情形下;(-2xiar(x)=5x) XyZ 对上述两种情形进行比较: (x(yxz2x=1z,故常用的OS 估计,有可能低估异方差性条件下的系数标准误(22>1),也有可能高估异方差 性条件下的系数标准误(22<1)(请与教材中的情形进行比较)
5、如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ B C D E ） A.参数估计值有偏 B.参数估计值的方差不能正确确定 C.变量的显著性检验失效 D.预测精度降低 E.参数估计值仍是无偏的 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、 在实际中，一元回归几乎没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解 释变量来解释。 错 在实际中，在一定条件下一元回归是很多经济现象的近似，能够较好地反 映回归分析的基本思想，在某些情况下还是有用的。 2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的； 错 应该是解释变量之间高度相关引起的。 3、在异方差性的情况下，若采用 Eviews 软件中常用的 OLS 法，必定高估了 估计量的标准误。 错 有可能高估也有可能低估。 如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型： Y Xu i ii = + β 2 22 Var( u ) Z i ii ；设： = = σ σ 则： ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 i i i i i i i i i X u X Var u X Var Var ˆ Var u X X X β ⎛ ⎞ Σ Σ === ⎜ ⎟ ⎝ ⎠Σ Σ Σ ∑ ( ) ( ) 等方差情形下： ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 i i i i i X X Var ˆ Var u X X β σ = = Σ Σ ∑ ∑ ( ) ( ) ，这也是 Eviews 常用 的估计结果； 异方差情形下： ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 22 i i i i i i i ii X X Z X Z Var ˆ Var u X XX β σ = == σ Σ ΣΣ ∑ ∑∑ ( ) ； 对上述两种情形进行比较： ( ) 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 i i i i ii i i i i XZ X Z XZ X X X Z σ σ ⎧> > = = ⎨ Σ Σ ⎩< < ∑ ∑ ∑∑ 2 1 Zi > 2 1 Zi < ，故常用的 OLS 估计，有可能低估异方差性条件下的系数标准误（ ），也有可能高估异方差 性条件下的系数标准误（ ）（请与教材中的情形进行比较）