ak,bk,,dk为待估计参数 6,2:为误差项。 此模型不仅考虑了自身过去的影响, 还考虑到了其它变量过去的影响, 这就是多变量自回归模型VAR,上式 还可以推广到更加一般的三个变量 以上的情形
为待估计参数， 为误差项。 此模型不仅考虑了自身过去的影响， 还考虑到了其它变量过去的影响， 这就是多变量自回归模型VAR,上式 还可以推广到更加一般的三个变量 以上的情形。 , , , k k k k a b f d 1 2 , t t
与此对应的计量经济模型是多个计 量经济模型的联立方程组(例如通 常的宏观经济模型) ●此时,式(11)、(1,2)就是其中 的特例了 °联立方程组需要更多的经济理论, 会加入更多的主观判断,此时就存 在模型的识别性条件问题
与此对应的计量经济模型是多个计 量经济模型的联立方程组（例如通 常的宏观经济模型） 此时，式（1.1）、（1.2）就是其中 的特例了。 联立方程组需要更多的经济理论， 会加入更多的主观判断，此时就存 在模型的识别性条件问题
考慮需求与供给模型 qt=a1+b,p,+Cy,+E, demand q,=a,+bp,+C,R+E,, sup ply
考虑需求与供给模型 1 1 1 1 , t t t t q a b p c y demand = + + + 2 2 2 2 ,sup t t t t q a b p c R ply = + + +
比较计量经济模型与时序列模型 第1点区别消失了 ●第2点,与第3点仍然存在 注:第3点的定式化问题需要一些修正, 也就是说作为计量经济模型而存在的联 立方程组,还需要加入识别性条件,而 作为时间序列模型存在的VAR还需要研 究者主观判断哪些变量应该被纳入模型 分析中
比较计量经济模型与时序列模型 第1点区别 消失了 第2点，与第3点仍然存在 注：第3点的定式化问题需要一些修正， 也就是说作为计量经济模型而存在的联 立方程组，还需要加入识别性条件，而 作为时间序列模型存在的VAR还需要研 究者主观判断哪些变量应该被纳入模型 分析中
1.2时序列模型在经济分 析中的作用 (5个方面)
1.2时序列模型在经济分 析中的作用 （5个方面）