第八套 单项选择题 1、在下列各种数据中,(C)不应作为经济计量分析所用的数据。 A.时间序列数据 B.横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 n}=2.00+0.751nXi,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加 (B) A.0.2% B.0.75% 3、假定正确回归模型为Y=βa+β1X1+β2X2+u,若遗漏了解释变量X,且 X、X线性相关,则β的普通最小二乘法估计量(D A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接 近于1,则表明模型中存在(A) A.多重共线性 B.异方差性C.序列相关D.高拟合优度 5、关于可决系数R-,以下说法中错误的是(D) A.可决系数R被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B R∈0,1 C.可决系数R-反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述 D.可决系数R-的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化,则 下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D表示虚拟变 量)(B) A.=a1+a2D2+BX1+ B.Y=a1+月1x,+B2(D2X)+1 c. Y=a1+a2D+a3 D3+ Bx,+u, Y=a+ BD+u 等《商务与经济统1》,第4
第八套 一、单项选择题 1、在下列各种数据中，（ C ）不应作为经济计量分析所用的数据。 A．时间序列数据 B. 横截面数据 C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为 =2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加 1％，人均消费支出将增加 （ B ） Yi ∧ ln A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为 Y 22110 +β+β+β= uXX ，若遗漏了解释变量X2，且 X1、X2线性相关,则 的普通最小二乘法估计量( β1 D ) A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接 近于 1，则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 5、关于可决系数 2 R ，以下说法中错误的是（ D ） A.可决系数 2 R 被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. [ ] 10 2 R ∈ ， C.可决系数 2 R 反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描 述 D.可决系数 2 R 的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则 下列那个模型比较适合（Y 代表消费支出；X 代表可支配收入；D 表示虚拟变 量） （ B ） A.Yi α α 221 βXD +++= μiii B.Yi = α + β i + β XDX + μiii )( 11 22 C. Yi = α +α i +α 33221 + βXDD + μiii D. i ii = α + β + uDY 等《商务与经济统 1》，第 4
7、设x1,x2为解释变量,则完全多重共线性是(A) A B C.x+x2+y=0为随机误差项)D.x+eb=0 8、在DW检验中,不能判定的区域是(C) a 0< d<d 4-d,< d<4 B. d< d<4-d C. d,<d< d, 4-d.< d<4-d D.上述都不对 9、在有M个方程的完备联立方程组中,当识别的阶条件为H-N2<M-1(H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数,N为第i个方程中内生变量和前 定变量的总数)时,则表示(B) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 10、前定变量是(A)的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 1、下列说法正确的是(B) A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时,所用的F统计量可表示为(B) ESS/(n-k) B.R2/(k-1) RSS/(k-1) (1-R2)/(n-k R D. ESS/ k-D 2)(k-1) TSS/(n-k) 13、对于一个回归模型中不包含截距项,若将一个具有皿个特征的质的因素 引入进计量经济模型,则虚拟变量数目为(A) A.Ⅲ C.m-2 14、在修正序列自相关的方法中,不正确的是 等《商务与经济统2》,第4
7、设 为解释变量，则完全多重共线性是( , xx 21 A ) 2 2 1 2 1 1 2 1 1 .0 . 2 1 . 0( . 2 x x Ax x B xe C x xv v D xe + = = 0 + + = 为随机误差项） + = 0 8、在 DW 检验中，不能判定的区域是（ C ） A. 0﹤d ﹤ ,4- ﹤ ﹤4 B. ﹤ dl dl d du d ﹤4- du C. ﹤ ﹤ ,4- ﹤ dl d du du d ﹤4- D. 上述都不对 dl 9、在有 M 个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为 1（H 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数， 为第 i 个方程中内生变量和前 定变量的总数）时，则表示( B ) i MNH −<− Ni A.第 i 个方程恰好识别 B.第 i 个方程不可识别 C.第 i 个方程过度识别 D.第 i 个方程具有唯一统计形式 10、前定变量是( A )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是（ B ） A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设 k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的 F 统计量可表示为（ B ） A. )1( )( − − kRSS knESS B． )()1( )1( 2 2 knR kR −− − C． )1()1( )( 2 2 −− − kR knR D． )( )1/( knTSS kESS − − 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有 m 个特征的质的因素 引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ B ） 等《商务与经济统 2》，第 4
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 个人保健支出的计量经济模型为:1=a1+a2D2+B+以,其中 大学及以上 D 为保健年度支出;X为个人年度收入;虚拟变量 大学以下:H满足 古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为(B Y/X2,D2=0)=a1+BX B E(,X, D2i=1)=a,+a2+Br C a1 ta2 D. 16、设M为货币需求量,Y为收入水平,r为利率,流动性偏好函数为 M=B+BY+B2r+μ,又设B、B2分别是β、β的估计值,则根据经济理 论,一般来说(A) A.B1应为正值,B2应为负值B.B1应为正值,B2应为正值 C.B应为负值,B2应为负值D.B应为负值,B2应为正值 17、多元线性回归分析中的RSS反映了(C) A.应变量观测值总变差的大小 B.应变量回归估计值总变差的大小 C.应变量观测值与估计值之间的总变差 D.Y关于X的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型,下列说法错误的有(D) A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D.都满足古典线性回归模型的所有假设,故可直接用OLS方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下 E,=-69+0.35X.+0.76X t=(-26521)(4.70)(11.91) R2=0897F=143DW=1.916 则(C) A.分布滞后系数的衰减率为0.34 等《商务与经济统3》,第4
A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin 两步法 15、个人保健支出的计量经济模型为：Yi = α +α 221 + βXD + μiii ，其中 为保健年度支出； 为个人年度收入；虚拟变量 ； Yi Xi ⎩ ⎨ ⎧ = 大学以下 大学及以上 0 1 D2i μ i 满足 古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ B ） A. DXYE 2iii == α1 + βXi )0,/( B. DXYE 2iii = α α 21 ++= βXi )1,/( C.α +α 21 D.α1 16、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 M β β β210 rY +++= μ ，又设 、 分别是 1 ˆ β 2 ˆ β β1、β2 的估计值，则根据经济理 论，一般来说( A ) A. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 1 ˆ β 2 ˆ β 1 ˆ β 2 ˆ β C. 应为负值， 应为负值 D. 应为负值， 应为正值 1 ˆ β 2 ˆ β 1 ˆ β 2 ˆ β 17、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ C ） A．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ D ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型 C．它们的经济背景不同 D．都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用 OLS 方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下： 897.0 143 916.1 )91.11()70.4()6521.2( 76.035.09.6 ˆ 2 1 = = = −= +−= + − R F DW t Yt t YX t 则（ C ） A.分布滞后系数的衰减率为 0.34 等《商务与经济统 3》，第 4
B.在显著性水平a=005下,DW检验临界值为d1=13,由于 d=1.916<d1=1.3,据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为0.35,表明收入每增加1元,当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为y的估计系数0.76 20、加权最小二乘法是(C)的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有(BCDE) A.加权最小二乘法 B. Cochrane- Orcutt法 C.广义最小二乘法 D.一阶差分法 E.广义差分法 2、下列说法不正确的是(ABDE) A.多重共线性是总体现象 B.多重共线性是完全可以避免的 C.多重共线性是一种样本现象 D.在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E.只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中,产生联立方程偏倚现象的原因是(ABD) A.内生解释变量既是被解释变量,同时又是解释变量 B.内生解释变量与随机扰动项相关,违背了古典假定 C.内生解释变量与随机扰动项不相关,服从古典假定 D.内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E.内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 4、判定系数的公式为(B、C、D) RSS ESS B 等《商务与经济统4》,第4
B.在显著性水平α = 05.0 下，DW 检验临界值为dl = 3.1 ，由于 d dl =<= 3.1916.1 ，据此可以推断模型扰动项存在自相关 C.即期消费倾向为 0.35，表明收入每增加 1 元，当期的消费将增加 0.35 元 D.收入对消费的长期影响乘数为 的估计系数 0.76 Yt−1 20、加权最小二乘法是（ C ）的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有（ B C D E ） A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt 法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是（ A B D E ） A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是（ A B D ） A．内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B．内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C．内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D．内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E．内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 4、判定系数的公式为（ B、C、D ） A. TSS RSS B. TSS ESS C. TSS RSS 1− 等《商务与经济统 4》，第 4
ESS ESS D. ESS+ RsS E. RSS 5、 Goldfeld- Quandt检验法的应用条件是(BCE) A.将观测值按解释变量的大小顺序排列 B.样本容量尽可能大 C.随机误差项服从正态分布 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 除了异方差外,其它假定条件均满足 三、判断题(判断下列命题正误,并说明理由) 1、在经济计量分析中,模型参数一旦被估计出来,就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计,建立了样本回归模型,还需要对模型进行检验,包括 经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关,由于性别是具有两种属性(男 女)的定性因素,因此,用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时,需 要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量,应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量;如果模型中无截距项,则可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中,对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中,F统计量与T统计量的关系,即 F=t2的来历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量,因此对斜率系 数的T检验等价于对方程的整体性检验。 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况,对一个特定的总体而言,是一个确 定的值。 等《商务与经济统5》,第4
D. ESS RSS ESS + E. RSS ESS 5、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是（ B C E ） A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约 1/4 的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足 三、判断题（判断下列命题正误，并说明理由） 1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运 用于实际的计量经济分析。 错。参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括 经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男、 女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需 要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则 引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性 检验是一致的。 正确 要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，即 的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系 数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。 2 F t = 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。 等《商务与经济统 5》，第 4