时间序列分析 经济学院学术午餐会系列讲座2 主讲人 滕建州
时间序列分析 经济学院学术午餐会系列讲座2 主讲人 滕建州
主要内容 绪论 二、基础理论篇 三、基本应用篇
主要内容 一、绪论 二、基础理论篇 三、基本应用篇
绪论 11什么是时间序列模型 12时间序列分析在经济分 析中的作用 13时间序列分析简明发展 史
1.1 什么是时间序列模型 1.2 时间序列分析在经济分 析中的作用 1.3 时间序列分析简明发展 史
与计量经济模型比较来说明其特征 1比较 观察计量经济标准模型 C1=a+B+1,(t=1,2,…,T 凯恩斯消费函数 此式已经给出了研究所涉及的变量,并明确了变 量间的关系,称之为模型定式( model specitication 利用观察到的数据可以运用最小二乘法得到 参数C,的估计
1.1 比较 观察计量经济标准模型 凯恩斯消费函数 此式已经给出了研究所涉及的变量，并明确了变 量间的关系，称之为模型定式(model specification) 利用观察到的数据可以运用最小二乘法得到 参数 的估计 ,( 1,2, , ) C Y t T t t t = + + =
时序列模型关于消费的分析如下 C=a+BC11+B2C2+.+PpCi-p+e 1.2 °注:B是待估计参数,其它的与式 (11)相同 ●此式是单变量时间序列自回归模型,在时 间序列分析中具有中心作用,简称 AR( Autoregression Model)模型 ●意义,若第t期消费发生变化,则Ct+1,及 后面的都将受到影响而发生变化
时序列模型关于消费的分析如下 （1.2） 注： 是待估计参数， 其它的与式 （1.1）相同 此式是单变量时间序列自回归模型，在时 间序列分析中具有中心作用，简称 AR(Autoregression Model)模型 意义， 若第t期消费发生变化，则Ct+1,及 后面的都将受到影响而发生变化 C C C C t t t p t p t = + + + + + 1 1 2 2 − − − i